Boll或ATR哪個更好？波動率測量工具的比較

Bollinger Bands和ATR是評估加密市場波動率的關鍵工具，Boll確定了過分購買/超賣條件以及ATR設置停止損失和利潤目標。

2025/06/08 22:07

在加密貨幣交易的世界中，了解和衡量市場波動對於做出明智的交易決策至關重要。用於此目的的兩個流行工具是布林樂隊（Boll）和平均真實範圍（ATR）。這兩種工具都為市場波動提供了寶貴的見解，但它們以不同的方式處理任務。在本文中，我們將比較Boll和ATR，研究其在加密貨幣市場中的優勢，劣勢和應用。

了解布林樂隊（BOLL）

約翰·布林格（John Bollinger）開發的Bollinger樂隊是一種技術分析工具，由三行組成：中間的簡單移動平均線（SMA），上部帶和下帶。通常將上下頻段設置為距SMA的兩個標準偏差。 Bollinger樂隊的主要目的是提供高價和低價的相對定義，並確定高波動性的時期。

在加密貨幣交易的背景下，可以使用Bollinger頻段來識別潛在的入口和退出點。當加密貨幣的價格靠近上層樂隊時，可能會被認為是超買的，這表明潛在的賣出機會。相反，當價格接近較低的樂隊時，可能會被視為超賣，這表明潛在的買入機會。此外，樂隊的狹窄表明一段時間的波動率很低，這通常是在價格轉移之前。

了解平均真實範圍（ATR）

J. Welles Wilder開發的平均真實範圍是對市場波動率的衡量標準，它考慮了給定時期內價格流動的真實範圍。真實範圍是以下最大的範圍：當前高減去電流低，當前高減去上一個關閉的絕對值以及當前低減去上一個關閉的絕對值。 ATR被計算為這些真實範圍值的移動平均值，通常在14個週期中。

在加密貨幣市場中，ATR用於評估波動率的水平並設定停止損失訂單。較高的ATR值表示更大的波動率，這可能需要更廣泛的停止損失水平，以免過早停止。相反，較低的ATR值表明較低的波動率，可以使停止損失水平更嚴格。 ATR還可以用於設定利潤目標，而較大的ATR值表明潛在的價格變動。

比較加密貨幣交易中的BOLL和ATR

布林樂隊和平均真實範圍都是評估加密貨幣市場波動率的寶貴工具，但它們具有不同的目的，具有獨特的優勢和劣勢。

Bollinger樂隊對於識別過分買賣條件以及潛在的突破特別有用。樂隊提供了波動性的視覺表示，使交易者更容易發現市場條件的變化。但是，布林樂隊可能會在低波動率或市場範圍內產生虛假信號，在這種情況下，上下樂隊之間的價格在沒有明確趨勢的情況下振盪。

另一方面，平均真實範圍可提供更精確的波動率，因為它考慮了真實的價格變動範圍。 ATR不太容易受到虛假信號的影響，可用於設置更準確的停止損失和利潤目標水平。但是，ATR並未提供像Bollinger樂隊這樣的波動性的視覺表示，這可能會使某些交易者的直觀效果降低。

BOLL和ATR在加密貨幣交易中的實際應用

為了說明布林樂隊的實際應用和加密貨幣交易中的平均真實範圍，讓我們考慮一些例子：

• 使用鮑林樂隊進入進入和出口點：假設您正在交易Bitcoin，並註意到價格已經在上布林樂隊附近懸停了幾天。這可能表明Bitcoin過於購買，如果價格突破中間樂隊以下，則可能會觸發賣出信號。相反，如果Bitcoin的價格接近下孔樂隊，則可以將其視為超售，並且如果價格突破中間樂隊，則可能會產生買入信號。

• 使用ATR進行停止損害和利潤目標：想像您正在交易以太坊，並且已經進入了很長的位置。要設置止損訂單，您可以使用ATR值來確定適當的級別。如果當前的ATR值為50，則可以將停止損失訂單2 ATR（100）設置為低於入門價格，以說明正常的市場波動。同樣，您可以使用ATR值來設定利潤目標。如果ATR值增加到75，則可能將利潤目標設置為3 ATR（225）高於入門價格，以捕獲更大的潛在移動。

