如何使用Bollinger樂隊進行突破交易？

了解布林樂隊及其組件

Bollinger樂隊是約翰·布林格（John Bollinger）在1980年代開發的一種廣泛使用的技術分析工具。它們由價格圖表上繪製的三條線組成：中間樂隊，這是一個簡單的移動平均線（SMA），通常設置為20個時期；上帶，這是SMA加兩個標準偏差；下部頻帶，這是SMA減去兩個標準偏差。這些樂隊根據市場波動動態擴展和收縮。當波動率增加時，頻帶擴大了。當波動率降低時，它們會狹窄。這種行為使Bollinger樂隊對於確定潛在的突破機會特別有用。

布林樂隊背後的核心原則是，在正常市場條件下，價格往往保留在上下樂隊內。但是，當價格動作違反了其中一個樂隊時，它可能表明了強大的方向運動的開始 - 突破。交易者使用此信息預測動量變化。必須了解，單獨的樂隊並不構成突破。相反，需要在頻段外持續近距離確認信號。

確定突破信號的擠壓條件

使用布林樂隊進行突破交易的最有效方法之一是檢測Bollinger Band Squeeze 。當上下帶之間的距離顯著縮小時，就會發生擠壓，表明波動率較低。這種情況通常在高揮發性突破之前。發現擠壓：

• 監視帶寬，該帶寬被計算為（上帶 - 下帶） /中間帶。
• 尋找在過去幾周中帶寬達到其最低水平的時期。
• 通過體積分析確認擠壓 - 擠壓過程中的低體積表明合併。

當樂隊緊迫地壓縮時，市場就像春天一樣盤繞。最終的突破往往是鋒利和方向性的。突破的方向不僅是從擠壓中預測的，但是一旦價格果斷地超越了任何一個頻段，而且量增加了，它就會確認突破方向。

通過價格動作和數量確認突破

必須確認上布林帶上或下部頻段下方的突破，以避免使用假信號。樂隊以外的每個價格並不是持續的舉動。驗證突破：

• 等待蠟燭在樂隊外關閉，而不僅僅是觸摸它的盤中。
• 檢查突破蠟燭伴隨的交易量大幅增加，這表明參與很大。
• 在接下來的1-3個時期內尋找沿著相同方向的後續蠟燭。

例如，如果像Bitcoin這樣的加密貨幣在4小時圖表上關閉上布林帶的上方，體積比20段平均值高50％，而下一個蠟燭也更高，這會增強看漲的突破信號。相反，下部頻段下方的近距離縮小的音量表明是看跌的突破。

設置入口點和停止級別級別

一旦確認了突破，交易者就需要精確的規則來進入和管理交易。對於長期突破條目：

• 在突破蠟燭結束時或在下一個蠟燭的開放式上輸入買入訂單。
• 或者，使用略高於突破蠟燭高的限制順序以捕捉動量延續。
• 將停止損失放在最近的合併區的下邊界下方或突破蠟燭的低點下方。

對於簡短的突破條目：

• 在下部樂隊下方的蠟燭打破的結尾處輸入賣出訂單。
• 在最近的固結高度或高於突破蠟燭高的高度上方使用停止損壞。
• 將中部布林帶（20 SMA）視為下降趨勢中的動態電阻，或在上升趨勢中進行停止調整。

職位規模應反映與停止損害的距離，以維持每次交易的一致風險，通常是交易資本的1-2％。

使用帶有互補指標的布林帶

雖然布林樂隊單獨使用，但將它們與其他工具結合起來可提高準確性。考慮集成：

• 相對強度指數（RSI） ：有助於確認動量。伴隨著RSI超過70（看漲）或30（對於看跌）的突破，為信號增加了強度。
• 體積加權平均價格（VWAP） ：在日內交易中有用，以確認突破是否與機構流量保持一致。
• MACD（移動平均收斂差異） ：在上行突破中查找信號線上上方的MACD線以增加確認。

例如，如果以太坊在上布林帶上折斷，而MACD直方圖開始積極擴展，則持續運動的可能性會增加。這些匯合減少了錯誤的條目並提高了貿易質量。

管理退出並獲利

知道何時退出與進入一樣重要。布林樂隊可以協助獲利策略：

• 當價格達到進入的平均真實範圍（ATR）的2-3倍時，請進行部分利潤。
• 請注意價格返回相反的樂隊 - 例如，在上升突破之後，對上層樂隊的重新測試可能會延續。
• 如果價格在突破後完全退出，則表明勢頭損失。

交易者還可以根據中間樂隊或最近的鞦韆低點/高點使用尾隨站，以鎖定增益，同時允許擴展空間。

常見問題

Bollinger樂隊可以在所有時間表上用於突破交易嗎？是的，Bollinger樂隊適用於任何時間表。 20個週期設置是標準配置的，但是交易者通常會根據圖表間隔進行調整。在5分鐘或15分鐘之類的較低時間範圍內，樂隊的反應速度更快，需要更緊密的停止。在每日或每週圖表上，由於更高的時間投入，突破具有更大的意義。

是什麼導致布林樂隊的虛假突破？當價格短暫地在樂隊外移動但迅速倒轉時，會發生錯誤的突破。常見原因包括低容量，新聞引起的峰值而無需跟進，或者在側向市場上鞭打。通過收盤價和數量確認有助於過濾這些。

我應該交易每個布林樂隊的突破嗎？否。並非每個突破都會導致趨勢。專注於從清晰的合併模式中出現的突破，並且體積上升。除非有一部分策略的一部分，否則避免在低流動性期間或重大新聞事件中進行交易。

如何調整布林樂隊以進行高度揮發性的加密貨幣？對於諸如具有極端波動率的模因硬幣之類的資產，請考慮將標準偏差從2增加到2.5，或者使用更長的SMA（例如，50 period）來降低噪聲。對歷史數據進行進行進行回測有助於確定特定硬幣的最佳設置。