如何使用Bollinger乐队进行突破交易？

了解布林乐队及其组件

Bollinger乐队是约翰·布林格（John Bollinger）在1980年代开发的一种广泛使用的技术分析工具。它们由价格图表上绘制的三条线组成：中间乐队，这是一个简单的移动平均线（SMA），通常设置为20个时期；上带，这是SMA加两个标准偏差；下部频带，这是SMA减去两个标准偏差。这些乐队根据市场波动动态扩展和收缩。当波动率增加时，频带扩大了。当波动率降低时，它们会狭窄。这种行为使Bollinger乐队对于确定潜在的突破机会特别有用。

布林乐队背后的核心原则是，在正常市场条件下，价格往往保留在上下乐队内。但是，当价格动作违反了其中一个乐队时，它可能表明了强大的方向运动的开始 - 突破。交易者使用此信息预测动量变化。必须了解，单独的乐队并不构成突破。相反，需要在频段外持续近距离确认信号。

确定突破信号的挤压条件

使用布林乐队进行突破交易的最有效方法之一是检测Bollinger Band Squeeze 。当上下带之间的距离显着缩小时，就会发生挤压，表明波动率较低。这种情况通常在高挥发性突破之前。发现挤压：

• 监视带宽，该带宽被计算为（上带 - 下带） /中间带。
• 寻找在过去几周中带宽达到其最低水平的时期。
• 通过体积分析确认挤压 - 挤压过程中的低体积表明合并。

当乐队紧迫地压缩时，市场就像春天一样盘绕。最终的突破往往是锋利和方向性的。突破的方向不仅是从挤压中预测的，但是一旦价格果断地超越了任何一个频段，而且量增加了，它就会确认突破方向。

通过价格动作和数量确认突破

必须确认上布林带上或下部频段下方的突破，以避免使用假信号。乐队以外的每个价格并不是持续的举动。验证突破：

• 等待蜡烛在乐队外关闭，而不仅仅是触摸它的盘中。
• 检查突破蜡烛伴随的交易量大幅增加，这表明参与很大。
• 在接下来的1-3个时期内寻找沿着相同方向的后续蜡烛。

例如，如果像Bitcoin这样的加密货币在4小时图表上关闭上布林带的上方，体积比20段平均值高50％，而下一个蜡烛也更高，这会增强看涨的突破信号。相反，下部频段下方的近距离缩小的音量表明是看跌的突破。

设置入口点和停止级别级别

一旦确认了突破，交易者就需要精确的规则来进入和管理交易。对于长期突破条目：

• 在突破蜡烛结束时或在下一个蜡烛的开放式上输入买入订单。
• 或者，使用略高于突破蜡烛高的限制顺序以捕捉动量延续。
• 将停止损失放在最近的合并区的下边界下方或突破蜡烛的低点下方。

对于简短的突破条目：

• 在下部乐队下方的蜡烛打破的结尾处输入卖出订单。
• 在最近的固结高度或高于突破蜡烛高的高度上方使用停止损坏。
• 将中部布林带（20 SMA）视为下降趋势中的动态电阻，或在上升趋势中进行停止调整。

职位规模应反映与停止损害的距离，以维持每次交易的一致风险，通常是交易资本的1-2％。

使用带有互补指标的布林带

虽然布林乐队单独使用，但将它们与其他工具结合起来可提高准确性。考虑集成：

• 相对强度指数（RSI） ：有助于确认动量。伴随着RSI超过70（看涨）或30（对于看跌）的突破，为信号增加了强度。
• 体积加权平均价格（VWAP） ：在日内交易中有用，以确认突破是否与机构流量保持一致。
• MACD（移动平均收敛差异） ：在上行突破中查找信号线上上方的MACD线以增加确认。

例如，如果以太坊在上布林带上折断，而MACD直方图开始积极扩展，则持续运动的可能性会增加。这些汇合减少了错误的条目并提高了贸易质量。

管理退出并获利

知道何时退出与进入一样重要。布林乐队可以协助获利策略：

• 当价格达到进入的平均真实范围（ATR）的2-3倍时，请进行部分利润。
• 请注意价格返回相反的乐队 - 例如，在上升突破之后，对上层乐队的重新测试可能会延续。
• 如果价格在突破后完全退出，则表明势头损失。

交易者还可以根据中间乐队或最近的秋千低点/高点使用尾随站，以锁定增益，同时允许扩展空间。

常见问题

Bollinger乐队可以在所有时间表上用于突破交易吗？是的，Bollinger乐队适用于任何时间表。 20个周期设置是标准配置的，但是交易者通常会根据图表间隔进行调整。在5分钟或15分钟之类的较低时间范围内，乐队的反应速度更快，需要更紧密的停止。在每日或每周图表上，由于更高的时间投入，突破具有更大的意义。

是什么导致布林乐队的虚假突破？当价格短暂地在乐队外移动但迅速倒转时，会发生错误的突破。常见原因包括低容量，新闻引起的峰值而无需跟进，或者在侧向市场上鞭打。通过收盘价和数量确认有助于过滤这些。

我应该交易每个布林乐队的突破吗？否。并非每个突破都会导致趋势。专注于从清晰的合并模式中出现的突破，并且体积上升。除非有一部分策略的一部分，否则避免在低流动性期间或重大新闻事件中进行交易。

如何调整布林乐队以进行高度挥发性的加密货币？对于诸如具有极端波动率的模因硬币之类的资产，请考虑将标准偏差从2增加到2.5，或者使用更长的SMA（例如，50 period）来降低噪声。对历史数据进行进行进行回测有助于确定特定硬币的最佳设置。