어느 것이 더 낫습니까, Boll 또는 Atr? 변동성 측정 도구 비교

Cryptocurrency 거래의 세계에서, 시장 변동성을 이해하고 측정하는 것은 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 중요합니다. 이 목적에 사용되는 두 가지 인기있는 도구는 Bollinger Bands (Boll)와 평균 True Range (ATR)입니다. 두 도구 모두 시장 변동성에 대한 귀중한 통찰력을 제공하지만 작업에 다르게 접근합니다. 이 기사에서는 Boll과 ATR을 비교하여 Cryptocurrency 시장 내의 강점, 약점 및 응용 프로그램을 검토합니다.

Bollinger Bands 이해 (Boll)

John Bollinger가 개발 한 Bollinger Bands는 중간의 간단한 이동 평균 (SMA), 상단 밴드 및 하부 밴드의 세 라인으로 구성된 기술 분석 도구입니다. 상단 및 하단 대역은 일반적으로 SMA에서 두 개의 표준 편차를 설정합니다. Bollinger 밴드의 주요 목적은 높은 가격과 저렴한 가격의 상대적 정의를 제공하고 높은 변동성 및 낮은 변동성을 식별하는 것입니다 .

cryptocurrency 거래와 관련하여 Bollinger 밴드를 사용하여 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 식별 할 수 있습니다. cryptocurrency의 가격이 상단 밴드에 가까워지면 과잉으로 간주 될 수 있으며 잠재적 인 판매 기회를 시사합니다. 반대로, 가격이 하위 밴드에 접근 할 때, 그것은 과매도로 간주 될 수 있으며, 이는 잠재적 인 구매 기회를 나타냅니다. 또한 밴드의 좁아지면 변동성이 낮은 기간을 암시하며, 이는 종종 상당한 가격 이동보다 우선합니다 .

평균 실제 범위 (ATR) 이해

J. Welles Wilder가 개발 한 평균 진정한 범위는 주어진 기간 동안의 실제 가격 이동 범위를 고려한 시장 변동성의 척도입니다. 실제 범위는 다음 중 가장 큰 것입니다. 현재 높은 뺀 현재 하이 최저, 현재 높은 뺀 전류 뺀 전류 값, 이전의 낮은 마이너스의 절대 값은 이전 닫기입니다. ATR은 이러한 실제 범위 값의 이동 평균으로 계산됩니다 .

cryptocurrency 시장에서 ATR은 변동성 수준을 측정하고 스톱 손실 주문을 설정하는 데 사용됩니다. ATR 값이 높을수록 변동성이 높아져 조기 중지를 피하기 위해 더 넓은 정지 손실 수준이 필요할 수 있습니다. 반대로, ATR 값이 낮을수록 변동성이 낮아져서 정지 손실 수준이 더 엄격합니다. ATR은 또한 이익 목표를 설정하는 데 사용될 수 있으며 ATR 가치는 더 큰 잠재적 가격 이동을 시사합니다 .

cryptocurrency 거래에서 Boll과 ATR 비교

Bollinger Bands와 Average True 범위는 Cryptocurrency 시장에서 변동성을 평가하기위한 귀중한 도구이지만 다른 목적을 수행하며 뚜렷한 강점과 약점을 가지고 있습니다.

Bollinger 밴드는 잠재적 인 브레이크 아웃뿐만 아니라 과매 및 과매도 조건을 식별하는 데 특히 유용합니다. 밴드는 변동성을 시각적으로 표현하여 거래자가 시장 조건의 변화를 더 쉽게 발견 할 수 있도록합니다. 그러나 볼린저 밴드는 변동성이 낮거나 범위가 큰 시장에서 오 탐지를 생성 할 수 있으며, 여기서 가격은 명확한 트렌드없이 상단 밴드와 하부 밴드 사이에서 진동합니다.

