Boll或ATR哪个更好？波动率测量工具的比较

Bollinger Bands和ATR是评估加密市场波动率的关键工具，Boll确定了过分购买/超卖条件以及ATR设置停止损失和利润目标。

2025/06/08 22:07

在加密货币交易的世界中，了解和衡量市场波动对于做出明智的交易决策至关重要。用于此目的的两个流行工具是布林乐队（Boll）和平均真实范围（ATR）。这两种工具都为市场波动提供了宝贵的见解，但它们以不同的方式处理任务。在本文中，我们将比较Boll和ATR，研究其在加密货币市场中的优势，劣势和应用。

了解布林乐队（BOLL）

约翰·布林格（John Bollinger）开发的Bollinger乐队是一种技术分析工具，由三行组成：中间的简单移动平均线（SMA），上部带和下带。通常将上下频段设置为距SMA的两个标准偏差。 Bollinger乐队的主要目的是提供高价和低价的相对定义，并确定高波动性的时期。

在加密货币交易的背景下，可以使用Bollinger频段来识别潜在的入口和退出点。当加密货币的价格靠近上层乐队时，可能会被认为是超买的，这表明潜在的卖出机会。相反，当价格接近较低的乐队时，可能会被视为超卖，这表明潜在的买入机会。此外，乐队的狭窄表明一段时间的波动率很低，这通常是在价格转移之前。

了解平均真实范围（ATR）

J. Welles Wilder开发的平均真实范围是对市场波动率的衡量标准，它考虑了给定时期内价格流动的真实范围。真实范围是以下最大的范围：当前高减去电流低，当前高减去上一个关闭的绝对值以及当前低减去上一个关闭的绝对值。 ATR被计算为这些真实范围值的移动平均值，通常在14个周期中。

在加密货币市场中，ATR用于评估波动率的水平并设定停止损失订单。较高的ATR值表示更大的波动率，这可能需要更广泛的停止损失水平，以免过早停止。相反，较低的ATR值表明较低的波动率，可以使停止损失水平更严格。 ATR还可以用于设定利润目标，而较大的ATR值表明潜在的价格变动。

比较加密货币交易中的BOLL和ATR

布林乐队和平均真实范围都是评估加密货币市场波动率的宝贵工具，但它们具有不同的目的，具有独特的优势和劣势。

Bollinger乐队对于识别过分买卖条件以及潜在的突破特别有用。乐队提供了波动性的视觉表示，使交易者更容易发现市场条件的变化。但是，布林乐队可能会在低波动率或市场范围内产生虚假信号，在这种情况下，上下乐队之间的价格在没有明确趋势的情况下振荡。

另一方面，平均真实范围可提供更精确的波动率，因为它考虑了真实的价格变动范围。 ATR不太容易受到虚假信号的影响，可用于设置更准确的停止损失和利润目标水平。但是，ATR并未提供像Bollinger乐队这样的波动性的视觉表示，这可能会使某些交易者的直观效果降低。

BOLL和ATR在加密货币交易中的实际应用

为了说明布林乐队的实际应用和加密货币交易中的平均真实范围，让我们考虑一些例子：

• 使用鲍林乐队进入进入和出口点：假设您正在交易Bitcoin，并注意到价格已经在上布林乐队附近悬停了几天。这可能表明Bitcoin过于购买，如果价格突破中间乐队以下，则可能会触发卖出信号。相反，如果Bitcoin的价格接近下孔乐队，则可以将其视为超售，并且如果价格突破中间乐队，则可能会产生买入信号。

• 使用ATR进行停止损害和利润目标：想象您正在交易以太坊，并且已经进入了很长的位置。要设置止损订单，您可以使用ATR值来确定适当的级别。如果当前的ATR值为50，则可以将停止损失订单2 ATR（100）设置为低于入门价格，以说明正常的市场波动。同样，您可以使用ATR值来设定利润目标。如果ATR值增加到75，则可能将利润目标设置为3 ATR（225）高于入门价格，以捕获更大的潜在移动。

