Was ist besser, Boll oder ATR? Vergleich der Volatilitätsmesswerkzeuge

Bollinger-Bänder und ATR sind wichtige Tools zur Bewertung der Volatilität des Kryptomarktes. Boll identifiziert überkostete/überverkaufte Bedingungen und ATR-Setting-Stop-Losses und Gewinnziele.

Jun 08, 2025 at 10:07 pm

In der Welt der Kryptowährung ist das Verständnis und die Messung der Marktvolatilität von entscheidender Bedeutung, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Zwei beliebte Tools für diesen Zweck sind die Bollinger -Bänder (Boll) und der durchschnittliche wahre Bereich (ATR). Beide Tools bieten wertvolle Einblicke in die Marktvolatilität, nähern sich jedoch unterschiedlich. In diesem Artikel werden wir Boll und ATR vergleichen und ihre Stärken, Schwächen und Anwendungen innerhalb des Kryptowährungsmarktes untersuchen.

Bollinger -Bänder verstehen (Boll)

Bollinger -Bänder, entwickelt von John Bollinger, sind ein technisches Analysetool, das aus drei Zeilen besteht: ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) in der Mitte, ein oberes Band und eine untere Bande. Die oberen und unteren Bänder sind in der Regel zwei Standardabweichungen von der SMA ab. Der Hauptzweck von Bollinger -Bändern besteht darin, eine relative Definition von hohen und niedrigen Preisen zu liefern und Zeiten mit hoher und niedriger Volatilität zu identifizieren .

Im Kontext des Kryptowährungshandels können Bollinger -Bänder verwendet werden, um potenzielle Eintritts- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Wenn sich der Preis einer Kryptowährung in der Nähe des oberen Bandes bewegt, kann sie als überkauft angesehen werden, was auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hinweist. Umgekehrt kann es als überverkauft angesehen werden, wenn sich der Preis dem unteren Band nähert, was auf eine potenzielle Kaufmöglichkeit hinweist. Darüber hinaus deutet eine Verengung der Bänder auf eine Zeit mit geringer Volatilität hin, die häufig einem erheblichen Preiszug vorausgeht .

Verständnis des Durchschnittsbereichs (ATR)

Der durchschnittliche tatsächliche Bereich, der von J. Welles Wilder entwickelt wurde, ist ein Maß für die Marktvolatilität, das die tatsächliche Preisverkehrsbewegung über einen bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der wahre Bereich ist der größte der folgenden: der aktuelle hohe minus der aktuell niedrigen, der absolute Wert des aktuellen Hochs abzüglich der vorherigen Schließung und der absolute Wert des aktuellen Tiefs ohne die vorherige Schließung. ATR wird als gleitender Durchschnitt dieser tatsächlichen Bereichswerte berechnet, typischerweise über 14 Zeiträume .

Auf dem Kryptowährungsmarkt wird ATR verwendet, um das Volatilitätsniveau zu messen und Stop-Loss-Aufträge festzulegen. Ein höherer ATR-Wert weist auf eine höhere Volatilität hin, die möglicherweise ein breiteres Stop-Loss-Werte erfordern, um nicht vorzeitig abgebrochen zu werden. Umgekehrt deutet ein niedrigerer ATR-Wert auf eine niedrigere Volatilität hin, die einen strengeren Stop-Loss-Werte ermöglicht. ATR kann auch verwendet werden, um Gewinnziele festzulegen, wobei größere ATR -Werte auf größere potenzielle Preisbewegungen hinweisen .

Vergleich von Boll und ATR im Kryptowährungshandel

Sowohl Bollinger -Bänder als auch die durchschnittliche tatsächliche Reichweite sind wertvolle Werkzeuge zur Beurteilung der Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt, dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken und haben unterschiedliche Stärken und Schwächen.

Bollinger -Bänder sind besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie potenzielle Ausbrüche zu identifizieren. Die Bänder bieten eine visuelle Darstellung der Volatilität und erleichtern den Händlern die Erkennung von Veränderungen der Marktbedingungen. Bollinger -Bänder können jedoch in Zeiten mit geringer Volatilität oder in den Bereichen Märkte falsche Signale erzeugen, in denen die Preise zwischen den oberen und unteren Bändern ohne klaren Trend schwingen.

Andererseits bietet der durchschnittliche wahre Reichweite ein genaueres Maß für die Volatilität, da er das wahre Bereich der Preisbewegungen berücksichtigt. ATR ist weniger anfällig für falsche Signale und kann verwendet werden, um genauere Stop-Loss- und Gewinnzielwerte festzulegen. ATR liefert jedoch keine visuelle Darstellung der Volatilität wie Bollinger -Bänder, was es für einige Händler weniger intuitiv macht.

