毎月のCCIが0軸 +毎週のMACDデッドクロス +デイリーラインを大量に低くするときに損失を止める方法？

毎月のCCIが0を下回ると、毎週のMACDが死んだクロスを示し、毎日の価格が大量の新しい低価格に達します。それは強い弱気の勢いを示します。

2025/07/25 15:28

結合された指標の理解：CCI、MACD、およびボリューム分析

トレーダーが毎月のCCIを交差させ、毎週のMACDデッドクロスを交差させ、毎日の価格を大量に低価格にすると、マルチタイムフレームテクニカル分析戦略を適用しています。各コンポーネントは、勢いを弱める潜在的な弱気逆転を特定するための特定の目的を果たします。 Commodity Channel Index（CCI）は、統計的平均から価格の変動を測定します。 0未満の毎月のCCI交差点は、資産が長期的にネガティブな領域に移動したことを示しており、強気から弱気感情への潜在的な変化を示しています。

MACDラインが信号ラインの下を横切るデッドクロスを示す毎週のチャートの移動平均収束発散（MACD）は、中期レベルで弱気の勢いを確立します。これは、他の弱気信号と整合する場合に特に重要です。同時に、大量を伴う毎日のチャートで新しい低い値を観察すると、強い販売圧力が示唆され、継続的な下向きの動きの可能性が強化されます。一緒に、これらの条件は、ストップロス戦略を開始または強化するための説得力のあるケースを形成します。

マルチタイムフレーム監視のための取引プラットフォームのセットアップ

これらの信号を効果的に監視するには、トレーディングプラットフォームがマルチタイムフレーム分析とカスタマイズ可能な技術指標をサポートする必要があります。 TradingView、Metatrader 4/5、ThinkorsWimなどのプラットフォームを使用すると、さまざまな時間枠でCCI、MACD、およびボリュームインジケーターをオーバーレイできます。 3つの別々のチャートを開くことから始めます。1つは毎月の時間枠用、もう1つは毎週、もう1つは毎日です。

• CCIインジケーターを毎月のチャートに追加し、特に最適化されていない限り、期間をデフォルト14に設定します。
• 毎週のチャートで、 MACDインジケーターを標準設定（12、26、9）で適用します。
• 毎日のチャートでは、ボリュームヒストグラムが見えるようにし、価格のろうそくと同期していることを確認してください。

各条件のアラート関数を有効にします。

• 毎月のCCIが0未満の場合のアラートを設定します。
• 毎週のMACDラインが信号ラインの下を横切るときの別のアラートを構成します。
• 毎日のろうそくが20日間の平均を超える新しい低い低さで閉じるときの3番目のアラートを作成します。

これらのアラートは、特に毎月の信号と毎週の信号がまれに発生するため、重要なトリガーポイントを見逃さないようにします。

ストップロストリガーメカニズムの定義

3つの条件すべてが満たされると、ストップロスをすぐにトリガーする必要があります。シーケンスは、同時発生を必要とせず、むしろ時間枠全体の確認を必要とします。毎月のCCI Crossing 0は、主要なトレンドフィルターとして機能します。長時間の強さを示した資産の長いポジションを無効にします。毎週のMACDデッドクロスは、勢いがより広い規模で下方に移動していることの確認として機能します。大容量のデイリーニューロバは、実行信号です。

ストップロスを実行するには：

• 現在の位置のサイズとエントリ価格を特定します。
• 合理的な時間枠内（たとえば、同じ暦月内）内で3つの基準すべてが満たされているかどうかを確認してください。
• ポジションが保持されている交換またはブローカープラットフォームに移動します。
• ポートフォリオダッシュボードの開いた位置を見つけます。
• 現在の市場価格で終了するために、「閉鎖位置」または「市場販売」オプションを選択します。
• または、ストップマーケットまたはストップリミットの注文を使用する場合、毎日の状態が満たされたときにアクティブ化するように事前に構成されたことを確認してください。

Bracket OrdersまたはOCO（1つのキャンセル対）のセットアップを事前に使用すると、このプロセスを自動化して、感情的な干渉を減らします。

スクリプトまたはボットを使用して自動停止ロスの構成

上級トレーダーは、TradingViewでTrading BotsまたはPine Scriptを使用して、このマルチコンディションのセットアップに基づいてストップロスを自動化できます。 Pine Scriptでは、ロジックには、各条件を時間枠全体で確認することが含まれます。

