当每月CCI越过0轴 +每周MACD DEAD CROSS +每日线的每日低点时，如何停止损失？

当每月CCI下降到0以下时，每周MACD显示一个死十字架，每天的价格降低了高量的新低点，它标志着强烈的看跌势头 - 触发了及时的停止损失，以保护收益并在多时间帧策略中管理风险。

2025/07/25 15:28

了解组合指标：CCI，MACD和音量分析

当贸易商将每月越过0轴，每周MACD DEAD CROSS和每日价格合并为新的低点时，他们正在采用多时间框架技术分析策略。每个组件都在识别弱势势头和潜在看跌逆转方面都有特定的目的。商品渠道指数（CCI）从其统计平均值中衡量价格的变化。每月越过0以下的CCI越过0，这表明该资产已经长期进入了负领土，这表明潜在的转变从看涨到看跌情绪。

每周图表上显示死亡十字的移动平均收敛差异（MACD） （MACD线在信号线以下的位置）在中期级别的看跌势头。当它与其他看跌信号保持一致时，这一点尤其重要。同时，观察到每日图表的新低点伴随着大量的大量表明，销售压力很大，从而增强了继续向下移动的可能性。这些条件共同构成了引发或加强停止损失策略的引人注目的案例。

设置用于多时间框架监视的交易平台

为了有效地监视这些信号，您的交易平台必须支持多时间帧分析和可自定义的技术指标。诸如TradingView，Metatrader 4/5或ThinkorsWim之类的平台使您可以覆盖不同时间范围的CCI，MACD和音量指标。首先打开三个单独的图表：一个用于每月的时间范围，一个用于每周，每天为每天。

• 将CCI指标添加到月表图表中，并将期限设置为默认图14，除非另有优化。
• 在每周图表上，将MACD指示器应用于标准设置（12、26、9）。
• 在每日图表上，确保可见体积直方图并与价格蜡烛同步。

为每个条件启用警报功能：

• 设置一个每月CCI越过0以下的警报。
• 为每周的MACD线越过信号线以下时，配置另一个警报。
• 创建第三个警报，以何时每日蜡烛以新的低点关闭，体积超过20天的平均值。

这些警报确保您不会错过关键触发点，尤其是因为每月和每周的信号很少发生。

定义止损触发机制

一旦满足所有三个条件，应立即触发停止损失。该序列不需要同时出现，而是跨时间确认。每月越过0的CCI充当主要趋势过滤器。它使表现出延长强度的资产中的长位置无效。每周的MACD Dead Cross可以证实，动量正在以更广泛的规模向下移动。每天的低音量新低点是执行信号。

执行止损：

• 确定您当前的职位规模和入口价格。
• 检查是否在合理的时间窗口中满足所有三个条件（例如，在同一日历月内）。
• 导航到您担任该职位的交换或经纪人平台。
• 在您的投资组合仪表板中找到打开位置。
• 选择“关闭位置”或“市场卖出”选项以当前市场价格退出。
• 或者，如果使用定格市场或停车限制顺序，请确保预先配置它以在满足日常状态时激活。

提前使用括号订单或OCO（另一欧元）设置可以自动化此过程，从而减少情绪干扰。

使用脚本或机器人配置自动停止损失

高级交易者可以在TradingView上使用交易机器人或Pine脚本来根据此多条件设置来自动停止损坏。在Pine脚本中，逻辑将涉及在时间范围内检查每个条件。

示例pine脚本逻辑片段：

 monthlyCCI = request.security(syminfo.tickerid, 'M', cci(14))
 weeklyMACD = request.security(syminfo.tickerid, 'W', macd_line[1] > signal_line[1] and macd_line < signal_line)
 dailyNewLowHighVol = low < lowest(low, 20)[1] and volume > sma(volume, 20) stoplosstrigger =每月<0和每周lymaCD和每日新闻newlowhighvol
绘图形状（stoplosstrigger，location = location.belowbar，color = color.red。

当所有三个条件对齐时，该脚本都绘制一个信号。您可以将其连接到TradingView警报，并将其路由到Telegram，电子邮件或第三方自动化工具，例如3-Commas，Gunbot或Cryptohopper 。这些机器人可以配置为：

• 通过Webhook接收警报。
• 验证当前的市场数据。
• 在您的Connected Exchange API上执行市场销售订单。

确保您的API密钥仅具有贸易执行权限，并且切勿授予退出权。

响应信号的风险管理和位置尺寸

即使有强大的信号，风险管理仍然至关重要。这种三重确认的看跌式设置的出现表明，持续下跌的可能性很高，但并不能消除风险。考虑从位置缩放，而不是一次退出。

• 信号确认后立即关闭位置的50％ 。
• 在剩余的50％上设置尾随的停止损失，以捕获潜在的篮板，同时保护收益。
• 将资本重新分配给稳定的资产或低相关资产以保持价值。

调整您的位置大小模型以反映风险增加的环境。如果您通常每次贸易风险2％，则在出现这种宏观技术信号的期间将其减少到1％或更少。这可以防止高挥发性下降期间过度暴露。

对历史准确性的策略进行回测

在依靠这种停止损坏方法之前，将其跨过3 - 5年的多个加密货币资产（例如BTC，ETH和主要的Altcoins）进行了回报。使用历史数据来验证这种组合发生的频率，以及当时退出是否改善了风险调整后的回报。

进行回测的步骤：

• 导出历史月度，每周和每日数据，包括价格，数量，CCI和MACD值。
• 标记每月CCI越过0以下的所有实例。
• 过滤那些在同一个月内，每周MACD显示一个死亡十字架的实例。
• 当发生高于平均水平的新低点时，进一步的过滤器。
• 计算信号后接下来的7、14和30天的价格下跌。

使用python和pandas和ta-lib的工具，或者在手动图表验证中表现出色，以验证该策略的有效性。这有助于确定停止损坏的时序是否最佳或稍微延迟提高了执行价格。

常见问题

如果每月CCI越过0，但每周MACD还没有形成死十字架怎么办？

等待每周的MACD确认。仅每月CCI就不够。过早触发停止损坏可能会导致在临时回调期间退出，而不是结构性逆转。

该策略可以应用于流动性低的山寨币吗？

运动谨慎。小批量的山寨币通常会出现欺骗体积的虚假崩溃。通过在表演之前检查订单深度和特定于交易所的交易活动，确认数量真实性。

退出时我应该使用停止限制或市场订单吗？

市场订单可确保执行，但在动荡的市场中可能会遭受滑倒。停止限制订单可提供价格控制，但风险无执行。在大批量细分期间，市场订单通常更安全以确保退出。

如何准确验证“新的低”状况？

定义回顾期 - 通常是20或50天。在此期间使用最低的低点，并将其与当前蜡烛的低点进行比较。确保在烛台上进行比较，以避免在盘中波动期间进行错误的触发器。