當每月CCI越過0軸 +每週MACD DEAD CROSS +每日線的每日低點時，如何停止損失？

當每月CCI下降到0以下時，每週MACD顯示一個死十字架，每天的價格降低了高量的新低點，它標誌著強烈的看跌勢頭 - 觸發了及時的停止損失，以保護收益並在多時間幀策略中管理風險。

2025/07/25 15:28

了解組合指標：CCI，MACD和音量分析

當貿易商將每月越過0軸，每週MACD DEAD CROSS和每日價格合併為新的低點時，他們正在採用多時間框架技術分析策略。每個組件都在識別弱勢勢頭和潛在看跌逆轉方面都有特定的目的。商品渠道指數（CCI）從其統計平均值中衡量價格的變化。每月越過0以下的CCI越過0，這表明該資產已經長期進入了負領土，這表明潛在的轉變從看漲到看跌情緒。

每週圖表上顯示死亡十字的移動平均收斂差異（MACD） （MACD線在信號線以下的位置）在中期級別的看跌勢頭。當它與其他看跌信號保持一致時，這一點尤其重要。同時，觀察到每日圖表的新低點伴隨著大量的大量表明，銷售壓力很大，從而增強了繼續向下移動的可能性。這些條件共同構成了引發或加強停止損失策略的引人注目的案例。

設置用於多時間框架監視的交易平台

為了有效地監視這些信號，您的交易平台必須支持多時間幀分析和可自定義的技術指標。諸如TradingView，Metatrader 4/5或ThinkorsWim之類的平台使您可以覆蓋不同時間範圍的CCI，MACD和音量指標。首先打開三個單獨的圖表：一個用於每月的時間範圍，一個用於每週，每天為每天。

• 將CCI指標添加到月表圖表中，並將期限設置為默認圖14，除非另有優化。
• 在每週圖表上，將MACD指示器應用於標准設置（12、26、9）。
• 在每日圖表上，確保可見體積直方圖並與價格蠟燭同步。

為每個條件啟用警報功能：

• 設置一個每月CCI越過0以下的警報。
• 為每週的MACD線越過信號線以下時，配置另一個警報。
• 創建第三個警報，以何時每日蠟燭以新的低點關閉，體積超過20天的平均值。

這些警報確保您不會錯過關鍵觸發點，尤其是因為每月和每週的信號很少發生。

定義止損觸發機制

一旦滿足所有三個條件，應立即觸發停止損失。該序列不需要同時出現，而是跨時間確認。每月越過0的CCI充當主要趨勢過濾器。它使表現出延長強度的資產中的長位置無效。每週的MACD Dead Cross可以證實，動量正在以更廣泛的規模向下移動。每天的低音量新低點是執行信號。

執行止損：

• 確定您當前的職位規模和入口價格。
• 檢查是否在合理的時間窗口中滿足所有三個條件（例如，在同一日曆月內）。
• 導航到您擔任該職位的交換或經紀人平台。
• 在您的投資組合儀表板中找到打開位置。
• 選擇“關閉位置”或“市場賣出”選項以當前市場價格退出。
• 或者，如果使用定格市場或停車限制順序，請確保預先配置它以在滿足日常狀態時激活。

提前使用括號訂單或OCO（另一歐元）設置可以自動化此過程，從而減少情緒干擾。

使用腳本或機器人配置自動停止損失

高級交易者可以在TradingView上使用交易機器人或Pine腳本來根據此多條件設置來自動停止損壞。在Pine腳本中，邏輯將涉及在時間範圍內檢查每個條件。

示例pine腳本邏輯片段：

 monthlyCCI = request.security(syminfo.tickerid, 'M', cci(14))
 weeklyMACD = request.security(syminfo.tickerid, 'W', macd_line[1] > signal_line[1] and macd_line < signal_line)
 dailyNewLowHighVol = low < lowest(low, 20)[1] and volume > sma(volume, 20) stoplosstrigger =每月<0和每週lymaCD和每日新聞newlowhighvol
繪圖形狀（stoplosstrigger，location = location.belowbar，color = color.red。

當所有三個條件對齊時，該腳本都繪製一個信號。您可以將其連接到TradingView警報，並將其路由到Telegram，電子郵件或第三方自動化工具，例如3-Commas，Gunbot或Cryptohopper 。這些機器人可以配置為：

• 通過Webhook接收警報。
• 驗證當前的市場數據。
• 在您的Connected Exchange API上執行市場銷售訂單。

確保您的API密鑰僅具有貿易執行權限，並且切勿授予退出權。

響應信號的風險管理和位置尺寸

即使有強大的信號，風險管理仍然至關重要。這種三重確認的看跌式設置的出現表明，持續下跌的可能性很高，但並不能消除風險。考慮從位置縮放，而不是一次退出。

• 信號確認後立即關閉位置的50％ 。
• 在剩餘的50％上設置尾隨的停止損失，以捕獲潛在的籃板，同時保護收益。
• 將資本重新分配給穩定的資產或低相關資產以保持價值。

調整您的位置大小模型以反映風險增加的環境。如果您通常每次貿易風險2％，則在出現這種宏觀技術信號的期間將其減少到1％或更少。這可以防止高揮發性下降期間過度暴露。

對歷史準確性的策略進行回測

在依靠這種停止損壞方法之前，將其跨過3 - 5年的多個加密貨幣資產（例如BTC，ETH和主要的Altcoins）進行了回報。使用歷史數據來驗證這種組合發生的頻率，以及當時退出是否改善了風險調整後的回報。

進行回測的步驟：

• 導出歷史月度，每周和每日數據，包括價格，數量，CCI和MACD值。
• 標記每月CCI越過0以下的所有實例。
• 過濾那些在同一個月內，每週MACD顯示一個死亡十字架的實例。
• 當發生高於平均水平的新低點時，進一步的過濾器。
• 計算信號後接下來的7、14和30天的價格下跌。

使用python和pandas和ta-lib的工具，或者在手動圖表驗證中表現出色，以驗證該策略的有效性。這有助於確定停止損壞的時序是否最佳或稍微延遲提高了執行價格。

常見問題

如果每月CCI越過0，但每週MACD還沒有形成死十字架怎麼辦？

等待每週的MACD確認。僅每月CCI就不夠。過早觸發停止損壞可能會導致在臨時回調期間退出，而不是結構性逆轉。

該策略可以應用於流動性低的山寨幣嗎？

運動謹慎。小批量的山寨幣通常會出現欺騙體積的虛假崩潰。通過在表演之前檢查訂單深度和特定於交易所的交易活動，確認數量真實性。

退出時我應該使用停止限製或市場訂單嗎？

市場訂單可確保執行，但在動蕩的市場中可能會遭受滑倒。停止限制訂單可提供價格控制，但風險無執行。在大批量細分期間，市場訂單通常更安全以確保退出。

如何準確驗證“新的低”狀況？

定義回顧期 - 通常是20或50天。在此期間使用最低的低點，並將其與當前蠟燭的低點進行比較。確保在燭台上進行比較，以避免在盤中波動期間進行錯誤的觸發器。