Praktische Anwendungen von Boll und ATR im Kryptowährungshandel

Um die praktischen Anwendungen von Bollinger -Bändern und den durchschnittlichen tatsächlichen Bereich im Kryptowährungshandel zu veranschaulichen, sollten Sie einige Beispiele in Betracht ziehen:

• Verwenden von Bollinger -Bändern für Einstiegs- und Ausstiegspunkte : Angenommen, Sie handeln Bitcoin und beachten Sie, dass der Preis seit mehreren Tagen in der Nähe des oberen Bollinger -Bandes schwebt. Dies kann darauf hinweisen, dass Bitcoin überkauft ist und ein Verkaufssignal ausgelöst werden kann, wenn der Preis unterhalb des mittleren Bandes bricht. Umgekehrt kann der Preis von Bitcoin dem unteren Bollinger -Band überverkauft werden, und ein Kaufsignal kann generiert werden, wenn der Preis über dem Mittelband bricht.

• Verwenden von ATR für Stop-Loss- und Gewinnziele : Stellen Sie sich vor, Sie handeln Ethereum und haben eine lange Position eingetreten. Um eine Stop-Loss-Reihenfolge festzulegen, können Sie den ATR-Wert verwenden, um eine geeignete Ebene zu ermitteln. Wenn der aktuelle ATR-Wert 50 beträgt, können Sie Ihre Stop-Loss-Bestellung 2 ATRs (100) unter Ihren Einstiegspreis festlegen, um normale Marktschwankungen zu berücksichtigen. In ähnlicher Weise können Sie den ATR -Wert verwenden, um ein Gewinnziel festzulegen. Wenn der ATR -Wert auf 75 steigt, können Sie Ihr Gewinnziel auf 3 ATRs (225) über Ihren Einstiegspreis festlegen, um einen größeren potenziellen Schritt zu erfassen.

Kombination von Boll und ATR für eine verstärkte Volatilitätsanalyse

Während Bollinger -Bänder und der durchschnittliche echte Bereich unabhängig verwendet werden können, kann die Kombination dieser Tools eine umfassendere Übersicht über die Marktvolatilität auf dem Kryptowährungsmarkt bieten.

• Identifizierung von Volatilitätsausbrüchen : Durch die Verwendung von Bollinger -Bändern, um Perioden mit geringer Volatilität zu identifizieren (wenn die Bänder eng sind) und dies mit einem zunehmenden ATR -Wert zu kombinieren, können Händler potenzielle Volatilitätsausbrüche antizipieren. Wenn sich die Bänder zu erweitern beginnen und der ATR -Wert steigt, kann dies den Beginn eines erheblichen Preiszugs signalisieren, sodass sich Händler entsprechend positionieren können.

• Bestätigung von überkauften und überverkauften Bedingungen : Bollinger -Bänder können verwendet werden, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Diese Signale können jedoch durch Analyse des ATR -Werts bestätigt werden. Wenn der Preis für eine Kryptowährung in der Nähe des oberen Bollinger -Bandes liegt und der ATR -Wert hoch ist, kann er auf eine starke überkleidete Erkrankung hinweisen, was die Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr erhöht. Wenn der Preis in der Nähe des niedrigeren Bollinger -Bandes liegt und der ATR -Wert hoch ist, kann er einen überverkauften Zustand bestätigen, was auf einen potenziellen Preis hindeutet.

Einschränkungen und Überlegungen

Während Bollinger -Bänder und der durchschnittliche wahre Bereich leistungsstarke Werkzeuge zur Messung der Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt sind, ist es wichtig, sich ihrer Grenzen bewusst zu sein und sie in Verbindung mit anderen technischen und grundlegenden Analysetechniken zu verwenden.

• Falsche Signale : Sowohl Bollinger -Bänder als auch ATR können falsche Signale erzeugen, insbesondere in Zeiten mit geringer Volatilität oder in den Bereichen. Händler sollten Signale immer mit anderen Indikatoren und Marktfaktoren bestätigen, bevor sie Handelsentscheidungen treffen.

• Verzögerung der Volatilitätsmessung : Sowohl Boll als auch ATR sind verzögerte Indikatoren, was bedeutet, dass sie auf historischen Preisdaten basieren. Während sie wertvolle Einblicke in die Marktvolatilität liefern können, prognostizieren sie möglicherweise nicht immer zukünftige Preisbewegungen genau.

