24/7 cryptocurrency 시장에서 VWAP는 어떻게 재설정됩니까?

cryptocurrency 시장에서 VWAP 이해

지정된 기간 동안 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 계산하는 거래 벤치 마크입니다. 전통적인 시장에서 VWAP는 일반적으로 각 거래 일의 시작 부분에 재설정되어 시장 오픈 시간과 일치합니다. 그러나 cryptocurrency 시장은 매일 폐쇄없이 24/7을 운영하여 VWAP가 지속적인 환경에서 어떻게 재설정되는지에 대한 의문을 제기합니다. 시장 오픈에서 자연 재설정이 발생하는 주식 시장과 달리 암호화 트레이더와 플랫폼은 자체 재설정 논리를 정의해야합니다. 이는 재설정 메커니즘이 시장 시간이 아니라 사용되는 플랫폼 또는 거래 알고리즘에 의존한다는 것을 의미합니다.

시간 기반 재설정 간격

암호화에서 VWAP를 제공하는 대부분의 플랫폼은 시간 기반 재설정 간격을 사용하여 매일 또는 세션 기반 VWAP 계산을 시뮬레이션합니다. 일반적인 재설정 기간에는 다음이 포함됩니다.

• 24 시간 롤링 윈도우 : VWAP는 지난 24 시간의 데이터를 사용하여 다시 계산하여 지속적으로 업데이트됩니다. 이 방법은 고정 된 시간에 '재설정'되지 않고 대신 새 진드기로 창을 앞으로 이동시킵니다.
• 캘린더 데이 리셋 : 일부 플랫폼은 매일 00:00 UTC 에 VWAP를 재설정하여 새로운 거래 세션의 시작으로 취급합니다. 이 접근법은 전통적인 시장을 모방하고 일관된 일일 비교를 허용합니다.
• 맞춤형 시간 프레임 : 고급 거래 플랫폼 및 알고리즘 시스템을 통해 사용자는 거래 전략 요구에 따라 1 시간, 4 시간 또는 주간 간격 으로 VWAP 재설정을 설정할 수 있습니다.

  재설정 간격의 선택은 트레이더가 VWAP를 지원/저항으로 해석하거나 볼륨 중심 전략을 실행하는 방식에 영향을 미칩니다. 예를 들어, UTC Midnight에서 24 시간 VWAP 리셋은 해당 플랫폼의 모든 사용자가 동일한 기준선을 참조하여 신호의 불일치를 피할 수 있도록합니다.

  교환 및 차트 플랫폼이 VWAP를 구현하는 방법

  다른 교환 및 차트 도구는 VWAP 재설정을 다르게 처리합니다. 예를 들어:
• TradingView를 사용하면 사용자 정의 가능한 세션 설정으로 VWAP를 적용 할 수 있습니다. '정기 거래 시간'또는 '확장 세션'을 선택할 수 있지만 암호화의 경우 가장 일반적인 설정은 UTC 재설정이있는 '24 시간 세션 ' 입니다.
• Binance와 Bybit은 고급 차트에 VWAP 표시기를 제공하며, 달리 지정되지 않는 한 일반적으로 24 시간 롤링 계산을 사용합니다.
• 독점 알고리즘 거래 봇은 종종 UTC 00:00에서 고정 된 일일 리셋을 사용하여 글로벌 데이터 집계 표준과 일치합니다.

  TradingView에서 vwap을 구성하려면 :

  • 원하는 cryptocurrency 쌍의 차트를 엽니 다.
  • '표시기'를 클릭하고 VWAP 를 검색하십시오.
  • VWAP 표시기를 선택하고 설정을여십시오.
  • '세션'에서 '24 시간 선택' 또는 전략에 따라 '확장' .
  • 가능한 경우 '재설정'옵션이 '매일 UTC' 로 설정되어 있는지 확인하십시오.
  • 지정된 시간에 VWAP 라인 업데이트를 적용하고 확인하십시오.

  이 구성을 통해 VWAP는 현재 세션의 데이터 만 사용하여 재 계산하여 정맥 내 또는 일일 분석을위한 깨끗한 벤치 마크를 제공합니다.

  롤링 대 고정점 VWAP 계산

  연속 시장에서 VWAP를 유지하는 데는 두 가지 주요 방법이 있습니다 : 롤링 윈도우 및 고정점 재설정 .

  Rolling VWAP는 이동 시간 창 (예 : 지난 24 시간)을 사용하고 모든 새로운 거래마다 업데이트됩니다. 갑자기 재설정되지 않고 구형 데이터를 점차적으로 단계적으로 위상합니다. 이 방법은 추세 추종 전략에 유용하며 VWAP 값의 갑작스런 점프를 피합니다.

  고정 점 VWAP는 미리 정해진 시간에 재설정됩니다 (예 : 매일 00:00 UTC). 그 순간, 계산은 그 시점부터 거래 만 사용하여 새로운 시작입니다. 이 방법은 며칠 동안 비교 분석을 위해 선호되며보고주기와 일치합니다.

