VWAP與加密貨幣的移動平均值（MA）

在加密貨幣交易中，VWAP有助於使用體積加權價格的價格來評估公允價值，同時移動平均價格趨勢以識別方向。

2025/07/15 05:35

了解加密貨幣市場中的VWAP和移動平均

在加密貨幣交易的世界中，技術分析在決策中起著關鍵作用。兩個常用的工具是VWAP（體積加權平均價格）和移動平均值（MA） 。儘管這兩個指標都可以幫助交易者評估市場趨勢，但它們具有不同的目的並提供了獨特的見解。

VWAP計算了在特定時期內由其交易量加權的資產的平均價格。這使其對於根據實際貿易數據識別公允價值特別有用。另一方面，移動平均值可以平滑價格數據以創建單個流動線，從而幫助交易者檢測到方向趨勢而沒有短期波動率的噪音。

VWAP如何在加密交易中工作

VWAP特別受到機構交易者的青睞，因為它反映了大多數交易的發生在哪裡，考慮到價格和數量。它每天都開始新鮮，並在新的交易課程開始時重置。

• 步驟1：將每個交易的收盤價乘以其相應的體積。
• 步驟2：總結所有這些價值以使總資金交換。
• 步驟3：在同一時間範圍內添加所有交易的捲。
• 步驟4：將交換的總資金除以總量以獲取VWAP 。

該計算產生了動態基準，可以指導交易者當前價格高於平均交易價格。當價格高於VWAP時，它可能表明強度。在下面，弱點。

加密分析中移動平均功能如何

與每天重置的VWAP不同，移動平均值（MA）是一個滯後指標，它隨著新價格的進來而不斷更新。有兩種類型：簡單移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA） 。

• SMA在選定期間內的所有價格都相等。
• EMA更加重視最近的價格變動，使其對新信息的反應更快。

例如，計算50個週期SMA ，例如：

• 步驟1：從最近50個時期（例如，小時或天）收取收盤價。
• 步驟2：將它們添加在一起。
• 步驟3：將總和除以50以獲取平均值。

貿易商經常使用多個MAS （例如50天和200天）通過跨界車發現趨勢逆轉。

VWAP和MA之間的主要區別

雖然這兩種工具都用於評估價格趨勢，但它們的方法和應用程序有很大差異。

• 時間敏感性： VWAP重置每個交易會，而MA則攜帶歷史數據。
• 焦點： VWAP強調了體積加權的定價，而MA純粹關注價格平滑。
• 用例： VWAP是日內交易和執行基準的理想選擇，而MA更適合確定長期趨勢和支持/阻力水平。

例如，如果加密貨幣的價格超過其20天的EMA ，則可能標誌著看漲的趨勢。相比之下，如果價格始終高於VWAP ，則可能建議對一日交易者的購買條件有利。

一起使用VWAP和MA一起以獲得更好的見解

許多經驗豐富的加密貨幣交易者將VWAP與移動平均值相結合，以提高其策略的準確性。

• 使用VWAP來衡量動量，並根據體積加權公平確定進入/出口點。
• 覆蓋EMA線以確認趨勢方向並過濾錯誤信號。

一種流行的策略涉及等待價格超過VWAP和EMA上升的價格，這可以作為強度的雙重確認。同樣，兩者低於兩者的下降可能會表明看跌。

重要的是要注意，沒有一個指標可以保證成功。將VWAP和MA等工具與其他形式的分析（例如音量模式或宏觀經濟事件）相結合，可以提供更全面的觀點。

對加密中VWAP和MA的常見誤解

儘管它們很受歡迎，但交易者仍存在一些誤解。

一個常見的錯誤是將VWAP視為預測工具。由於它基於過去的交易，因此無法預測未來的價格。它僅提供相對於體積加權歷史記錄的當前定價的上下文。

另一個誤解是假設移動的平均跨界系統在加密貨幣市場中無懈可擊。由於高波動性和價格不穩定的波動， MA信號通常會產生誤報或延遲條目。

此外，一些交易者在較長的時間範圍內濫用VWAP ，即使它主要是用於播出日期使用的。將其應用於此範圍之外會扭曲其有效性。

常見問題

問：我可以使用VWAP進行搖擺交易嗎？
答：雖然VWAP通常由於每日重置而用於日內交易，但一些交易者將其修改為多日課程。但是，標準的擺動交易策略傾向於在幾天或幾週內傾向於移動平均趨勢識別。

問：在加密交易中，EMA比SMA好嗎？
答：這取決於交易者的目標。如果您正在尋找更快的價格響應，那麼EMA可能是可取的。對於更順暢，反應性較低的信號， SMA可能會更好。許多交易者都使用比較和驗證信號。

問：為什麼我的VWAP線有時看起來平坦？
答：扁平的VWAP線通常發生在小批量期或側向市場條件下。由於VWAP依賴於體積加權的平均值，因此價格或體積的最小移動將導致線路的變化很小。

問：如何將VWAP和MA添加到我的加密圖表平台中？
答：諸如TradingView ， Binance或CoinMarketCap Pro之類的大多數平台可讓您通過指示菜單添加VWAP和移動平均值。只需搜索“ VWAP”或“移動平均值”，然後將其應用於圖表即可。您可以自定義設置，例如時間範圍或MA類型（SMA/EMA）。