結合BOLL和ATR以增強波動性分析

儘管可以獨立使用布林樂隊和平均真實範圍，但結合這些工具可以更全面地了解加密貨幣市場的市場波動。

• 識別波動性突破：通過使用Bollinger頻段來識別低波動性的周期（當頻段狹窄時）並將其與ATR值越來越多的增加，交易者可以預期潛在的波動性突破。當樂隊開始擴展並且ATR值的上升時，它可能標誌著重大價格轉移的開始，使交易者可以相應地定位自己。

• 確認過多的和超售的條件：可以使用Bollinger頻段來識別潛在的過分買賣條件，但是可以通過分析ATR值來確認這些信號。如果加密貨幣的價格在上布林帶附近，並且ATR值很高，則可能表明有強大的過分結構狀況，從而增加了價格逆轉的可能性。同樣，如果價格接近下Bollinger頻段並且ATR值很高，則可能會證實過多的條件，表明潛在的價格反彈。

局限性和考慮因素

儘管布林樂隊和平均真實範圍是測量加密貨幣市場波動率的強大工具，但重要的是要了解其局限性並與其他技術和基本分析技術結合使用。

• 虛假信號：布林樂隊和A​​TR都可以產生錯誤的信號，尤其是在低波動率或市場範圍內的時期。在做出交易決策之前，交易者應始終確認具有其他指標和市場因素的信號。

• 波動率測量的滯後：BOLL和ATR均為滯後指標，這意味著它們基於歷史價格數據。儘管他們可以為市場波動提供寶貴的見解，但他們可能並不總是能準確地預測未來的價格變動。

• 參數敏感性：布林帶和ATR的有效性可能受參數選擇的影響。例如，用於計算布林帶的SMA和標準偏差的周期數，或用於計算ATR的周期數，可能會影響這些工具的靈敏度和準確性。交易者應嘗試不同的參數設置，以找到其交易策略的最佳配置。

常見問題

Q1：可以將Bollinger帶和ATR用於所有加密貨幣，還是更適合某些類型的資產？

A1：Bollinger帶和ATR可以應用於任何加密貨幣，因為它們基於價格數據和波動性測量值。但是，這些工具的有效性可能會根據特定加密貨幣的流動性和交易量而有所不同。較高的交易量的流動資產往往會產生Bollinger帶和ATR的更可靠的信號。

問題2：交易加密貨幣時，我應該多久重新計算ATR值？

A2：重新計算ATR值的頻率取決於您的交易時間範圍和策略。對於短期交易者，在每個新燭台或定期（例如每15分鐘）上重新計算ATR可以提供更多最新的波動性信息。對於長期交易者，重新計算ATR每日或每周可能就足夠了。保持ATR計算中的一致性很重要，以確保隨著時間的推移進行準確的比較。

問題3：還有其他波動率指標與加密貨幣交易中的布林樂隊和A​​TR相輔相成嗎？

A3：是的，還有其他幾個波動率指標，可以與Bollinger Band和ATR結合使用。一些流行的替代方案包括Keltner頻道，它們類似於Bollinger樂隊，但使用平均真實範圍來設置樂隊，以及波動率指數（VIX），該指數（VIX）根據期權價格衡量了近期波動性的市場預期。此外，Chaikin波動率指標可以衡量高低範圍的移動平均值之間的擴展，可以為市場波動提供另一種觀點。

問題4：如何使用布林樂隊和A​​TR來確定加密貨幣市場中的潛在趨勢逆轉？

A4：要使用Bollinger帶和ATR確定潛在的趨勢逆轉，請查找以下信號：

• 布林樂隊擠壓和擴展：布林樂隊的縮小（擠壓）隨後急劇擴展會標誌著新趨勢的開始。如果發生在支撐或電阻水平附近，則可能表明潛在的逆轉。

• 樂隊的價格動作：如果加密貨幣的價格始終在上升趨勢期間或下Bollinger頻段期間始終無法到達上布林樂隊，則可能表明勢頭較弱和潛在的逆轉。

• ATR差異：如果加密貨幣的價格繼續提高新高或低點，但是ATR值開始下降，則可能表明動量損失和潛在的趨勢逆轉。

• ATR突破：ATR值突然增加，尤其是在布林樂隊的價格突破時，可以表明潛在的趨勢逆轉或新趨勢的開始。

通過結合Bollinger Bands和ATR的這些信號，交易者可以增加他們確定加密貨幣市場中潛在趨勢逆轉的機會。