如何計算上部和下孔軌道？選擇2或1.5作為標準偏差倍數更合適？

約翰·布林格（John Bollinger）開發的布林樂隊（Bollinger Bands）幫助交易者根據標準偏差使用中間樂隊（SMA）和外帶評估加密貨幣波動率。

2025/05/22 11:43

布林樂隊簡介

Bollinger樂隊（通常稱為Boll ）是加密貨幣市場中商人使用的流行技術分析工具。這些樂隊由約翰·布林格（John Bollinger）開發，可幫助交易者評估資產的波動和潛在價格變動。 Boll由中間帶組成，中間帶通常是一個簡單的移動平均線（SMA），並且根據價格與中間頻段的標準偏差計算的兩個外帶。布林樂隊的關鍵組成部分是上部樂隊，中間樂隊和下帶。本文將深入研究如何計算上下孔軌道，並討論使用2或1.5作為標準偏差倍數是否更合適。

計算中間樂隊

布林樂隊的中間樂隊是建造上和下帶的基礎。通常，它在指定期間使用資產價格的簡單移動平均值（SMA）計算。例如，如果您使用的是20天，則中間樂隊將是過去20天的收盤價的平均值。

• 選擇期間：確定要使用的周期數。共同的選擇包括20、50或100天。
• 計算SMA ：總和在選定期間的資產的收盤價，然後除以期間數量。

例如，如果最近20天的收盤價為$ 100，$ 101，102美元，...，$ 120，則中間樂隊的計算如下：

[
\ text {中間band} = \ frac {100 + 101 + 102 + ... + 120} {20}
這是給出的

計算標準偏差

標準偏差是確定布林帶寬度的關鍵元素。它可以從中間樂隊中衡量資產價格的分散。要計算標準偏差，請執行以下步驟：

• 計算平均值：這與中間樂隊相同，即收盤價的SMA。
• 計算與平均值的偏差：從每個收盤價中減去平均值。
• 平方偏差：平方每個偏差。
• 計算平方偏差的平均值：總和平方偏差並除以周期數。
• 取平方根：標準偏差是平方偏差平均值的平方根。

對於20天的同一示例，價格從$ 100到$ 120，標準偏差計算看起來像這樣：

[
\ text {mean} = \ frac {100 + 101 + 102 + ... + 120} {20}
這是給出的

[
\ text {deviation} _1 = 100- \ text {shian}，\ text {deviation} 2 = 101- \ text {shian}，...，\ text {deviation} {20} = 120 - \ text {mean nair}
這是給出的

[
\ text {平方偏差} _1 =（\ text {deviation} _1）^2，\ text {squared deviation} _2 =（ \ text {deviation} 2）^2，...， ...
這是給出的

[
\ text {平方偏差的平均值} = \ frac {\ text {平方偏差} _1 + \ text {平方{平方deviation} 2 + ... + ... + \ text {平方{20}} {20}}} {20} {20}
這是給出的

[
\ text {標準偏差} = \ sqrt {\ text {平方偏差的平均值}}}}}
這是給出的

計算上和下帶

一旦有中間頻帶和標準偏差，就可以計算上下頻段。通過將標準偏差的倍數添加到中間頻段，而下部頻段是通過從中間帶中減去相同的倍數來計算的。

• 上帶：中間帶 +（標準偏差x多重）
• 下帶：中間頻段 - （標準偏差x多重）

最常用的倍數是2，但是有些交易者更喜歡使用1.5或其他值。使用上面的示例，如果將中間帶計算為$ 110，並且標準偏差為5美元，則具有2個倍數的上部和下頻帶將是：

[
\ text {upper band} = 110 +（5 \ times 2）= 120
這是給出的

[
\ text {lower band} = 110 - （5 \ times 2）= 100
這是給出的

如果您使用1.5的倍數，則計算是：

[
\ text {upper band} = 110 +（5 \ times 1.5）= 117.5
這是給出的

[
\ text {lower band} = 110 - （5 \ times 1.5）= 102.5
這是給出的

選擇2到1.5作為標準偏差多重

使用2或1.5的標準偏差倍數之間的選擇取決於您的交易策略和您希望Bollinger樂隊具有的敏感性水平。 2的倍數將導致更寬的頻段，這意味著較少的信號，但價格突破樂隊時可能會更重要的舉動。 1.5的倍數將導致較窄的頻段，提供更多信號，但可能會更多的誤報。

• 使用2的倍數：這是標准設置，並且受到許多交易者的首選，因為它捕獲了更大的價格變動。它對於確定強大的趨勢和重大逆轉特別有用。
• 使用1.5的倍數：此設置使樂隊對價格變化更加敏感，並且對於想要捕捉價格較小的交易者可能是有益的。但是，它可能導致更頻繁但可靠的信號更少。

布林樂隊在加密貨幣交易中的實際應用

在加密貨幣交易的背景下，Bollinger樂隊可用於識別潛在的買賣信號。當價格接觸或越過上層樂隊時，可能表明資產過多，並且可以考慮潛在的賣出信號。相反，當價格接觸或越過較低的樂隊時，可能表明資產超出了，並且可以考慮潛在的買入信號。

• 確定過分購買和超賣條件：使用上下頻段來確定價格何時顯著偏離平均值。
• 尋找價格突破：當價格突破上部或下帶時，它可能標誌著新趨勢的開始。
• 與其他指標結合使用：布林帶通常與其他技術指標一起使用，例如相對強度指數（RSI）或移動平均收斂差異（MACD），以確認信號。

常見問題

Q1：可以將Bollinger帶用於所有加密貨幣嗎？

A1：是的，可以將Bollinger樂隊應用於任何加密貨幣。但是，有效性可能會因特定加密貨幣的流動性和波動性而有所不同。更多的液體和揮發性較小的資產傾向於產生更可靠的信號。

Q2：我應該多久重新計算布林樂隊？

A2：通常在每個交易期結束時（例如，每日，每小時等）重新計算每個新數據點的布林樂隊。這樣可以確保樂隊保持最新狀態並反映最新的價格變動。

Q3：我應該考慮的布林樂隊還有其他設置嗎？

A3：是的，除了標準偏差倍數外，您還可以調整用於移動平均值的時期。較短的時間（例如10天）將使樂隊對價格變化更加敏感，而更長的時間（例如50天）會使它們降低敏感。嘗試不同的設置可以幫助您找到用於交易策略的最佳配置。

問題4：布林樂隊可以用於長期投資加密貨幣嗎？

A4：雖然布林樂隊通常用於短期交易，但它們也可以應用於長期投資。使用更長的時間來移動平均線並調整標準偏差多個可以幫助識別長期投資的長期趨勢和潛在的進入或退出點。