マーク価格に基づいてクラーケン先物のストップロストリガーを設定するにはどうすればよいですか?

クラーケン先物におけるマーク価格を理解する

1. マーク価格は、操作を防止し、取引所全体の公正な市場価値を反映するように設計された計算値です。

2. Kraken Futures は、複数の一流スポット取引所の価格を流動性によって加重して集計した複合指数を使用します。

3. この値は毎秒更新され、清算、マージンコール、ストップロス執行の基準となります。

4. 前回の取引価格とは異なり、マーク価格には、ボラティリティの急上昇を抑えるために資金調達率の調整と時間加重平均が組み込まれています。

5. これは、 futures_tickerチャネル内のmarkPriceフィールドの下で、Kraken の WebSocket フィードを介して公開されます。

マーク価格取得用の Kraken API エンドポイント

1. REST エンドポイント/derivatives/api/v4/tickers は、すべてのアクティブな先物契約のリアルタイムのマーク価格を返します。

2. 各応答には、同じペイロードにmarkPrice 、 indexPrice 、およびlastPriceが含まれます。

3. futures_tickerへの WebSocket サブスクリプションにより、最小限の遅延で 1 秒未満の更新が提供されます。

4. krakenfutures Python SDK は、これらのエンドポイントに合わせたget_ticker()メソッドとsubmit_to_ticker()メソッドを公開します。

5. 開発者は、 markPriceフィールドを明示的に解析する必要があります。デフォルトでは、このフィールドは注文パラメータに自動マッピングされません。

マーク価格を使用したスト​​ップロス注文の構築

1. Kraken Futures は、トリガー条件がマーク価格に対して評価されるstopおよびstop_market注文タイプをサポートします。

2. 注文するとき、 trigger_priceパラメータを希望のマーク価格レベルに設定します。

3. 最終価格またはインデックス価格ではなくマーク価格に対する評価を強制するには、注文ペイロードでtrigger_type: 'mark'を指定します。

4. ロングポジションには、サイド「売り」と現在のマーク価格を下回るトリガー価格のストップマーケット注文が必要です。

5. このようなオーダーはすべて、ゲートウェイ層で検証を受けます。無効なトリガー タイプまたはトリガー タイプフィールドが欠落している場合は、エラー コードInvalidTriggerTypeで即座に拒否されます。

注文のライフサイクルとトリガーの検証

1. 送信されると、注文はマーク価格がtrigger_priceを超えるまで保留状態のままになります。

2. 相互検出は、最新のマーク価格スナップショットのアトミック読み取りを使用して、取引所のマッチング エンジンで行われます。

3. 過去のルックバックやトレーリング ロジックは適用されません。ライブ マーク価格と保存されたトリガー値の間の瞬間的な比較のみが行われます。

4. トリガー後、注文はライブに移行し、タイプに応じて注文帳に登録されるか、すぐに約定します。

5. 急激な価格変動や接続の切断により失敗したトリガーは自動的に再試行されません。クライアントは冪等な再送信ロジックを実装する必要があります。

よくある質問

Q: 既存のストップロス注文のtrigger_priceを変更できますか? A: いいえ。Kraken Futures は、送信後のトリガー条件の変更をサポートしていません。キャンセルして、更新されたパラメータを使用して再送信します。

Q: トリガーに使用されるマーク価格は、無期限先物契約と四半期先物契約で異なりますか? A: いいえ。どちらの契約タイプも同一のマーク価格計算方法とソースインデックス構成を使用します。

Q: マーク価格がトリガー価格に正確に達せずに飛び越えた場合はどうなりますか? A: トリガーは、マーク価格が売りストップの場合はtrigger_price以上、買いストップの場合はtrigger_price以下である最初のティックでアクティブになります。完全に一致する必要はありません。

Q: マークトリガーのストップ注文と最終価格トリガーのストップオーダーの間に手数料の違いはありますか? A: いいえ。Kraken は、トリガー タイプの選択に関係なく、同一のテイカー/メーカー料金スケジュールを適用します。