반면, 평균 True 범위는 실제 가격 변동 범위를 고려하기 때문에보다 정확한 변동성 측정 값을 제공합니다. ATR은 잘못된 신호에 취약하지 않으며보다 정확한 스톱 손실 및 이익 목표 수준을 설정하는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 ATR은 Bollinger 밴드와 같은 변동성의 시각적 표현을 제공하지 않으므로 일부 거래자에게는 직관적이지 않습니다.

cryptocurrency 거래에서 Boll 및 ATR의 실제 응용

Cryptocurrency 거래에서 Bollinger 밴드의 실제 응용 프로그램과 평균 실제 범위를 설명하기 위해 몇 가지 예를 들어 보겠습니다.

• 진입 및 출구 포인트에 Bollinger 밴드 사용 : Bitcoin 거래 중이라고 가정하고 가격이 며칠 동안 Upper Bollinger 밴드 근처에서 맴돌고 있음을 알 수 있습니다. 이는 Bitcoin가 과출되었고 가격이 중간 대역 아래로 떨어지면 판매 신호가 트리거 될 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 반대로, Bitcoin의 가격이 하위 볼린저 밴드에 접근하는 경우, 가격이 중간 대역보다 높으면 구매 신호가 생성 될 수 있습니다.

• 스톱 손실 및 이익 목표를 위해 ATR 사용 : 이더 리움 거래 중이고 긴 위치에 진출했다고 상상해보십시오. 정지 손실 순서를 설정하려면 ATR 값을 사용하여 적절한 수준을 결정할 수 있습니다. 현재 ATR 값이 50 인 경우 정상적인 시장 변동을 설명하기 위해 Stop-Loss 주문 2 ATR (100)을 입력 가격보다 낮게 설정할 수 있습니다. 마찬가지로 ATR 가치를 사용하여 이익 목표를 설정할 수 있습니다. ATR 값이 75로 증가하면 더 큰 잠재적 이동을 포착하기 위해 입력 가격보다 3 ATR (225)에서 이익 목표를 설정할 수 있습니다.

향상된 변동성 분석을 위해 Boll과 ATR을 결합합니다

Bollinger 밴드와 평균 True 범위는 독립적으로 사용할 수 있지만 이러한 도구를 결합하면 Cryptocurrency 시장에서 시장 변동성을보다 포괄적으로 볼 수 있습니다.

• 변동성 브레이크 아웃 식별 : Bollinger 대역을 사용하여 변동성이 낮은 기간을 식별하고 (밴드가 좁아 질 때) ATR 가치가 증가함에 따라 트레이더는 잠재적 인 변동성 브레이크 아웃을 예상 할 수 있습니다. 밴드가 확장되기 시작하고 ATR 가치가 상승하면 상당한 가격 이동의 시작을 알릴 수있어 거래자가 그에 따라 스스로 위치 할 수 있습니다.

• 과산 및 대폭 조건 확인 : Bollinger 대역은 잠재적 인 과매 및 과산 조건을 식별하는 데 사용될 수 있지만 ATR 값을 분석하여 이러한 신호를 확인할 수 있습니다. cryptocurrency의 가격이 상단 볼린저 밴드 근처에 있고 ATR 값이 높으면 강한 과잉 구매 조건을 나타낼 수있어 가격 반전 가능성이 높아질 수 있습니다. 마찬가지로, 가격이 Bollinger 대역에 가까워지고 ATR 값이 높으면 과매도 조건을 확인하여 잠재적 인 가격 바운스를 시사합니다.

제한 및 고려 사항

Bollinger Bands와 Average True 범위는 Cryptocurrency 시장에서 변동성을 측정하기위한 강력한 도구이지만, 한계를 알고 다른 기술 및 기본 분석 기술과 함께 사용하는 것이 중요합니다.

• 거짓 신호 : Bollinger 밴드와 ATR은 특히 변동성이 낮은 기간 또는 범위의 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 거래자는 거래 결정을 내리기 전에 항상 다른 지표 및 시장 요소로 신호를 확인해야합니다.

• 변동성 측정의 지연 : Boll과 ATR은 지연 지표이며, 이는 과거 가격 데이터를 기반으로합니다. 시장 변동성에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수는 있지만 항상 미래의 가격 변동을 정확하게 예측하는 것은 아닙니다.

