VWAP与加密货币的移动平均值（MA）

在加密货币交易中，VWAP有助于使用体积加权价格的价格来评估公允价值，同时移动平均价格趋势以识别方向。

2025/07/15 05:35

了解加密货币市场中的VWAP和移动平均

在加密货币交易的世界中，技术分析在决策中起着关键作用。两个常用的工具是VWAP（体积加权平均价格）和移动平均值（MA） 。尽管这两个指标都可以帮助交易者评估市场趋势，但它们具有不同的目的并提供了独特的见解。

VWAP计算了在特定时期内由其交易量加权的资产的平均价格。这使其对于根据实际贸易数据识别公允价值特别有用。另一方面，移动平均值可以平滑价格数据以创建单个流动线，从而帮助交易者检测到方向趋势而没有短期波动率的噪音。

VWAP如何在加密交易中工作

VWAP特别受到机构交易者的青睐，因为它反映了大多数交易的发生在哪里，考虑到价格和数量。它每天都开始新鲜，并在新的交易课程开始时重置。

• 步骤1：将每个交易的收盘价乘以其相应的体积。
• 步骤2：总结所有这些价值以使总资金交换。
• 步骤3：在同一时间范围内添加所有交易的卷。
• 步骤4：将交换的总资金除以总量以获取VWAP 。

该计算产生了动态基准，可以指导交易者当前价格高于平均交易价格。当价格高于VWAP时，它可能表明强度。在下面，弱点。

加密分析中移动平均功能如何

与每天重置的VWAP不同，移动平均值（MA）是一个滞后指标，它随着新价格的进来而不断更新。有两种类型：简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA） 。

• SMA在选定期间内的所有价格都相等。
• EMA更加重视最近的价格变动，使其对新信息的反应更快。

例如，计算50个周期SMA ，例如：

• 步骤1：从最近50个时期（例如，小时或天）收取收盘价。
• 步骤2：将它们添加在一起。
• 步骤3：将总和除以50以获取平均值。

贸易商经常使用多个MAS （例如50天和200天）通过跨界车发现趋势逆转。

VWAP和MA之间的主要区别

虽然这两种工具都用于评估价格趋势，但它们的方法和应用程序有很大差异。

• 时间敏感性： VWAP重置每个交易会，而MA则携带历史数据。
• 焦点： VWAP强调了体积加权的定价，而MA纯粹关注价格平滑。
• 用例： VWAP是日内交易和执行基准的理想选择，而MA更适合确定长期趋势和支持/阻力水平。

例如，如果加密货币的价格超过其20天的EMA ，则可能标志着看涨的趋势。相比之下，如果价格始终高于VWAP ，则可能建议对一日交易者的购买条件有利。

一起使用VWAP和MA一起以获得更好的见解

许多经验丰富的加密货币交易者将VWAP与移动平均值相结合，以提高其策略的准确性。

• 使用VWAP来衡量动量，并根据体积加权公平确定进入/出口点。
• 覆盖EMA线以确认趋势方向并过滤错误信号。

一种流行的策略涉及等待价格超过VWAP和EMA上升的价格，这可以作为强度的双重确认。同样，两者低于两者的下降可能会表明看跌。

重要的是要注意，没有一个指标可以保证成功。将VWAP和MA等工具与其他形式的分析（例如音量模式或宏观经济事件）相结合，可以提供更全面的观点。

对加密中VWAP和MA的常见误解

尽管它们很受欢迎，但交易者仍存在一些误解。

一个常见的错误是将VWAP视为预测工具。由于它基于过去的交易，因此无法预测未来的价格。它仅提供相对于体积加权历史记录的当前定价的上下文。

另一个误解是假设移动的平均跨界系统在加密货币市场中无懈可击。由于高波动性和价格不稳定的波动， MA信号通常会产生误报或延迟条目。

此外，一些交易者在较长的时间范围内滥用VWAP ，即使它主要是用于播出日期使用的。将其应用于此范围之外会扭曲其有效性。

常见问题

问：我可以使用VWAP进行摇摆交易吗？
答：虽然VWAP通常由于每日重置而用于日内交易，但一些交易者将其修改为多日课程。但是，标准的摆动交易策略倾向于在几天或几周内倾向于移动平均趋势识别。

问：在加密交易中，EMA比SMA好吗？
答：这取决于交易者的目标。如果您正在寻找更快的价格响应，那么EMA可能是可取的。对于更顺畅，反应性较低的信号， SMA可能会更好。许多交易者都使用比较和验证信号。

问：为什么我的VWAP线有时看起来平坦？
答：扁平的VWAP线通常发生在小批量期或侧向市场条件下。由于VWAP依赖于体积加权的平均值，因此价格或体积的最小移动将导致线路的变化很小。

问：如何将VWAP和MA添加到我的加密图表平台中？
答：诸如TradingView ， Binance或CoinMarketCap Pro之类的大多数平台可让您通过指示菜单添加VWAP和移动平均值。只需搜索“ VWAP”或“移动平均值”，然后将其应用于图表即可。您可以自定义设置，例如时间范围或MA类型（SMA/EMA）。