Wie berechnet man die oberen und unteren Bollspuren? Ist es angemessener, 2 oder 1,5 als Standardabweichung auszuwählen?

Bollinger -Bänder, entwickelt von John Bollinger, helfen Händlern, die Krypto -Volatilität mithilfe einer Middle Band (SMA) und äußeren Bändern basierend auf Standardabweichung zu bewerten.

May 22, 2025 at 11:43 am

Einführung in Bollinger -Bänder

Bollinger -Bänder, allgemein bekannt als Boll , sind ein beliebtes technisches Analyse -Tool, das von Händlern auf dem Kryptowährungsmarkt verwendet wird. Diese von John Bollinger entwickelten Bands helfen Händlern, die Volatilität und die potenziellen Preisbewegungen eines Vermögenswerts zu bewerten. Die Boll besteht aus einer mittleren Bande, die normalerweise ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist, und zwei äußere Bänder, die basierend auf der Standardabweichung des Preises aus dem Mittelband berechnet werden. Die Schlüsselkomponenten von Bollinger -Bändern sind das obere Band , die Mittelband und das untere Band . In diesem Artikel wird die Berechnung der oberen und unteren Boll -Spuren berechnet und diskutiert, ob es angemessener ist, 2 oder 1,5 als Standardabweichung zu verwenden.

Berechnung des Mittelbandes

Die mittlere Bande der Bollinger -Bands ist das Fundament, auf dem die oberen und unteren Bänder gebaut werden. Es wird normalerweise unter Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) des Vermögenspreises über einen bestimmten Zeitraum berechnet. Wenn Sie beispielsweise einen Zeitraum von 20 Tagen verwenden, wäre das Mittelband der Durchschnitt der Schlusspreise der letzten 20 Tage.

• Wählen Sie den Zeitraum aus : Entscheiden Sie über die Anzahl der Zeiträume, die Sie verwenden möchten. Zu den gemeinsamen Entscheidungen gehören 20, 50 oder 100 Tage.
• Berechnen Sie die SMA : Summe die Schlusspreise des Vermögenswerts über den ausgewählten Zeitraum und dividiere durch die Anzahl der Perioden.

Wenn beispielsweise die Schlusspreise in den letzten 20 Tagen 100 USD, 101 USD, 102 USD, ..., 120 USD betragen, würde das mittlere Band wie folgt berechnet:

[
\ text {mittleres Band} = \ frac {100 + 101 + 102 + ... + 120} {20}
]

Berechnung der Standardabweichung

Die Standardabweichung ist ein entscheidendes Element bei der Bestimmung der Breite der Bollinger -Bänder. Es misst die Dispersion des Preisvermögens des Vermögenswerts aus der Mittleren Band. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Standardabweichung zu berechnen:

• Berechnen Sie den Mittelwert : Dies ist das gleiche wie das mittlere Band, das SMA der Schlusspreise.
• Berechnen Sie die Abweichung vom Mittelwert : Subtrahieren Sie den Mittelwert von jedem Schlusskurs.
• Senden Sie die Abweichungen : Quadratische Quadrateine ​​der Abweichungen.
• Berechnen Sie den Durchschnitt der quadratischen Abweichungen : Summe die quadratischen Abweichungen und teile durch die Anzahl der Perioden.
• Nehmen Sie die Quadratwurzel : Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel des Durchschnitts der quadratischen Abweichungen.

Im gleichen Beispiel von 20 Tagen mit den Schlusspreisen von 100 bis 120 US -Dollar würde die Standardabweichungsberechnung so aussehen:

[
\ text {mean} = \ frac {100 + 101 + 102 + ... + 120} {20}
]

[
\ text {deviation} _1 = 100 - \ text {mean}, \ text {deviation} 2 = 101 - \ text {mean}, ..., \ text {Deviation} {20} = 120 - \ text {Mittelwert}
]

[
\ text {quadratische Abweichung} _1 = (\ text {Abweichung} _1)^2, \ text {quadratische Abweichung} _2 = (\ text {Deviation} 2)^2, ..., \ text {quadratische Abweichung} {20} = (\ text {Deviation} } {20 {20 {20 {20 {20})^2)
]

[
\ text {Durchschnitt der quadratischen Deviationen} = \ frac {\ text {quadratische Abweichung} _1 + \ text {quadratische Abweichung} 2 + ... + \ text {quadratische Abweichung} {20}} {20}
]

[
\ text {Standardabweichung} = \ sqrt {\ text {Durchschnitt der quadratischen Abweichungen}}
]

Berechnung der oberen und unteren Bänder

Sobald Sie die mittlere Bande und die Standardabweichung haben, können Sie die oberen und unteren Bänder berechnen. Das obere Bande wird berechnet, indem ein Vielfaches der Standardabweichung zum mittleren Band hinzugefügt wird, während das untere Band berechnet wird, indem das gleiche Vielfache vom mittleren Band subtrahiert.

