Comment calculer les pistes de la capsule supérieure et inférieure? Est-il plus approprié de choisir 2 ou 1.5 comme multiple écart-type?

Introduction aux groupes de Bollinger

Les bandes de Bollinger, communément appelées Boll , sont un outil d'analyse technique populaire utilisé par les commerçants sur le marché des crypto-monnaies. Développés par John Bollinger, ces bandes aident les commerçants à évaluer la volatilité et les mouvements potentiels des prix d'un actif. La capuchon se compose d'une bande intermédiaire, qui est généralement une moyenne mobile simple (SMA) et deux bandes externes qui sont calculées en fonction de l'écart type du prix de la bande intermédiaire. Les composantes clés des bandes de Bollinger sont la bande supérieure , la bande intermédiaire et la bande inférieure . Cet article se plongera sur la façon de calculer les pistes de la capuchon supérieur et inférieure et discutera de savoir s'il est plus approprié d'utiliser 2 ou 1,5 comme multiple écart-type.

Calcul de la bande intermédiaire

La bande intermédiaire des bandes de Bollinger est la base sur laquelle les bandes supérieures et inférieures sont construites. Il est généralement calculé en utilisant une moyenne mobile simple (SMA) du prix de l'actif sur une période spécifiée. Par exemple, si vous utilisez une période de 20 jours, la bande intermédiaire serait la moyenne des prix de clôture des 20 derniers jours.

• Sélectionnez la période : décidez du nombre de périodes que vous souhaitez utiliser. Les choix courants comprennent 20, 50 ou 100 jours.
• Calculez le SMA : évaluez les prix de clôture de l'actif sur la période sélectionnée et divisez par le nombre de périodes.

Par exemple, si les prix de clôture au cours des 20 derniers jours sont de 100 $, 101 $, 102 $, ..., 120 $, la bande intermédiaire serait calculée comme suit:

[ \ text {bande intermédiaire} = \ frac {100 + 101 + 102 + ... + 120} {20} ]]

Calcul de l'écart type

L'écart type est un élément crucial pour déterminer la largeur des bandes de Bollinger. Il mesure la dispersion du prix de l'actif de la bande intermédiaire. Pour calculer l'écart type, suivez ces étapes:

• Calculez la moyenne : c'est la même chose que la bande intermédiaire, le SMA des prix de clôture.
• Calculez l'écart par rapport à la moyenne : soustrayez la moyenne de chaque prix de clôture.
• Square les écarts : carré chacun des écarts.
• Calculez la moyenne des écarts carrés : énoncez les écarts carrés et divisez par le nombre de périodes.
• Prenez la racine carrée : l'écart type est la racine carrée de la moyenne des écarts carrés.

Pour le même exemple de 20 jours avec des prix de clôture de 100 $ à 120 $, le calcul d'écart type ressemblerait à ceci:

[ \ text {moyenne} = \ frac {100 + 101 + 102 + ... + 120} {20} ]]

[ \ Texte {déviation} _1 = 100 - \ Text {Mean}, \ Text {Déviation} 2 = 101 - \ Text {Mean}, ..., \ Text {déviation} {20} = 120 - \ Text {Mean} ]]

[ \ text {déviation carrée} _1 = (\ texte {déviation} _1) ^ 2, \ text {déviation carrée} _2 = (\ text {déviation} 2) ^ 2, ..., \ text {déviation carrée} {20} = (\ texte {déviation} _ {20}) ^ 2 ]]

[ \ texte {moyenne des écarts carrés} = \ frac {\ texte {déviation carrée} _1 + \ text {déviation carrée} 2 + ... + \ text {déviation carrée} {20}} {20} ]]

[ \ text {écart-type} = \ sqrt {\ text {moyenne des écarts carrés}} ]]

Calcul des bandes supérieures et inférieures

Une fois que vous avez la bande intermédiaire et l'écart type, vous pouvez calculer les bandes supérieures et inférieures. La bande supérieure est calculée en ajoutant un multiple de l'écart type à la bande intermédiaire, tandis que la bande inférieure est calculée en soustrayant le même multiple de la bande intermédiaire.

