如何使用Bollinger乐队进行突破交易？

布林乐队通过“挤压”来识别突破 - 当频带狭窄时，发出较低的波动率和突破性的强劲运动，并通过体积和蜡烛在频段之外的距离确认。

2025/07/30 22:27

了解布林乐队及其组件

Bollinger乐队是约翰·布林格（John Bollinger）在1980年代开发的一种广泛使用的技术分析工具。它们由价格图表上绘制的三行组成：中间乐队，通常是20个周期的简单移动平均线（SMA）；上层频带，通过在中间带上添加两个标准偏差来计算；下部频带通过减去与中间频段的两个标准偏差得出。这些乐队会动态地适应市场波动性 - 在低波动率期间高波动性和收缩期间扩展。这种适应性使它们对于确定潜在的突破机会特别有用。

标准偏差通常设定为2，但交易者可以根据其策略和市场状况进行调整。较高的乘数会产生更大的频带，从而降低了接触频段的价格频率，而较低的乘数会导致频段更紧密，从而提高了灵敏度。使用布林乐队进行突破交易背后的核心思想是，当价格超越上或下带时，它可能会标志着强烈的方向移动的开始 - 向上或向下 - 尤其是在整合一段时间之后。

突破之前识别合并

与Bollinger乐队进行突破交易的最关键方面之一是确认合并时期。在整合过程中，价格在狭窄的范围内移动，而布林乐队则明显收缩。这种现象通常被称为“布林乐队挤压”。挤压表明波动性低，并且通常在价格转移之前。贸易商监视上下频段之间的距离 - 当他们靠近时，这表明即将发生突破。

在视觉上识别挤压：

• 观察带宽，这是上和下带之间的差异。
• 在连续多个时期寻找乐队的明显变窄。
• 通过数量分析确认 - 挤压过程中的数量通常支持市场犹豫不决的想法。
• 使用其他指标（例如平均真实范围（ATR））来确认降低波动率。

挤压越来越大，潜在的突破越强大，随着价格突破狭窄范围后，市场上的抑制能量就会释放出来。

确认突破方向和有效性

在布林乐队之外的价格移动不会自动确认有效的突破。交易者必须应用其他过滤器以避免虚假信号。当价格在上部或下频带以外并维持在接下来的几支蜡烛上移动时，就会发生真正的突破。一个蜡烛灯芯在乐队外面戳不足。

确认突破：

• 等待乐队外面的蜡烛在乐队外面，而不仅仅是盘中的尖峰。
• 检查突破蜡烛伴随着增加体积的增加，这验证了移动的强度。
• 使用二级确认工具，例如相对强度指数（RSI）或移动平均收敛差异（MACD）来评估动量。
• 考虑到更广泛的趋势 - 朝着盛行趋势的方向的破坏往往具有更高的成功率。

例如，如果总体趋势是看涨的，并且价格突破高于上布林乐队的高量，而RSI高于50，则突破更有可能继续。相反，下部乐队以下RSI低于50和强劲的动量的看跌爆发，这增加了信誉。

执行交易：进入，停止损失和分支组织

一旦确认突破，下一步就是通过适当的风险管理执行交易。入口点取决于交易者对侵略性或谨慎的偏爱。

为了看涨：

• 当价格关闭上方时，输入长时间。
• 或者，在进入之前，请等待上层乐队的重新测试（现在充当支持）。
• 将停止损失放在最近的秋千下方或突破蜡烛的低点下方。
• 基于最近的电阻区设置一个分支级别的水平，或使用至少1：2的风险回报比率。

对于看跌的突破：

• 当价格关闭以下时，输入缩写。
• 等待重新测试下部频段（现在充当电阻），以便更高的概率进入。
• 将停止损失放置在最近的秋千高度或突破蜡烛高高的上方。
• 目标先前的支持水平或应用固定的风险奖励比率。

随着趋势的发展，使用尾随的停止可以帮助锁定利润，尤其是在强大的动量移动中。

常见的陷阱以及如何避免它们

与布林乐队的突破交易并非没有风险。最常见的问题之一是错误的突破，价格短暂地在乐队之外移动，但很快就会倒转。这通常发生在新闻事件或低流动性期间。减少暴露：

• 除非是特定新闻交易策略的一部分，否则避免在主要新闻发布期间进行交易突破。
• 进入前需要多个确认信号。
• 使用更长的时间范围（例如，1小时或4小时图表）来滤除市场噪音。

另一个错误是在高波动性期间过分偏离。当乐队宽阔时，价格通常会鞭打，如果条目仅基于乐队的触摸，则会损失损失。相反，专注于挤压设置，而不是随机带触摸。

最后，未能调整不同资产的设置可能会导致结果不佳。与传统股票相比，Bitcoin或以太坊（以太坊）等加密货币可能需要不同的标准偏差或移动平均周期。

将布林乐队与其他指标集成

为了提高准确性，不应隔离布林带。将它们与其他技术工具结合起来可提高信号可靠性。

有效组合包括：

• 体积指示器等体积量（明显）以确认突破强度。
• 趋势追踪指标，例如50周期和200周期的平均值，以使交易与主要趋势保持一致。
• 像随机或RSI这样的振荡器检测突破后可能逆转之前可能逆转的过多的条件。

例如，上升频段上升的突破，价格上涨，价格高于200周期SMA，这增加了持续向上移动的可能性。

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常见问题

可以在所有加密货币时间范围内使用布林带吗？

是的，Bollinger乐队可以应用于从1分钟到每周图表的任何时间表。但是，由于噪声降低和更强的趋势确认，突破信号的可靠性在较高的时间范围内增加。

突破后立即重新进入乐队，该怎么办？

这可能表明一个错误的突破。如果逆转伴随着其他指标的数量减少和相互冲突的信号，则退出贸易。重新输入之前，请重新评估设置。

默认的20个周期和2个标准偏差设置是加密交易的最佳选择吗？

并非总是如此。加密货币表现出更高的波动性。一些交易者适应14个周期的SMA，具有2.5标准偏差，以更好地捕获极端动作，同时减少虚假信号。

如何区分突破和乐队拒绝？

突破涉及在乐队外持续的持续近距离势头。当价格接触乐队并在同一或下一个蜡烛中倒转时，会发生乐队拒绝。