如何计算上部和下孔轨道？选择2或1.5作为标准偏差倍数更合适？

约翰·布林格（John Bollinger）开发的布林乐队（Bollinger Bands）帮助交易者根据标准偏差使用中间乐队（SMA）和外带评估加密货币波动率。

2025/05/22 11:43

布林乐队简介

Bollinger乐队（通常称为Boll ）是加密货币市场中商人使用的流行技术分析工具。这些乐队由约翰·布林格（John Bollinger）开发，可帮助交易者评估资产的波动和潜在价格变动。 Boll由中间带组成，中间带通常是一个简单的移动平均线（SMA），并且根据价格与中间频段的标准偏差计算的两个外带。布林乐队的关键组成部分是上部乐队，中间乐队和下带。本文将深入研究如何计算上下孔轨道，并讨论使用2或1.5作为标准偏差倍数是否更合适。

计算中间乐队

布林乐队的中间乐队是建造上和下带的基础。通常，它在指定期间使用资产价格的简单移动平均值（SMA）计算。例如，如果您使用的是20天，则中间乐队将是过去20天的收盘价的平均值。

• 选择期间：确定要使用的周期数。共同的选择包括20、50或100天。
• 计算SMA ：总和在选定期间的资产的收盘价，然后除以期间数量。

例如，如果最近20天的收盘价为$ 100，$ 101，102美元，...，$ 120，则中间乐队的计算如下：

[
\ text {中间band} = \ frac {100 + 101 + 102 + ... + 120} {20}
这是给出的

计算标准偏差

标准偏差是确定布林带宽度的关键元素。它可以从中间乐队中衡量资产价格的分散。要计算标准偏差，请执行以下步骤：

• 计算平均值：这与中间乐队相同，即收盘价的SMA。
• 计算与平均值的偏差：从每个收盘价中减去平均值。
• 平方偏差：平方每个偏差。
• 计算平方偏差的平均值：总和平方偏差并除以周期数。
• 取平方根：标准偏差是平方偏差平均值的平方根。

对于20天的同一示例，价格从$ 100到$ 120，标准偏差计算看起来像这样：

[
\ text {mean} = \ frac {100 + 101 + 102 + ... + 120} {20}
这是给出的

[
\ text {deviation} _1 = 100- \ text {shian}，\ text {deviation} 2 = 101- \ text {shian}，...，\ text {deviation} {20} = 120 - \ text {mean nair}
这是给出的

[
\ text {平方偏差} _1 =（\ text {deviation} _1）^2，\ text {squared deviation} _2 =（ \ text {deviation} 2）^2，...， ...
这是给出的

[
\ text {平方偏差的平均值} = \ frac {\ text {平方偏差} _1 + \ text {平方{平方deviation} 2 + ... + ... + \ text {平方{20}} {20}}} {20} {20}
这是给出的

[
\ text {标准偏差} = \ sqrt {\ text {平方偏差的平均值}}}}}
这是给出的

计算上和下带

一旦有中间频带和标准偏差，就可以计算上下频段。通过将标准偏差的倍数添加到中间频段，而下部频段是通过从中间带中减去相同的倍数来计算的。

• 上带：中间带 +（标准偏差x多重）
• 下带：中间频段 - （标准偏差x多重）

最常用的倍数是2，但是有些交易者更喜欢使用1.5或其他值。使用上面的示例，如果将中间带计算为$ 110，并且标准偏差为5美元，则具有2个倍数的上部和下频带将是：

[
\ text {upper band} = 110 +（5 \ times 2）= 120
这是给出的

[
\ text {lower band} = 110 - （5 \ times 2）= 100
这是给出的

如果您使用1.5的倍数，则计算是：

[
\ text {upper band} = 110 +（5 \ times 1.5）= 117.5
这是给出的

[
\ text {lower band} = 110 - （5 \ times 1.5）= 102.5
这是给出的

选择2到1.5作为标准偏差多重

使用2或1.5的标准偏差倍数之间的选择取决于您的交易策略和您希望Bollinger乐队具有的敏感性水平。 2的倍数将导致更宽的频段，这意味着较少的信号，但价格突破乐队时可能会更重要的举动。 1.5的倍数将导致较窄的频段，提供更多信号，但可能会更多的误报。

• 使用2的倍数：这是标准设置，并且受到许多交易者的首选，因为它捕获了更大的价格变动。它对于确定强大的趋势和重大逆转特别有用。
• 使用1.5的倍数：此设置使乐队对价格变化更加敏感，并且对于想要捕捉价格较小的交易者可能是有益的。但是，它可能导致更频繁但可靠的信号更少。

布林乐队在加密货币交易中的实际应用

在加密货币交易的背景下，Bollinger乐队可用于识别潜在的买卖信号。当价格接触或越过上层乐队时，可能表明资产过多，并且可以考虑潜在的卖出信号。相反，当价格接触或越过较低的乐队时，可能表明资产超出了，并且可以考虑潜在的买入信号。

• 确定过分购买和超卖条件：使用上下频段来确定价格何时显着偏离平均值。
• 寻找价格突破：当价格突破上部或下带时，它可能标志着新趋势的开始。
• 与其他指标结合使用：布林带通常与其他技术指标一起使用，例如相对强度指数（RSI）或移动平均收敛差异（MACD），以确认信号。

常见问题

Q1：可以将Bollinger带用于所有加密货币吗？

A1：是的，可以将Bollinger乐队应用于任何加密货币。但是，有效性可能会因特定加密货币的流动性和波动性而有所不同。更多的液体和挥发性较小的资产倾向于产生更可靠的信号。

Q2：我应该多久重新计算布林乐队？

A2：通常在每个交易期结束时（例如，每日，每小时等）重新计算每个新数据点的布林乐队。这样可以确保乐队保持最新状态并反映最新的价格变动。

Q3：我应该考虑的布林乐队还有其他设置吗？

A3：是的，除了标准偏差倍数外，您还可以调整用于移动平均值的时期。较短的时间（例如10天）将使乐队对价格变化更加敏感，而更长的时间（例如50天）会使它们降低敏感。尝试不同的设置可以帮助您找到用于交易策略的最佳配置。

问题4：布林乐队可以用于长期投资加密货币吗？

A4：虽然布林乐队通常用于短期交易，但它们也可以应用于长期投资。使用更长的时间来移动平均线并调整标准偏差多个可以帮助识别长期投资的长期趋势和潜在的进入或退出点。