• Bande supérieure : bande intermédiaire + (écart-type x multiple)
• Bande inférieure : bande intermédiaire - (écart-type x multiple)

Le multiple le plus utilisé est 2, mais certains commerçants préfèrent utiliser 1,5 ou d'autres valeurs. En utilisant l'exemple ci-dessus, si la bande intermédiaire est calculée à 110 $ et que l'écart type est de 5 $, les bandes supérieures et inférieures avec un multiple de 2 seraient:

[ \ text {bande supérieure} = 110 + (5 \ fois 2) = 120 ]]

[ \ text {bande inférieure} = 110 - (5 \ fois 2) = 100 ]]

Si vous utilisez un multiple de 1,5, les calculs seraient:

[ \ text {bande supérieure} = 110 + (5 \ fois 1,5) = 117,5 ]]

[ \ text {bande inférieure} = 110 - (5 \ fois 1,5) = 102,5 ]]

Choisir entre 2 et 1,5 comme multiple écart-type

Le choix entre l'utilisation d'un multiple écart-type de 2 ou 1,5 dépend de votre stratégie de trading et du niveau de sensibilité que vous voulez que les bandes de Bollinger aient. Un multiple de 2 se traduira par des bandes plus larges, ce qui signifie moins de signaux mais potentiellement plus importants lorsque le prix sort des bandes. Un multiple de 1,5 se traduira par des bandes plus étroites, offrant plus de signaux mais potentiellement plus de faux positifs.

• Utilisation d'un multiple de 2 : Il s'agit du paramètre standard et est préféré par de nombreux commerçants car il capture une plus grande gamme de mouvements de prix. Il est particulièrement utile pour identifier les tendances fortes et les inversions importantes.
• Utilisation d'un multiple de 1,5 : Ce paramètre rend les bandes plus sensibles aux changements de prix et peuvent être bénéfiques pour les commerçants qui souhaitent prendre des mouvements de prix plus petits. Cependant, cela peut conduire à des signaux plus fréquents mais moins fiables.

Application pratique des bandes de Bollinger dans le trading des crypto-monnaies

Dans le contexte du trading des crypto-monnaies, les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour identifier les signaux d'achat et de vente potentiels. Lorsque le prix touche ou traverse la bande supérieure , elle peut indiquer que l'actif est exagéré et qu'un signal de vente potentiel pourrait être pris en compte. Inversement, lorsque le prix touche ou traverse la bande inférieure , cela peut indiquer que l'actif est survendu et un signal d'achat potentiel pourrait être pris en compte.

• Identifiez les conditions de suintement et de survente : utilisez les bandes supérieures et inférieures pour déterminer quand le prix s'écarte considérablement de la moyenne.
• Recherchez les effectifs : lorsque le prix sort de la bande supérieure ou inférieure, il peut signaler le début d'une nouvelle tendance.
• Combinez avec d'autres indicateurs : les bandes de Bollinger sont souvent utilisées en conjonction avec d'autres indicateurs techniques, tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), pour confirmer les signaux.

Questions fréquemment posées

Q1: Les bandes de Bollinger peuvent-elles être utilisées pour toutes les crypto-monnaies?

A1: Oui, les bandes de Bollinger peuvent être appliquées à n'importe quelle crypto-monnaie. Cependant, l'efficacité peut varier en fonction de la liquidité et de la volatilité de la crypto-monnaie spécifique. Des actifs plus liquides et moins volatils ont tendance à produire des signaux plus fiables.

Q2: À quelle fréquence dois-je recalculer les bandes de Bollinger?

A2: Les bandes de Bollinger doivent être recalculées avec chaque nouveau point de données, généralement à la fin de chaque période de négociation (par exemple, quotidiennement, horaire, etc.). Cela garantit que les bandes restent à jour et reflètent les mouvements de prix les plus récents.

Q3: Y a-t-il d'autres paramètres pour les bandes de Bollinger que je devrais considérer?

A3: Oui, en plus du multiple écart-type, vous pouvez également ajuster la période utilisée pour la moyenne mobile. Des périodes plus courtes (par exemple, 10 jours) rendront les bandes plus sensibles aux changements de prix, tandis que des périodes plus longues (par exemple, 50 jours) les rendront moins sensibles. Expérimenter avec différents paramètres peut vous aider à trouver la meilleure configuration pour votre stratégie de trading.

Q4: Les bandes de Bollinger peuvent-elles être utilisées pour investir à long terme dans les crypto-monnaies?

A4: Bien que les bandes de Bollinger soient généralement utilisées pour les échanges à court terme, ils peuvent également être appliqués à un investissement à plus long terme. L'utilisation d'une période plus longue pour la moyenne mobile et l'ajustement de l'écart-type multiple peut aider à identifier les tendances à plus long terme et les points d'entrée ou de sortie potentiels pour les investissements à long terme.