Bollinger频道会缩小到历史极端价值的范围吗？

如Bitcoin和以太坊过去的价格动作所示，历史上狭窄的Bollinger频道通常标志着加密货币市场中即将发生的突破。

2025/06/24 13:28

了解布林频道及其行为

Bollinger频道（也称为Bollinger Bands ）是一种流行的技术分析工具，用于加密货币交易。它由三行组成：中间的一个简单的移动平均线（SMA），以及上方和下方的两个标准偏差频段。这些频段会动态地适应价格波动，当波动率增加并在减少时收缩时扩大。

当Bollinger频道大大缩小时，这表明市场的波动性低。这种狭窄之所以发生，是因为随着时间的推移，价格移动之间的标准偏差会变小。在某些情况下，这种收缩可以达到交易者所说的历史极端价值，这意味着乐队的当前宽度是在定义的历史时期观察到的最小的。

关键见解：历史上狭窄的布林频道通常会标志着即将发生的突破，无论是向上还是向下，具体取决于价格一旦恢复的价格就会反应。

加密货币市场中狭窄的布林通道的历史例子

在加密货币空间中，价格合并经常导致Bollinger乐队的狭窄狭窄。例如，在2019年Bitcoin合并阶段，Bollinger频道缩小到自2018年初以来未见的水平。不久之后，市场经历了实质性的向上移动，导致了新的集会。

同样，以太坊也显示出相似的模式，其中扩展的侧向运动导致乐队在价格周围紧密收缩。认识到这种模式的交易者能够在潜在的突破之前定位自己。

• 2019年第四季度的BTC/USDT图表：Bollinger Bands在一年以上开始，在强烈的看涨行动开始之前。
• ETH/USDT在2021年中期：延长合并后，频带压缩，标志着潜在的方向运动，最终会以急剧的上升趋势发生。

如何测量布林带宽度中的历史极端值

为了确定当前的Bollinger频道是否处于历史极端状态，交易者可以在诸如TradingView之类的平台上使用统计工具或内置指标。一种方法涉及计算在定义的回顾周期内（例如200天）计算带宽度的标准偏差。当当前宽度低于某个百分位数（例如第五百分点）时，它可能被认为是历史极端。

测量步骤：

• 使用默认设置（20- period SMA，2个标准偏差）在图表上绘制布林乐队。
• 添加一个指标，该指标可以计算上下带（带宽）之间的差异。
• 应用百分位计算或将当前带宽与其在选定期间的历史最小值进行比较。

重要提示：始终通过考虑资产的波动特性来使数据归一化。有些加密货币自然会比其他加密货币范围更大或更窄。

Bollinger频道达到历史最低限度后会发生什么？

一旦Bollinger频道达到历史最低限度，这表明市场正在围绕潜在的爆炸性举动。但是，它并不表示方向 - 仅可能突破。实际的举动取决于更广泛的市场情绪，宏观经济因素和链度指标。

交易者经常使用其他过滤器，例如：

• 体积曲线：突破期间的体积增加可以确认移动的强度。
• 动量振荡器：RSI或MACD之类的工具可以帮助识别突破之前的过分买卖条件。
• 支持/阻力水平：接近关键水平的突破往往更可靠。

注意：错误突破很常见，尤其是在低流动性山寨币中。始终等待确认，然后仅根据Bollinger带压缩进入贸易。

围绕极端鲍林带压缩的交易策略

交易者在观察到极端的布林带压缩时采用多种策略：

• 范围突破策略：一旦乐队变得非常紧密，就在当前范围之外的位置停止订单。
• 波动率的扩展活动：使用期权或期货合约从预期波动率增加中获利。
• 平均恢复尝试：在极少数情况下，如果价格在乐队内长期持续时间太长，一些交易者下注在突破之前恢复平均值。

关键考虑：风险管理至关重要。设置停止命令并避免过度使用，尤其是在高度波动的加密货币市场中。

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常见问题

问：Bollinger乐队可以单独预测大型市场的发展吗？

没有一个指标可以保证预测。尽管布林乐队可以向潜在的波动发出信号，但应与其他工具一起使用，例如音量分析，烛台图案和宏观新闻事件。

问：Bollinger通道在突破之前可以保持狭窄多长时间？

没有固定的时间表。在加密货币中，它可以持续数小时到几周。耐心和支持指标的监测至关重要。

问：是否所有Bollinger频带压缩都进行了大动作？

未必。有时，市场继续巩固而没有任何明显的方向运动。上下文重要 - 支持/阻力，趋势线和音量扮演关键角色。

问：哪种时间范围最适合观察加密货币中的Bollinger Band极端？

每日和4小时的图表最常用于识别有意义的压缩点。由于加密货币市场中噪音的增加，时间范围较短，可以显示错误的信号。