  고정 점 VWAP를 수동으로 계산하려면 :

  • 세션 시작부터 모든 거래를 수집합니다 (예 : 00:00 UTC).
  • 각 거래에 대해 가격 에 가격을 곱하여 총 거래 가치를 얻습니다.
  • 세션에 대한 모든 총 거래 값을 모두 합산하십시오.
  • 세션에서 거래 된 모든 책을 합산하십시오.
  • 총 거래 가치를 총 볼륨으로 나눕니다. vwap = σ (가격 × 볼륨) / σ (볼륨)

  이 공식은 각각의 재설정 후에 새롭게 적용되며, 평균은 현재 세션의 활동 만 반영합니다.

  VWAP 재설정이 거래 전략에 미치는 영향

  VWAP의 재설정 타이밍은 거래 결정에 큰 영향을 미칩니다. 평균 복귀 전략 의 경우, 거래자는 종종 VWAP를 공정 가치 참조로 사용합니다. 현재 가격이 재설정 VWAP보다 높으면 자산은 과잉으로 간주 될 수 있습니다. 아래의 경우, 과산. 깨끗한 재설정은이 신호가 전날의 오래된 데이터로 왜곡되지 않도록합니다.

  기관 주문 실행 의 경우 VWAP는 시장 영향을 최소화하는 데 사용됩니다. 알고리즘은 VWAP 아래에서 구매하거나 그 위에서 판매하는 것을 목표로합니다. 매일 재설정을 통해 기관은 24/7 시장에서도 단일 거래 세션 내에서 실행 성과를 측정 할 수 있습니다.

  UTC 기반 세션 에 중점을 둔 주간 거래자는 재설정에 의존하여 거래일을 정의합니다. 동적 지원 또는 저항으로 사용하여 새로 재설정 VWAP 라인 과의 가격 상호 작용을 기반으로 진입 및 출구 규칙을 설정할 수 있습니다.

  알고리즘 거래에서 맞춤 VWAP 설정

  고급 트레이더 및 개발자는 API 또는 Pine Script (TradingView) 또는 Python (CCXT)과 같은 스크립팅 언어를 사용하여 특정 재설정 로직으로 사용자 정의 VWAP 표시기를 만들 수 있습니다.

  예를 들어, Pine Script에서 UTC Midnight에서 매일 재설정하는 VWAP를 정의 할 수 있습니다.

   //@version=5 indicator('Custom VWAP Reset', overlay=true) reset = ta.time('1D') != ta.time('1D')[1] price = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2) volume = request.security(syminfo.tickerid, 'D', volume) vwapValue = reset ? price volume : nz(vwapValue[1]) + (price volume) vwapVolume = reset ? volume : nz(vwapVolume[1]) + volume customVWAP = vwapValue / vwapVolume plot(customVWAP, color=color.green, title='Custom VWAP')

  이 스크립트는 새로운 UTC의 날이 시작되면 VWAP가 재설정되어 매일 분석을 위해 깨끗한 평균을 제공합니다.

  마찬가지로 Binance API 데이터와 함께 Python을 사용하면 다음과 같습니다.

  • 현재 UTC 일의 Kline 데이터를 가져 오십시오.
  • 각 양초에 대한 가격 × 볼륨을 계산하십시오.
  • 값을 요약하고 총 볼륨으로 나눕니다.
  • 새로운 날이 시작될 때만 VWAP를 업데이트하십시오.

  이 수준의 제어를 통해 거래자는 VWAP가 특정 세션 정의와 정렬 할 수 있습니다.

  자주 묻는 질문

  VWAP는 모든 암호화 교환에서 자동으로 재설정됩니까? 아니요, VWAP 재설정 동작은 플랫폼마다 다릅니다. 일부는 24 시간 계산을 사용하는 반면 다른 일부는 UTC 00:00에서 재설정합니다. VWAP 논리를 확인하려면 Exchange 또는 차트 도구 문서를 확인해야합니다.

  TradingView에서 VWAP 재설정 시간을 변경할 수 있습니까? 예, VWAP 표시기 설정 내에서 다른 세션 유형을 선택할 수 있습니다. 그러나 재설정은 일반적으로 UTC 캘린더 일 또는 롤링 기간과 관련이 있습니다. 사용자 정의 시간 영역 또는 재설정 시간은 제한됩니다.

  내 VWAP 라인이 매일 특정 시간에 점프하는 이유는 무엇입니까? 이 점프는 VWAP가 재설정 될 때 (일반적으로 00:00 UTC) 에 발생합니다. 그 순간, 계산이 다시 시작되어 새 세션의 평균이 이전 세션의 폐쇄 VWAP와 크게 다르면 불연속성을 유발합니다.

  VWAP는 장기 암호 투자에 유용합니까? VWAP는 주로 일차 또는 일일 분석에 사용되는 단기 거래 도구 입니다. 장기 투자자는 일반적으로 세션 기반 VWAP보다는 이동 평균 또는 체인 메트릭에 의존합니다.