• Parameterempfindlichkeit : Die Wirksamkeit von Bollinger -Bändern und ATR kann durch die Auswahl der Parameter beeinflusst werden. Beispielsweise kann die Anzahl der Zeiträume, die zur Berechnung der SMA und der Standardabweichung für Bollinger -Bänder oder die Anzahl der zur Berechnung der ATR verwendeten Perioden verwendet werden, die Empfindlichkeit und Genauigkeit dieser Tools beeinflussen. Händler sollten mit unterschiedlichen Parametereinstellungen experimentieren, um die optimale Konfiguration für ihre Handelsstrategie zu finden.

Häufig gestellte Fragen

F1: Können Bollinger -Bänder und ATR für alle Kryptowährungen verwendet werden oder sind sie für bestimmte Arten von Vermögenswerten besser geeignet?

A1: Bollinger -Bänder und ATR können auf jede Kryptowährung angewendet werden, da sie auf Preisdaten und Volatilitätsmessungen basieren. Die Wirksamkeit dieser Tools kann jedoch je nach Liquidität und Handelsvolumen der spezifischen Kryptowährung variieren. Weitere liquiden Vermögenswerte mit höheren Handelsvolumina erzeugen tendenziell zuverlässigere Signale von Bollinger -Bändern und ATR.

F2: Wie oft sollte ich den ATR -Wert beim Handel mit Kryptowährungen neu berechnen?

A2: Die Häufigkeit der Neuberechnung des ATR -Werts hängt von Ihrem Handelszeitrahmen und Ihrer Strategie ab. Für kurzfristige Händler kann die Neuberechnung der ATR bei jedem neuen Kerzen- oder in regelmäßigen Abständen (z. B. alle 15 Minuten) aktuellere Volatilitätsinformationen liefern. Für längerfristige Händler kann die Neuberechnung der ATR täglich oder wöchentlich ausreichend sein. Es ist wichtig, die Konsistenz in Ihrer ATR -Berechnung aufrechtzuerhalten, um genaue Vergleiche im Laufe der Zeit zu gewährleisten.

F3: Gibt es andere Volatilitätsindikatoren, die Bollinger -Bänder und ATR im Kryptowährungshandel ergänzen?

A3: Ja, es gibt mehrere andere Volatilitätsindikatoren, die in Verbindung mit Bollinger -Bändern und ATR verwendet werden können. Einige beliebte Alternativen umfassen die Keltner-Kanäle, die den Bollinger-Bändern ähnlich sind, aber den durchschnittlichen wahren Bereich zum Einstellen der Bänder verwenden, und den Volatilitätsindex (VIX), der die Markterwartungen der kurzfristigen Volatilität basierend auf den Optionspreisen misst. Darüber hinaus kann der Chaikin-Volatilitätsindikator, der die Ausbreitung zwischen einem gleitenden Durchschnitt des High-Tief-Bereichs misst, eine weitere Perspektive der Marktvolatilität darstellen.

F4: Wie kann ich Bollinger -Bänder und ATR verwenden, um potenzielle Trendumkehrungen auf dem Kryptowährungsmarkt zu identifizieren?

A4: Um potenzielle Trendumkehrungen mithilfe von Bollinger -Bändern und ATR zu identifizieren, suchen Sie nach folgenden Signalen:

• Bollinger -Bänder Squeeze und Expansion : Eine Verengung der Bollinger -Bänder (Squeeze), gefolgt von einer scharfen Ausdehnung, kann den Beginn eines neuen Trends signalisieren. Wenn dies in der Nähe von Stütz- oder Widerstandsniveaus auftritt, kann dies auf eine mögliche Umkehrung hinweisen.

• Preisaktion in den Bändern : Wenn der Preis einer Kryptowährung während eines Aufwärtstrends oder der unteren Bollinger -Band während eines Abwärtstrends das obere Bollinger -Band nicht erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass die Dynamik und eine potenzielle Umkehrung schwächer werden.

• ATR -Divergenz : Wenn der Preis für eine Kryptowährung weiterhin neue Höhen oder Tiefststände herstellt, der ATR -Wert jedoch abnimmt, kann er auf einen Impulsverlust und eine potenzielle Trendumkehr hinweisen.

• ATR -Ausbrüche : Ein plötzlicher Anstieg des ATR -Werts, insbesondere in Kombination mit einem Preisausbruch der Bollinger -Bänder, kann eine potenzielle Trendumkehr oder den Beginn eines neuen Trends signalisieren.

Durch die Kombination dieser Signale aus Bollinger -Bändern und ATR können Händler ihre Chancen erhöhen, mögliche Trendumkehrungen auf dem Kryptowährungsmarkt zu identifizieren.