ボリンジャーチャネルは歴史的な極端な価値に狭くなりますか？

歴史的に狭いボリンジャーチャネルは、Bitcoinとイーサリアムの過去の価格アクションで見られるように、暗号市場で差し迫ったブレイクアウトをしばしば示しています。

2025/06/24 13:28

ボリンジャーチャネルとその動作を理解する

ボリンジャーバンドとしても知られるボリンジャーチャンネルは、暗号通貨取引で使用される人気のあるテクニカル分析ツールです。これは、中央の単純な移動平均（SMA）とその上とその下の2つの標準偏差バンドの3つの線で構成されています。これらのバンドは、価格のボラティリティに動的に調整され、ボラティリティが増加すると拡大し、減少すると契約します。

ボリンジャーチャネルが大幅に狭くなると、市場がボラティリティが低いことを示しています。この狭窄は、価格の動き間の標準偏差が時間とともに小さくなるために発生します。場合によっては、この収縮は、トレーダーが歴史的な極端な価値と呼ぶものに到達する可能性があります。つまり、バンドの現在の幅は、定義された歴史的期間にわたって最小の観測されていることを意味します。

重要な洞察：歴史的に狭いボリンジャーチャネルは、ボラティリティが再開すると価格がどのように反応するかに応じて、上向きまたは下向きの差し迫ったブレイクアウトをしばしば通知します。

暗号市場でボリンジャーチャネルを狭くする歴史的例

暗号通貨のスペースでは、鋭い価格の統合により、ボリンジャーバンドが大幅に狭くなることがよくありました。たとえば、2019年Bitcoin統合フェーズでは、ボリンジャーチャネルは2018年初頭以来見られないレベルに狭まりました。その後まもなく、市場は大幅な上向きの動きを経験し、新しいラリーにつながりました。

同様に、Ethereumは、拡張された横方向の動きにより、バンドが価格を密接に契約するようになった同様のパターンを示しています。このパターンを認識したトレーダーは、潜在的なブレイクアウトに先んじて自分自身を位置付けることができました。

• 2019年第4四半期のBTC/USDTチャート：Bollinger Bandsは、強い強気の動きが始まる1年以上で最も狭い地点に達しました。
• 2021年半ばのeth/usdt ：長期にわたる統合の後、バンドは圧縮され、潜在的な方向性の動きが最終的に鋭いアップトレンドで発生しました。

ボリンジャーバンドの幅で歴史的な極値を測定する方法

現在のボリンジャーチャネルが歴史的な極端なものであるかどうかを判断するために、トレーダーはTradingViewなどのプラットフォームで統計ツールまたは組み込みインジケーターを使用できます。 1つの方法では、定義されたルックバック期間（たとえば、200日）にわたるバンド幅の標準偏差を計算することが含まれます。現在の幅が特定のパーセンタイル（5パーセンタイルなど）を下回ると、歴史的な極端と見なされる場合があります。

測定する手順：

• デフォルト設定（20期間SMA、2つの標準偏差）を使用して、チャートにボリンジャーバンドをプロットします。
• 上部と下のバンドの違いを計算するインジケータを追加します（帯域幅）。
• パーセンタイル計算を適用するか、現在の帯域幅を選択した期間にわたる歴史的最小値と比較します。

重要なヒント：資産のボラティリティ特性を考慮して、常にデータを正常化します。一部の暗号通貨は、自然に他の範囲よりも広い範囲または狭い範囲を経験します。

ボリンジャーチャネルが歴史的な最小に達した後はどうなりますか？

ボリンジャーチャネルが歴史的な最小限に達すると、潜在的な爆発的な動きのために市場が巻かれていることを示唆しています。ただし、方向を示すものではありません。ブレイクアウトが可能性が高いということです。実際の動きは、より広範な市場感情、マクロ経済的要因、および鎖のメトリックに依存します。

トレーダーはしばしば次のような追加のフィルターを使用します。

• ボリュームプロファイル：ブレイクアウト中にボリュームを増やすと、移動の強度が確認できます。
• 運動量発振器：RSIやMACDなどのツールは、ブレイクアウトの前に、買われすぎたり売られたりしすぎた状態を特定するのに役立ちます。
• サポート/レジスタンスレベル：キーレベルの近くのブレイクアウトはより信頼性が高い傾向があります。

注意：特に低液性アルトコインでは、誤ったブレイクアウトが一般的です。ボリンジャーバンド圧縮のみに基づいて取引を入力する前に、常に確認を待ちます。

極端なボリンジャーバンド圧縮に関する取引戦略

トレーダーは、極端なボリンジャーバンド圧縮を観察するときにいくつかの戦略を採用しています。

• 範囲ブレイクアウト戦略：バンドが非常にタイトになったら、現在の範囲のすぐ外側に注文を停止します。
• ボラティリティの拡張プレイ：オプションまたは先物契約を使用して、予想されるボラティリティの増加から利益を得ます。
• 平均復帰の試み：まれに、価格がバンド内に長すぎる場合、一部のトレーダーはブレイクアウト前の平均に戻ることに賭けます。

重要な考慮事項：リスク管理が不可欠です。特に非常に不安定な暗号市場では、ストップロスの注文を設定し、過剰なレバレッジを避けます。

---

よくある質問

Q：ボリンジャーバンドだけで大きな市場の動きを予測できますか？

単一のインジケーターは予測を保証できません。ボリンジャーバンドは潜在的なボラティリティを示すことができますが、ボリューム分析、ろうそく足パターン、マクロニュースイベントなどの他のツールと一緒に使用する必要があります。

Q：ブレイクアウトが発生するまで、ボリンジャーチャネルはどのくらい狭くなりますか？

固定されたタイムラインはありません。暗号では、数時間から数週間続くことがあります。サポート指標の忍耐と監視が非常に重要です。

Q：すべてのボリンジャーバンド圧縮に続いて大きな動きが続きますか？

必ずしもそうではありません。時々、市場は重要な方向性の動きなしに統合を続けています。コンテキストが重要です。サポート/レジスタンス、トレンドライン、ボリュームが重要な役割を果たします。

Q：暗号で極端なボリンジャーバンドを観察するのに最適な時間枠はどれですか？

毎日および4時間のチャートは、意味のある圧縮ポイントを識別するために最も一般的に使用されます。短い時間枠は、暗号市場の騒音の増加により、誤った信号を示すことができます。