암호화에서 VWAP 대 이동 평균 (MA)

암호화 거래에서 VWAP는 볼륨 가중 가격을 사용하여 공정 가치를 평가하는 데 도움이되는 반면, 평균 가격 추세를 이동하여 방향을 식별합니다.

2025/07/15 05:35

암호화 시장에서 VWAP 및 이동 평균 이해

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 기술 분석은 의사 결정에 중추적 인 역할을합니다. 일반적으로 사용되는 두 가지 도구는 VWAP (볼륨 가중 평균 가격) 와 이동 평균 (MA) 입니다. 두 지표 모두 거래자가 시장 동향을 평가하는 데 도움이되지만 다른 목적을 수행하고 고유 한 통찰력을 제공합니다.

VWAP는 특정 기간 동안 거래량으로 가중 된 자산의 평균 가격을 계산합니다. 이것은 실제 거래 데이터를 기반으로 공정 가치를 식별하는 데 특히 유용합니다. 반면에, 평균 이동은 가격 데이터를 부드럽게하여 단일 흐르는 라인을 만들어 거래자가 단기 변동성의 소음없이 방향 추세를 감지 할 수 있도록 도와줍니다.

암호화 거래에서 VWAP의 작동 방식

VWAP는 가격과 양을 고려하여 대부분의 거래가 발생한 위치를 반영하기 때문에 기관 거래자가 특히 선호합니다. 새로운 거래 세션이 시작될 때 매일 새로 시작합니다.

• 1 단계 : 각 트랜잭션의 종가에 해당량을 곱하십시오.
• 2 단계 : 이 모든 값을 합산하여 총 돈을 교환하십시오.
• 3 단계 : 같은 기간 동안 모든 트랜잭션의 볼륨을 추가하십시오.
• 4 단계 : VWAP를 얻기 위해 교환 된 총 돈을 총 부피로 나눕니다.

이 계산은 현재 가격이 평균 거래 가격보다 높거나 낮은 지에 대한 거래자를 안내 할 수있는 동적 벤치 마크를 초래합니다. 가격이 VWAP 보다 높으면 강도를 나타낼 수 있습니다. 아래에 약점.

암호화 분석에서 이동 평균 기능

매일 재설정하는 VWAP 와 달리 이동 평균 (MA)은 새로운 가격이 들어 오면 지속적으로 업데이트되는 지연 지표입니다. 단순 이동 평균 (SMA) 과 기하 급수적 인 이동 평균 (EMA) 의 두 가지 주요 유형이 있습니다.

• SMA는 선택된 기간 내의 모든 가격에 동일한 가중치를 부여합니다.
• EMA는 최근의 가격 변동에 더 중점을 두어 새로운 정보에 더욱 반응합니다.

예를 들어 50 기간 SMA를 계산하려면 다음과 같습니다.

• 1 단계 : 지난 50 년 (예 : 시간 또는 일)에서 종가 가격을 수집하십시오.
• 2 단계 : 함께 추가하십시오.
• 3 단계 : 합계를 50으로 나누려면 평균을 얻습니다.

트레이더는 종종 여러 MA (50 일 및 200 일)를 사용하여 크로스 오버를 통해 트렌드 반전을 발견합니다.

VWAP와 MA의 주요 차이점

두 도구 모두 가격 추세를 평가하는 데 사용되지만 방법론과 응용 프로그램은 크게 다릅니다.

• 시간 민감도 : VWAP는 모든 거래 세션을 재설정하는 반면 MA는 전진 과거 데이터를 전달합니다.
• 초점 : VWAP는 볼륨 가중 가격을 강조하는 반면 MA는 순전히 가격 평활화에 중점을 둡니다.
• 유스 케이스 : VWAP는 정맥 내 거래 및 실행 벤치 마크에 이상적이며 MA는 장기 추세 및 지원/저항 수준을 식별하는 데 더 적합합니다.

예를 들어, cryptocurrency의 가격이 20 일 동안 EMA 이상으로 넘어지면 강세 추세를 알 수 있습니다. 대조적으로, 가격이 일관되게 VWAP 보다 높으면, 주간 거래자에게 유리한 구매 조건을 제안 할 수 있습니다.