• 파라미터 감도 : Bollinger 밴드 및 ATR의 효과는 매개 변수 선택에 의해 영향을받을 수 있습니다. 예를 들어, Bollinger 대역의 SMA 및 표준 편차를 계산하는 데 사용되는 기간 또는 ATR을 계산하는 데 사용되는 기간 수는 이러한 도구의 감도와 정확성에 영향을 줄 수 있습니다. 거래자는 다양한 매개 변수 설정을 실험하여 거래 전략에 대한 최적의 구성을 찾아야합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 모든 암호 화폐에 Bollinger 밴드와 ATR을 사용할 수 있습니까? 아니면 특정 유형의 자산에 더 적합합니까?

A1 : Bollinger 밴드 및 ATR은 가격 데이터 및 변동성 측정을 기반으로하므로 모든 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나 이러한 도구의 효과는 특정 암호 화폐의 유동성과 거래량에 따라 다를 수 있습니다. 거래량이 높을 수있는 더 많은 액체 자산은 Bollinger 밴드와 ATR에서 더 신뢰할 수있는 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

Q2 : cryptocurrencies를 거래 할 때 얼마나 자주 ATR 값을 다시 계산해야합니까?

A2 : ATR 값을 재 계산하는 빈도는 거래 시간 프레임과 전략에 따라 다릅니다. 단기 거래자의 경우 각각의 새로운 촛대 또는 정기적 인 간격 (예 : 15 분마다 ATR을 다시 계산하면 최신 변동성 정보를 제공 할 수 있습니다. 장기 거래자의 경우 매일 또는 매주 ATR을 다시 계산하는 것으로 충분할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 정확한 비교를 보장하기 위해 ATR 계산의 일관성을 유지하는 것이 중요합니다.

Q3 : 암호 화폐 거래에서 볼린저 밴드와 ATR을 보완하는 다른 변동성 지표가 있습니까?

A3 : 그렇습니다. Bollinger 밴드 및 ATR과 함께 사용할 수있는 몇 가지 다른 변동성 표시기가 있습니다. 일부 인기있는 대안으로는 Bollinger 밴드와 유사하지만 평균 True 범위를 사용하여 밴드를 설정하는 Keltner 채널과 옵션 가격을 기준으로 단기적 ​​변동성에 대한 시장 기대치를 측정하는 VIX (Volatility Index)가 포함됩니다. 또한, 높은 낮은 범위의 이동 평균 사이의 스프레드를 측정하는 Chaikin 변동성 지표는 시장 변동성에 대한 또 다른 관점을 제공 할 수 있습니다.

Q4 : Bollinger Bands와 ATT를 사용하여 Cryptocurrency 시장에서 잠재적 인 추세 반전을 식별하려면 어떻게해야합니까?

A4 : Bollinger 대역 및 ATR을 사용하여 잠재적 인 추세 반전을 식별하려면 다음 신호를 찾으십시오.

• Bollinger 밴드 Squeeze and Prespansion : Bollinger 밴드의 좁아지고 (Squeeze) 급격한 확장은 새로운 트렌드의 시작을 알 수 있습니다. 이것이 지원 또는 저항 수준 근처에서 발생하면 잠재적 인 반전을 나타낼 수 있습니다.

• 밴드의 가격 행동 : 암호 화폐의 가격이 하락세 중에 상승 또는 하단 볼린저 밴드 중에 상단 볼린저 밴드에 지속적으로 도달하지 못하면 운동량이 약화되고 잠재적 인 반전이 있음을 시사 할 수 있습니다.

• ATR 발산 : 암호 화폐의 가격이 계속 새로운 최고점 또는 최저치를 만들지 만 ATR 값이 감소하기 시작하면 운동량 손실과 잠재적 추세 반전이 나타날 수 있습니다.

• ATR 브레이크 아웃 : ATR 값이 갑자기 증가하면 특히 Bollinger 밴드의 가격 탈주와 결합 될 때 잠재적 인 추세 역전 또는 새로운 트렌드의 시작을 알 수 있습니다.

볼린저 밴드와 ATR의 이러한 신호를 결합함으로써 트레이더는 암호 화폐 시장에서 잠재적 인 추세 역전을 식별 할 가능성을 높일 수 있습니다.