Bollinger頻道會縮小到歷史極端價值的範圍嗎？

如Bitcoin和以太坊過去的價格動作所示，歷史上狹窄的Bollinger頻道通常標誌著加密貨幣市場中即將發生的突破。

2025/06/24 13:28

了解布林頻道及其行為

Bollinger頻道（也稱為Bollinger Bands ）是一種流行的技術分析工具，用於加密貨幣交易。它由三行組成：中間的一個簡單的移動平均線（SMA），以及上方和下方的兩個標準偏差頻段。這些頻段會動態地適應價格波動，當波動率增加並在減少時收縮時擴大。

當Bollinger頻道大大縮小時，這表明市場的波動性低。這種狹窄之所以發生，是因為隨著時間的推移，價格移動之間的標準偏差會變小。在某些情況下，這種收縮可以達到交易者所說的歷史極端價值，這意味著樂隊的當前寬度是在定義的歷史時期觀察到的最小的。

關鍵見解：歷史上狹窄的布林頻道通常會標誌著即將發生的突破，無論是向上還是向下，具體取決於價格一旦恢復的價格就會反應。

加密貨幣市場中狹窄的布林通道的歷史例子

在加密貨幣空間中，價格合併經常導致Bollinger樂隊的狹窄狹窄。例如，在2019年Bitcoin合併階段，Bollinger頻道縮小到自2018年初以來未見的水平。不久之後，市場經歷了實質性的向上移動，導致了新的集會。

同樣，以太坊也顯示出相似的模式，其中擴展的側向運動導致樂隊在價格周圍緊密收縮。認識到這種模式的交易者能夠在潛在的突破之前定位自己。

• 2019年第四季度的BTC/USDT圖表：Bollinger Bands在一年以上開始，在強烈的看漲行動開始之前。
• ETH/USDT在2021年中期：延長合併後，頻帶壓縮，標誌著潛在的方向運動，最終會以急劇的上升趨勢發生。

如何測量布林帶寬度中的歷史極端值

為了確定當前的Bollinger頻道是否處於歷史極端狀態，交易者可以在諸如TradingView之類的平台上使用統計工具或內置指標。一種方法涉及計算在定義的回顧週期內（例如200天）計算帶寬度的標準偏差。噹噹前寬度低於某個百分位數（例如第五百分點）時，它可能被認為是歷史極端。

測量步驟：

• 使用默認設置（20- period SMA，2個標準偏差）在圖表上繪製布林樂隊。
• 添加一個指標，該指標可以計算上下帶（帶寬）之間的差異。
• 應用百分位計算或將當前帶寬與其在選定期間的歷史最小值進行比較。

重要提示：始終通過考慮資產的波動特性來使數據歸一化。有些加密貨幣自然會比其他加密貨幣範圍更大或更窄。

Bollinger頻道達到歷史最低限度後會發生什麼？

一旦Bollinger頻道達到歷史最低限度，這表明市場正在圍繞潛在的爆炸性舉動。但是，它並不表示方向 - 僅可能突破。實際的舉動取決於更廣泛的市場情緒，宏觀經濟因素和鏈度指標。

交易者經常使用其他過濾器，例如：

• 體積曲線：突破期間的體積增加可以確認移動的強度。
• 動量振盪器：RSI或MACD之類的工具可以幫助識別突破之前的過分買賣條件。
• 支持/阻力水平：接近關鍵水平的突破往往更可靠。

注意：錯誤突破很常見，尤其是在低流動性山寨幣中。始終等待確認，然後僅根據Bollinger帶壓縮進入貿易。

圍繞極端鮑林帶壓縮的交易策略

交易者在觀察到極端的布林帶壓縮時採用多種策略：

• 範圍突破策略：一旦樂隊變得非常緊密，就在當前範圍之外的位置停止訂單。
• 波動率的擴展活動：使用期權或期貨合約從預期波動率增加中獲利。
• 平均恢復嘗試：在極少數情況下，如果價格在樂隊內長期持續時間太長，一些交易者下注在突破之前恢復平均值。

關鍵考慮：風險管理至關重要。設置停止命令並避免過度使用，尤其是在高度波動的加密貨幣市場中。

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常見問題

問：Bollinger樂隊可以單獨預測大型市場的發展嗎？

沒有一個指標可以保證預測。儘管布林樂隊可以向潛在的波動發出信號，但應與其他工具一起使用，例如音量分析，燭台圖案和宏觀新聞事件。

問：Bollinger通道在突破之前可以保持狹窄多長時間？

沒有固定的時間表。在加密貨幣中，它可以持續數小時到幾週。耐心和支持指標的監測至關重要。

問：是否所有Bollinger頻帶壓縮都進行了大動作？

未必。有時，市場繼續鞏固而沒有任何明顯的方向運動。上下文重要 - 支持/阻力，趨勢線和音量扮演關鍵角色。

問：哪種時間範圍最適合觀察加密貨幣中的Bollinger Band極端？

每日和4小時的圖表最常用於識別有意義的壓縮點。由於加密貨幣市場中噪音的增加，時間範圍較短，可以顯示錯誤的信號。