더 나은 통찰력을 위해 VWAP 및 MA를 함께 사용합니다

많은 경험이 풍부한 암호화 트레이더는 VWAP를 이동 평균 과 결합하여 전략의 정확성을 높입니다.

• VWAP를 사용하여 모멘텀을 측정하고 볼륨 가중 공정성에 따라 입력/출구 포인트를 결정하십시오.
• 추세 방향을 확인하고 잘못된 신호를 필터링하기 위해 EMA 라인을 오버레이합니다.

인기있는 전략은 가격이 VWAP 와 상승하는 EMA를 넘어 갈 때까지 기다리는 것이 포함되며, 이는 힘의 이중 확인 역할을 할 수 있습니다. 마찬가지로, 두 아래의 하락은 약세의 변화를 알 수 있습니다.

단일 지표는 성공을 보장하지 않는다는 점에 유의해야합니다. VWAP 및 MA 와 같은 도구와 다른 형태의 분석과 같은 볼륨 패턴 또는 거시 경제적 사건을 결합하는 것은보다 전체적인 관점을 제공 할 수 있습니다.

암호화에서 VWAP 및 MA에 대한 일반적인 오해

그들의 인기에도 불구하고, 몇 가지 오해는 상인들 사이에 지속됩니다.

일반적인 오류 중 하나는 VWAP를 예측 도구로 처리하는 것입니다. 과거 거래를 기반으로하기 때문에 미래 가격을 예측할 수 없습니다. 볼륨 가중 이력에 비해 현재 가격 책정에 대한 컨텍스트 만 제공합니다.

또 다른 오해는 암호화 시장에서 이동 평균 크로스 오버 시스템이 완벽하게 작동한다고 가정합니다. 변동성이 높고 불규칙한 가격 스윙으로 인해 MA 신호는 종종 잘못된 양성 또는 지연된 항목을 생성 할 수 있습니다.

또한 일부 트레이더는 주로 정맥 내 사용을 위해 설계되었지만 더 긴 기간 동안 VWAP를 오용합니다. 이 범위를 넘어서 적용하면 그 효과가 왜곡 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 스윙 거래에 VWAP를 사용할 수 있습니까?
A : VWAP는 일반적으로 일일 재설정으로 인해 정맥 내 거래에 사용되지만 일부 거래자는 여러 날 세션을 위해이를 수정합니다. 그러나 표준 스윙 거래 전략은 며칠 또는 몇 주 동안 추세 식별을 위해 이동 평균을 선호하는 경향이 있습니다.

Q : 암호화 거래에서 SMA보다 EMA가 더 낫습니까?
A : 상인의 목표에 따라 다릅니다. 가격 변경에 대한 빠른 응답을 찾고 있다면 EMA가 바람직 할 수 있습니다. 더 부드럽고 반응성이 적은 신호의 경우 SMA가 더 나을 수 있습니다. 많은 거래자들은 신호를 비교하고 검증하기 위해 사용합니다.

Q : VWAP 라인이 때때로 평평하게 보이는 이유는 무엇입니까?
A : 평평한 VWAP 라인은 일반적으로 대량이 적은 기간이나 옆으로 시장 조건에서 발생합니다. VWAP는 볼륨 가중 평균에 의존하기 때문에 가격이나 볼륨의 최소 이동은 라인에 거의 변화가 발생하지 않습니다.

Q : 암호화 차트 플랫폼에 VWAP 및 MA를 추가하려면 어떻게해야합니까?
A : TradingView , Binance 또는 CoinmarketCap Pro 와 같은 대부분의 플랫폼을 사용하면 표시기 메뉴를 통해 VWAP 및 이동 평균을 추가 할 수 있습니다. 'VWAP'또는 '이동 평균'을 검색하고 차트에 적용하기 만하면됩니다. 시간 프레임 또는 MA 유형 (SMA/EMA)과 같은 설정을 사용자 정의 할 수 있습니다.