例パインスクリプトロジックスニペット：

 monthlyCCI = request.security(syminfo.tickerid, 'M', cci(14))
 weeklyMACD = request.security(syminfo.tickerid, 'W', macd_line[1] > signal_line[1] and macd_line < signal_line)
 dailyNewLowHighVol = low < lowest(low, 20)[1] and volume > sma(volume, 20) stoplosstrigger = monthlycci <0およびweeklymacdおよびdailynewlowhighvol
 plotshape（stoplosstrigger、location = location.belowbar、color = color.red、style = shape.xcross、title = 'stop loss信号'）

このスクリプトは、3つの条件すべてが整列すると信号をプロットします。これをTradingViewアラートに接続し、 3Commas、Gunbot、CryptohopperなどのTelegram、電子メール、またはサードパーティの自動化ツールにルーティングできます。これらのボットは次のように構成できます。

• WebHook経由でアラートを受け取ります。
• 現在の市場データを確認します。
• 接続されたExchange APIで市場販売注文を実行します。

APIキーには取引実行許可のみがあることを確認し、撤回権を付与しないでください。

信号に応じたリスク管理と位置のサイジング

堅牢な信号があっても、リスク管理は不可欠です。このトリプルコンファレンスの弱気セットアップの登場は、継続的な欠点の可能性が高いことを示唆していますが、リスクを排除しません。一度にすべてを終了するのではなく、位置からスケーリングすることを検討してください。

• 信号確認後すぐに位置の50％を閉じます。
• 残りの50％にトレーリングストップロスを設定して、利益を保護しながら潜在的なリバウンドをキャプチャします。
• 価値を維持するために、 Stablecoinsまたは低相関資産に資本を再配分します。

リスク環境の増加を反映するように、位置のサイジングモデルを調整します。通常、取引ごとに2％のリスクを冒す場合は、そのようなマクロ技術的信号が出現する期間中に1％以下に減らします。これにより、高揮発性の低迷中の過剰露出が防止されます。

歴史的正確さのための戦略のバックテスト

このストップロスメソッドに依存する前に、3〜5年間にわたってBTC、ETH、メジャーアルトコインなどの複数の暗号通貨資産でバックテストします。履歴データを使用して、この組み合わせが発生した頻度と、その時点で終了するとリスク調整後のリターンが改善されたかどうかを確認します。

バックテストの手順：

• 価格、ボリューム、CCI、およびMACD値を含む、歴史的な毎月、毎週、および毎日のデータをエクスポートします。
• 毎月のCCIが0以下で交差するすべてのインスタンスをマークします。
• 同じ月以内に、毎週のMACDが死んだ十字架を示したインスタンスをフィルタリングします。
• 平均以上のボリュームを備えた新しい最低値が発生した日のさらにフィルター。
• 信号から次の7、14、および30日後の価格低下を計算します。

Python with PandasやTa-libなどのツールを使用したり、手動チャート検証で優れているため、戦略の有効性を検証します。これにより、ストップロスタイミングが最適かどうか、またはわずかな遅延が実行価格を改善するかどうかを判断するのに役立ちます。

よくある質問

毎月のCCIが0を超えているが、毎週のMACDがまだ死んだ十字架を形成していない場合はどうなりますか？

毎週のMACD確認を待ちます。毎月のCCIだけでは十分ではありません。ストップロスを早期にトリガーすると、構造の反転ではなく、一時的なプルバック中に終了する可能性があります。

この戦略は、低流動性でAltcoinsに適用できますか？

注意してください。低容積のアルトコインは、しばしばスプーフィングされたボリュームで誤った故障を示します。演技前に注文簿の深さと交換固有の取引活動をチェックして、ボリュームの信頼性を確認します。

終了するときは、ストップリミットまたはマーケットオーダーを使用する必要がありますか？

市場注文は実行を保証しますが、不安定な市場では滑り散っている可能性があります。ストップリミットの注文は価格制御を与えますが、非消費のリスクがあります。大量の故障中に、市場注文は一般に、退場を保証するために安全です。

「新しい低」条件を正確に検証するにはどうすればよいですか？

ルックバック期間を定義します。その期間にわたって最低の低さを使用して、それを現在のろうそくの低さと比較します。ろうそくに近いキャンドルで比較が行われることを確認して、日中のボラティリティ中に誤ったトリガーを避けてください。