• Obere Band : Mittelband + (Standardabweichung x Multiple)
• Unteres Band : Mittelband - (Standardabweichung x Multiple)

Das am häufigsten verwendete Multiple ist 2, aber einige Händler bevorzugen es, 1,5 oder andere Werte zu verwenden. Wenn das obige Beispiel unter Verwendung des mittleren Bandes als 110 US -Dollar berechnet wird und die Standardabweichung 5 USD beträgt, sind die oberen und unteren Bänder mit einem Vielfachen von 2:

[
\ text {oberes Band} = 110 + (5 \ Times 2) = 120
]

[
\ text {Lower Band} = 110 - (5 \ Times 2) = 100
]

Wenn Sie ein Vielfachen von 1,5 verwenden, sind die Berechnungen:

[
\ text {oberes Band} = 110 + (5 \ mal 1,5) = 117,5
]

[
\ text {Lower Band} = 110 - (5 \ mal 1,5) = 102,5
]

Wählen Sie zwischen 2 und 1,5 als Standardabweichung mit mehreren

Die Auswahl zwischen der Verwendung eines Standardabweichungsmultials von 2 oder 1,5 hängt von Ihrer Handelsstrategie und der Sensibilität ab, die die Bollinger -Bänder haben sollen. Ein Vielfaches von 2 führt zu breiteren Bändern, was weniger Signale bedeutet, aber möglicherweise signifikantere Bewegungen, wenn der Preis aus den Bändern ausbricht. Ein Vielfaches von 1,5 führt zu engeren Bändern und liefert mehr Signale, aber möglicherweise mehr falsch positive Ergebnisse.

• Verwenden eines Vielfachen von 2 : Dies ist die Standardeinstellung und wird von vielen Händlern bevorzugt, da es eine größere Palette von Preisbewegungen erfasst. Es ist besonders nützlich, um starke Trends und signifikante Umkehrungen zu identifizieren.
• Durch die Verwendung eines Vielfachen von 1,5 : Diese Einstellung macht die Bänder sensibler für Preisänderungen und kann für Händler von Vorteil sein, die kleinere Preisbewegungen fangen möchten. Dies kann jedoch zu häufigeren, aber weniger zuverlässigen Signalen führen.

Praktische Anwendung von Bollinger -Bändern im Kryptowährungshandel

Im Kontext des Kryptowährungshandels können Bollinger -Bänder verwendet werden, um potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren. Wenn der Preis das obere Band berührt oder überschreitet, kann dies darauf hinweisen, dass der Vermögenswert überkauft ist und ein potenzielles Verkaufssignal berücksichtigt werden kann. Umgekehrt kann der Preis, wenn der Preis das untere Band berührt oder überschreitet, darauf hinweisen, dass der Vermögenswert überverkauft ist und ein potenzielles Kaufsignal berücksichtigt werden kann.

• Identifizieren Sie überkaufte und überverkaufte Bedingungen : Verwenden Sie die oberen und unteren Bänder, um festzustellen, wann der Preis erheblich vom Mittelwert abweist.
• Suchen Sie nach Preisausbrüchen : Wenn der Preis aus dem oberen oder unteren Band ausbricht, kann er den Beginn eines neuen Trends signalisieren.
• Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren : Bollinger -Banden werden häufig in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren wie dem relativen Festigkeitsindex (RSI) oder einer gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) verwendet, um die Signale zu bestätigen.

Häufig gestellte Fragen

F1: Können Bollinger -Bänder für alle Kryptowährungen verwendet werden?

A1: Ja, Bollinger -Bänder können auf jede Kryptowährung angewendet werden. Die Wirksamkeit kann jedoch je nach Liquidität und Volatilität der spezifischen Kryptowährung variieren. Mehr flüssige und weniger flüchtige Vermögenswerte erzeugen tendenziell zuverlässigere Signale.

F2: Wie oft sollte ich die Bollinger -Bänder neu berechnen?

A2: Bollinger -Bänder sollten mit jedem neuen Datenpunkt in der Regel am Ende jedes Handelszeitraums (z. B. täglich, stündlich usw.) neu berechnet werden. Dies stellt sicher, dass die Bänder aktuell bleiben und die jüngsten Preisbewegungen widerspiegeln.

F3: Gibt es weitere Einstellungen für die Bollinger -Bänder, die ich in Betracht ziehen sollte?

A3: Ja, neben der Standardabweichung können Sie auch den für den gleitenden Durchschnitt verwendeten Zeitraum anpassen. Kürzere Perioden (z. B. 10 Tage) machen die Bänder empfindlicher für Preisänderungen, während längere Perioden (z. B. 50 Tage) sie weniger empfindlich machen. Wenn Sie mit verschiedenen Einstellungen experimentieren, können Sie die beste Konfiguration für Ihre Handelsstrategie finden.

F4: Können Bollinger-Bänder für langfristige Investitionen in Kryptowährungen verwendet werden?

A4: Während Bollinger-Bänder normalerweise für den kurzfristigen Handel verwendet werden, können sie auch auf längerfristige Investitionen angewendet werden. Die Verwendung eines längeren Zeitraums für den gleitenden Durchschnitt und die Anpassung des Standardabweiches kann dazu beitragen, längerfristige Trends und potenzielle Eintritts- oder Ausstiegspunkte für langfristige Investitionen zu identifizieren.