如何根據標記價格設定Kraken期貨止損觸發點？

了解 Kraken 期貨中的標記價格

1. 標記價格是一個計算值，旨在防止操縱並反映各交易所的公平市場價值。

2. Kraken Futures 使用綜合指數，匯總多個頂級現貨交易所的價格並按流動性加權。

3. 該值每秒更新一次，作為強平、追加保證金、停損執行的參考。

4. 與最新交易價格不同，標記價格包含資金費率調整和時間加權平均值，以減少波動性高峰。

5. 它透過 Kraken 的 WebSocket feed 在futures_ticker頻道內的markPrice欄位下公開發布。

用於標記價格檢索的 Kraken API 端點

1. REST介面/derivatives/api/v4/tickers傳回所有活躍期貨合約的即時標記價格。

2. 每個回應在同一負載中包含markPrice 、 indexPrice和lastPrice 。

3. 對futures_ticker 的WebSocket 訂閱以最小的延遲提供亞秒更新。

4. krakenfutures Python SDK 公開了與這些端點對齊的get_ticker()和subscribe_to_ticker()方法。

5. 開發人員必須明確解析markPrice欄位－預設情況下它不會自動對應到訂單參數。

使用標記價格建立止損訂單

1. Kraken 期貨支援stop和stop_market訂單類型，其中觸發條件根據標記價格進行評估。

2. 下訂單時，將trigger_price參數設定為所需的標記價格水平。

3. 在訂單有效負載中指定trigger_type: 'mark'以強制根據標記價格而不是最新價格或指數價格進行評估。

4. 多頭部位需要stop_market訂單，其side: 'sell'且trigger_price低於目前標記價格。

5. 所有此類訂單均在網關層經過驗證 - 無效的觸發器類型或缺少的trigger_type欄位會導致立即拒絕，並顯示錯誤代碼InvalidTriggerType 。

訂單生命週期和觸發器驗證

1. 提交後，訂單將保持掛起狀態，直到標記價格穿過trigger_price 。

2. 交叉偵測發生在交易所的撮合引擎上，使用最新標記價格快照的原子讀取。

3. 不應用歷史回顧或追蹤邏輯－僅即時比較價格和儲存的觸發值。

4. 觸發後，訂單轉入活躍狀態並進入訂單簿或根據類型立即執行。

5. 由於價格快速變動或連線遺失而導致的失敗觸發不會自動重試 - 客戶端必須實作冪等重新提交邏輯。

常見問題解答

Q：我可以修改現有停損單的trigger_price嗎？答：不可以。 Kraken Futures 不支援提交後修改觸發條件。取消並使用更新的參數重新提交。

Q：永續合約和季度合約觸發時的標記價格有區別嗎？答：不需要。兩種合約類型都使用相同的標記價格計算方法和來源指數組成。

Q：如果標記價格跳過我的trigger_price，但沒有完全觸及它，會發生什麼？答：觸發器在第一個價格變動時激活，其中標記價格 >= 賣出止損的觸發價格或 <= 買入止損的觸發價格 - 不需要精確匹配。

Q：標記觸發的止損單和最新價格觸發的止損單的費用有差別嗎？答：不會。無論觸發類型選擇如何，Kraken 都會應用相同的接受者/製造者費用表。