结合BOLL和ATR以增强波动性分析

尽管可以独立使用布林乐队和平均真实范围，但结合这些工具可以更全面地了解加密货币市场的市场波动。

• 识别波动性突破：通过使用Bollinger频段来识别低波动性的周期（当频段狭窄时）并将其与ATR值越来越多的增加，交易者可以预期潜在的波动性突破。当乐队开始扩展并且ATR值的上升时，它可能标志着重大价格转移的开始，使交易者可以相应地定位自己。

• 确认过多的和超售的条件：可以使用Bollinger频段来识别潜在的过分买卖条件，但是可以通过分析ATR值来确认这些信号。如果加密货币的价格在上布林带附近，并且ATR值很高，则可能表明有强大的过分结构状况，从而增加了价格逆转的可能性。同样，如果价格接近下Bollinger频段并且ATR值很高，则可能会证实过多的条件，表明潜在的价格反弹。

局限性和考虑因素

尽管布林乐队和平均真实范围是测量加密货币市场波动率的强大工具，但重要的是要了解其局限性并与其他技术和基本分析技术结合使用。

• 虚假信号：布林乐队和A​​TR都可以产生错误的信号，尤其是在低波动率或市场范围内的时期。在做出交易决策之前，交易者应始终确认具有其他指标和市场因素的信号。

• 波动率测量的滞后：BOLL和ATR均为滞后指标，这意味着它们基于历史价格数据。尽管他们可以为市场波动提供宝贵的见解，但他们可能并不总是能准确地预测未来的价格变动。

• 参数敏感性：布林带和ATR的有效性可能受参数选择的影响。例如，用于计算布林带的SMA和标准偏差的周期数，或用于计算ATR的周期数，可能会影响这些工具的灵敏度和准确性。交易者应尝试不同的参数设置，以找到其交易策略的最佳配置。

常见问题

Q1：可以将Bollinger带和ATR用于所有加密货币，还是更适合某些类型的资产？

A1：Bollinger带和ATR可以应用于任何加密货币，因为它们基于价格数据和波动性测量值。但是，这些工具的有效性可能会根据特定加密货币的流动性和交易量而有所不同。较高的交易量的流动资产往往会产生Bollinger带和ATR的更可靠的信号。

问题2：交易加密货币时，我应该多久重新计算ATR值？

A2：重新计算ATR值的频率取决于您的交易时间范围和策略。对于短期交易者，在每个新烛台或定期（例如每15分钟）上重新计算ATR可以提供更多最新的波动性信息。对于长期交易者，重新计算ATR每日或每周可能就足够了。保持ATR计算中的一致性很重要，以确保随着时间的推移进行准确的比较。

问题3：还有其他波动率指标与加密货币交易中的布林乐队和A​​TR相辅相成吗？

A3：是的，还有其他几个波动率指标，可以与Bollinger Band和ATR结合使用。一些流行的替代方案包括Keltner频道，它们类似于Bollinger乐队，但使用平均真实范围来设置乐队，以及波动率指数（VIX），该指数（VIX）根据期权价格衡量了近期波动性的市场预期。此外，Chaikin波动率指标可以衡量高低范围的移动平均值之间的扩展，可以为市场波动提供另一种观点。

问题4：如何使用布林乐队和A​​TR来确定加密货币市场中的潜在趋势逆转？

A4：要使用Bollinger带和ATR确定潜在的趋势逆转，请查找以下信号：

• 布林乐队挤压和扩展：布林乐队的缩小（挤压）随后急剧扩展会标志着新趋势的开始。如果发生在支撑或电阻水平附近，则可能表明潜在的逆转。

• 乐队的价格动作：如果加密货币的价格始终在上升趋势期间或下Bollinger频段期间始终无法到达上布林乐队，则可能表明势头较弱和潜在的逆转。

• ATR差异：如果加密货币的价格继续提高新高或低点，但是ATR值开始下降，则可能表明动量损失和潜在的趋势逆转。

• ATR突破：ATR值突然增加，尤其是在布林乐队的价格突破时，可以表明潜在的趋势逆转或新趋势的开始。

通过结合Bollinger Bands和ATR的这些信号，交易者可以增加他们确定加密货币市场中潜在趋势逆转的机会。