Comment définir un déclencheur stop-loss Kraken Futures en fonction du prix de référence ?

Comprendre le prix Mark dans Kraken Futures

1. Le prix de référence est une valeur calculée conçue pour empêcher toute manipulation et refléter la juste valeur marchande sur toutes les bourses.

2. Kraken Futures utilise un indice composite qui regroupe les prix de plusieurs bourses au comptant de premier plan pondérés par la liquidité.

3. Cette valeur est mise à jour toutes les secondes et sert de référence pour la liquidation, les appels de marge et l'exécution du stop-loss.

4. Contrairement au dernier prix négocié, le prix de référence intègre des ajustements du taux de financement et des moyennes pondérées dans le temps pour réduire les pics de volatilité.

5. Il est publié publiquement via le flux WebSocket de Kraken sous le champ markPrice du canal futures_ticker .

Points de terminaison de l'API Kraken pour la récupération du prix de référence

1. Le point de terminaison REST /derivatives/api/v4/tickers renvoie le prix en temps réel pour tous les contrats à terme actifs.

2. Chaque réponse inclut markPrice , indexPrice et lastPrice dans la même charge utile.

3. L'abonnement WebSocket à futures_ticker fournit des mises à jour en moins d'une seconde avec une latence minimale.

4. Le SDK Python Krakenfutures expose les méthodes get_ticker() et Subscribe_to_ticker() alignées sur ces points de terminaison.

5. Les développeurs doivent analyser explicitement le champ markPrice : il n'est pas automatiquement mappé dans les paramètres de commande par défaut.

Construction d'ordres stop-loss à l'aide du prix de marque

1. Kraken Futures prend en charge les types d'ordres stop et stop_market où les conditions de déclenchement sont évaluées par rapport au prix de référence.

2. Lorsque vous passez une commande, définissez le paramètre trigger_price égal au niveau de prix mark souhaité.

3. Spécifiez trigger_type : 'mark' dans la charge utile de la commande pour appliquer l'évaluation par rapport au prix de référence plutôt qu'au dernier prix ou à l'indice.

4. Une position longue nécessite un ordre stop_market avec side: 'sell' et trigger_price inférieur au prix actuel.

5. Toutes ces commandes sont soumises à une validation au niveau de la couche passerelle : les types de déclencheurs non valides ou les champs trigger_type manquants entraînent un rejet immédiat avec le code d'erreur InvalidTriggerType .

Cycle de vie des commandes et validation des déclencheurs

1. Une fois soumise, la commande reste en attente jusqu'à ce que le prix de référence dépasse le trigger_price .

2. La détection croisée se produit sur le moteur de correspondance de la bourse en utilisant la lecture atomique du dernier instantané du prix mark.

3. Aucune analyse rétrospective historique ou logique de suivi ne s'applique - seulement une comparaison instantanée entre le prix actuel et la valeur de déclenchement stockée.

4. Après le déclenchement, l'ordre passe en direct et entre dans le carnet d'ordres ou s'exécute immédiatement selon le type.

5. Les déclencheurs ayant échoué en raison d'un mouvement rapide des prix ou d'une perte de connectivité ne sont pas réessayés automatiquement : les clients doivent mettre en œuvre une logique de resoumission idempotente.

Foire aux questions

Q : Puis-je modifier le trigger_price d’un ordre stop-loss existant ? R : Non. Kraken Futures ne prend pas en charge la modification des conditions de déclenchement après la soumission. Annulez et soumettez à nouveau avec les paramètres mis à jour.

Q : Le prix de marque utilisé pour le déclenchement diffère-t-il entre les contrats à terme perpétuels et trimestriels ? R : Non. Les deux types de contrats utilisent une méthodologie de calcul du prix de marque et une composition de l'indice source identiques.

Q : Que se passe-t-il si le prix de référence dépasse mon prix de déclenchement sans l'atteindre exactement ? R : Le déclencheur s'active au premier tick où le prix de référence est >= trigger_price pour les stop de vente ou <= trigger_price pour les stop d'achat — aucune correspondance exacte n'est requise.

Q : Y a-t-il une différence de frais entre les ordres stop déclenchés par le mark et ceux déclenchés par le dernier prix ? R : Non. Kraken applique des barèmes de frais preneur/fabricant identiques, quel que soit le choix du type de déclencheur.