월간 CCI가 0 축 + 주간 MACD Dead Cross + Daily Line은 큰 규모로 새로운 낮은 양을 가지고있을 때 손실을 중지하는 방법?

월간 CCI가 0 이하로 떨어지면 주간 MACD는 죽은 십자가를 보여주고 일일 가격이 새로운 대량으로 적용됩니다. 강력한 약세 운동량을 신호로 신호로, 적시에 스톱 손실을 입력하여 다중 시간 프레임 전략에서 위험을 관리합니다.

2025/07/25 15:28

결합 된 지표 이해 : CCI, MACD 및 볼륨 분석

트레이더가 0 축 , 주간 MACD Dead Cross 및 Daily Price를 대량으로 낮추는 월간 CCI를 결합하면 다중 시간 프레임 기술 분석 전략을 적용하고 있습니다. 각 구성 요소는 약화 운동량과 잠재적 인 약세 반전을 식별하는 데 특정 목적을 제공합니다. CCI (Commodity Channel Index)는 통계 평균의 가격 변동을 측정합니다. 0 미만의 월간 CCI 교차로 자산이 장기적으로 부정적인 영역으로 이동하여 강세에서 약세 감정으로의 잠재적 전환을 알 수 있음을 나타냅니다.

MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차하는 죽은 십자가를 보여주는 주간 차트의 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 중기 수준에서 약세 모멘텀을 확인합니다. 이것은 다른 약세 신호와 일치 할 때 특히 중요합니다. 동시에, 대량의 대량과 함께 일일 차트에서 새로운 최저치를 관찰하면 강한 판매 압력을 암시하여 지속적인 하향 이동 가능성을 강화합니다. 이러한 조건은 함께 중단 손실 전략을 시작하거나 강화하기위한 매력적인 사례를 형성합니다.

다중 기간 모니터링을위한 거래 플랫폼 설정

이러한 신호를 효과적으로 모니터링하려면 트레이딩 플랫폼은 다중 시간 프레임 분석 및 사용자 정의 가능한 기술 지표를 지원해야합니다. TradingView, Metatrader 4/5 또는 Thinkorswim 과 같은 플랫폼을 사용하면 다른 기간 동안 CCI, MACD 및 볼륨 표시기를 오버레이 할 수 있습니다. 3 개의 개별 차트를 열어 시작하십시오. 하나는 월간 기간 , 매주 1 개, 매일 매일 1 개 차트를 개설하십시오.

• CCI 표시기를 월간 차트에 추가하고 달리 최적화되지 않는 한 기본 14로 기간을 설정하십시오.
• 주간 차트에서 표준 설정 (12, 26, 9)에 MACD 표시기를 적용하십시오.
• 일일 차트에서 볼륨 히스토그램이 보이고 가격 캔들과 동기화되어 있는지 확인하십시오.

각 조건에 대한 경고 기능 활성화 :

• 월간 CCI가 0 미만으로 건너는 경우 경고를 설정하십시오.
• 주간 MACD 라인이 신호 라인 아래로 넘어갈 때에 대한 또 다른 경고를 구성하십시오.
• 일일 캔들이 20 일 평균을 초과하여 볼륨이 새로운 낮은 상태에서 닫히는 시점에 대한 세 번째 경고를 만듭니다.

이러한 경고는 특히 월별 및 주간 신호가 드물게 발생하기 때문에 중요한 트리거 포인트를 놓치지 않도록합니다.

스톱 손실 트리거 메커니즘을 정의합니다

세 조건이 모두 충족되면 스톱 손실이 즉시 트리거되어야합니다. 이 시퀀스는 동시 발생이 아니라 오히려 시간대에 걸쳐 확인을 필요로합니다. 월간 CCI Crossing 0은 기본 추세 필터 역할을합니다. 장기간 강도를 보여준 자산의 긴 위치를 무효화합니다. 주간 MACD Dead Cross는 모멘텀이 더 넓은 규모로 하향 변속되고 있음을 확인하는 역할을합니다. 대량의 부피를 가진 매일 새로운 낮은 낮음은 실행 신호입니다.

스톱 손실을 실행하려면 :

• 현재 위치 크기 및 입국 가격을 식별하십시오 .
• 합리적인 시간 창 내에 세 가지 기준이 모두 만족되었는지 확인하십시오 (예 : 동일한 달 달 내에).
• 위치가 보유 된 교환 또는 브로커 플랫폼으로 이동하십시오 .
• 포트폴리오 대시 보드에서 열린 위치를 찾으십시오 .
• 현재 시장 가격으로 종료하려면 "가까운 위치"또는 "시장 판매"옵션을 선택하십시오 .
• 대안 적으로, 스톱 마켓 또는 스톱-제한 순서를 사용하는 경우, 일일 조건이 충족 될 때 활성화되도록 사전 구성되도록하십시오.

브래킷 주문 또는 OCO (한 캔셀) 설정을 미리 미리 사용하면이 과정을 자동화하여 정서적 간섭을 줄일 수 있습니다.

스크립팅 또는 봇을 사용하여 자동 스톱 손실을 구성합니다

고급 트레이더는 TradingView에서 Trading Bots 또는 Pine Script를 사용 하여이 다중 조건 설정을 기반으로 스톱 손실을 자동화 할 수 있습니다. 소나무 스크립트에서 논리에는 각 조건이 기간 동안 각 조건을 확인하는 것이 포함됩니다.

Pine Script Logic Snippet 예제 :

 monthlyCCI = request.security(syminfo.tickerid, 'M', cci(14))
 weeklyMACD = request.security(syminfo.tickerid, 'W', macd_line[1] > signal_line[1] and macd_line < signal_line)
 dailyNewLowHighVol = low < lowest(low, 20)[1] and volume > sma(volume, 20) STOPLOSSTRIGGER = MONSTLYCCI <0 및 WeeklyMacd 및 Dailynewlowhighvol
 Plotshape (stoplosstrigger, location = location.belowbar, color = color.red, style = shape.xcross, title = 'stop loss signal')

이 스크립트는 세 가지 조건이 모두 정렬 될 때 신호를 표시합니다. 이를 TradingView Alerts 에 연결하여 3commas, Gunbot 또는 CryptoHopper 와 같은 Telegram, 이메일 또는 타사 자동화 도구 로 배치 할 수 있습니다. 이 봇은 다음과 같이 구성 할 수 있습니다.

• Webhook을 통해 경고를 받으십시오.
• 현재 시장 데이터를 확인하십시오.
• Connected Exchange API에서 시장 판매 주문을 실행하십시오.

API 키에 거래 실행 권한 만 있는지 확인하고 철수 권한을 부여하지 마십시오.

신호 응답으로 위험 관리 및 위치 크기

강력한 신호가 있더라도 위험 관리는 여전히 필수적입니다. 이 트리플 확인 베어리쉬 설정의 출현은 계속 하락할 확률이 높지만 위험을 제거하지는 않습니다. 한 번에 모두 빠져 나가지 않고 위치를 확장하는 것을 고려하십시오.

• 신호 확인에 즉시 위치의 50%를 닫습니다 .
• 나머지 50%에 후행 스톱 손실을 설정하여 이익을 보호하면서 잠재적 리바운드를 캡처하십시오.
• 가치를 보존하기 위해 자본을 안정된 자산 또는 낮은 상관 자산으로 재 할당하십시오 .

증가 된 위험 환경을 반영하도록 위치 사이징 모델을 조정하십시오. 일반적으로 거래 당 2%를 위험에 빠뜨리면 그러한 거시 기술 신호가 나타나는 기간 동안 1% 이하 로 줄입니다. 이는 고소성 침체기 동안 과다 노출을 방지합니다.

역사적 정확성을위한 전략을 백 테스트합니다

이 STOP 손실 방법에 의존하기 전에 3-5 년 동안 BTC, ETH 및 주요 Altcoins 와 같은 여러 암호 화폐 자산에서 백 테스트하십시오 . 역사적 데이터를 사용 하여이 조합이 얼마나 자주 발생했는지, 그리고 그 시점에서 종료하는지 위험 조정 수익률을 향상시키는 지 여부를 확인하십시오.

백 테스트 단계 :

• 가격, 볼륨, CCI 및 MACD 값을 포함한 Historical Monthly, Weekly 및 Daily Data를 수출합니다 .
• 월간 CCI가 0 이하로 교차 한 모든 인스턴스를 표시하십시오 .
• 같은 달 안에 주간 MACD가 죽은 십자가를 보여 주면서 필터링하십시오 .
• 평균 이상의 부피로 새로운 낮은 낮은 수가 발생한 며칠 동안 추가 필터 .
• 신호 후 다음 7, 14 및 30 일의 가격 하락을 계산하십시오 .

Pandas 및 TA-Lib와 함께 Python 과 같은 도구를 사용하거나 수동 차트 검증으로 Excel을 사용하여 전략의 효과를 검증하십시오. 이를 통해 스톱 손실 타이밍이 최적인지 또는 약간의 지연이 실행 가격을 향상시키는 지 확인하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

월간 CCI가 0을 가로 지르지 만 주간 MACD가 아직 죽은 십자가를 형성하지 않았다면 어떻게해야합니까?

주간 MACD 확인을 기다리십시오. 월간 CCI만으로는 충분하지 않습니다. 조기에 스톱 손실을 트리거하면 구조적 반전이 아닌 임시 풀백 중에 종료 될 수 있습니다.

이 전략은 유동성이 낮은 알트 코인에 적용 할 수 있습니까?

운동주의하십시오. 낮은 대체 알트 코인은 종종 스푸핑 된 볼륨으로 잘못된 고장을 나타냅니다. 행동하기 전에 주문서 깊이 및 교환 별 거래 활동을 확인하여 볼륨 진정성을 확인하십시오.

종료 할 때 스톱 제한 또는 시장 주문을 사용해야합니까?

시장 주문은 실행을 보장하지만 휘발성 시장에서는 미끄러질 수 있습니다. 중지 제한 주문은 가격 통제를 제공하지만 비 실행 위험에 처해 있습니다. 대량 고장 동안 시장 주문은 일반적으로 출구를 보장하기 위해 더 안전합니다 .

"새로운 낮은"상태를 정확하게 어떻게 확인합니까?

룩백 기간을 정의합니다. 그 기간 동안 가장 낮은 최저치를 사용하여 현재 촛불의 낮음과 비교하십시오. 캔들에서 비교가 이루어지면서 내 변동성 동안 잘못된 트리거를 피하십시오.