Wie wird der VWAP auf dem 24/7 -Kryptowährungsmarkt zurückgesetzt?

In Crypto variieren die VWAP-Zurücksetzungen je nach Plattform-gewohnt bei 00:00 UTC oder über 24-Stunden-Rollfenster-, wie Händler es für Einträge, Ausgänge und Ausführungsstrategien verwenden.

Jul 31, 2025 at 06:38 am

VWAP auf Kryptowährungsmärkten verstehen

Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Handels -Benchmark, der den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis über einen bestimmten Zeitraum berechnet. In traditionellen Märkten stellt VWAP zu Beginn jedes Handelstages in der Regel zurück und entspricht den Marktöffnungsstunden. Der Kryptowährungsmarkt arbeitet jedoch rund um die Uhr ohne tägliche Schließungen, was die Frage aufwirft, wie VWAP in einer so kontinuierlichen Umgebung zurückgesetzt wird. Im Gegensatz zu Aktienmärkten, bei denen ein natürlicher Reset auf Marktöffnungen stattfindet, müssen Krypto -Händler und -plattformen ihre eigene Reset -Logik definieren. Dies bedeutet, dass der Reset -Mechanismus davon abhängt, dass die Plattform oder der Handelsalgorithmus verwendet werden, nicht von den Marktstunden.

Zeitbasierte Reset-Intervalle

Die meisten Plattformen, die VWAP in Krypto bieten, verwenden zeitbasierte Reset-Intervalle, um eine tägliche oder Sitzungsbasis-VWAP-Berechnung zu simulieren. Zu den allgemeinen Reset -Perioden gehören:

• 24-Stunden-Rollfenster : Das VWAP berechnet die Verwendung von Daten aus den letzten 24 Stunden neu und aktualisiert kontinuierlich. Diese Methode wird nicht zu einem festen Zeitpunkt zurückgesetzt, sondern verändert das Fenster mit jeder neuen Zecke nach vorne.
• Reset der Kalender-Tag : Einige Plattformen setzen jeden Tag VWAP bei 00:00 UTC zurück und behandeln es als Beginn einer neuen Handelssitzung. Dieser Ansatz ahmt traditionelle Märkte nach und ermöglicht konsistente tägliche Vergleiche.
• Benutzerdefinierte Zeitrahmen : Erweiterte Handelsplattformen und algorithmische Systeme können es Benutzern ermöglichen, VWAP-Zurücksetzungen in 1-Stunden-, 4-Stunden- oder wöchentlichen Intervallen abhängig von den Anforderungen der Handelsstrategie festzulegen.
  

  Die Auswahl des Reset-Intervalls wirkt sich auf die Interpretation von VWAP als Unterstützung/Widerstand oder zur Ausführung von Volumen-gesteuerten Strategien aus. Ein 24-Stunden-VWAP-Reset bei UTC Mitternacht stellt beispielsweise sicher, dass alle Benutzer auf dieser Plattform auf dieselbe Basislinie verweisen und Diskrepanzen in Signalen vermeiden.

  Wie Austausch- und Diagrammplattformen VWAP implementieren

  
  Verschiedene Austausch- und Diagramm -Tools verarbeiten VWAP -Zurücksetzen anders. Zum Beispiel:
• Mit TradingView können Benutzer VWAP mit anpassbaren Sitzungseinstellungen anwenden. Sie können "reguläre Handelszeiten" oder "erweiterte Sitzung" auswählen, aber für Crypto ist die häufigste Einstellung '24-Stundensitzung 'mit einem UTC-Reset .
• Binance und Bybit liefern VWAP-Indikatoren in ihren erweiterten Diagrammen, in der Regel eine 24-Stunden-Rollberechnung, sofern nicht anders angegeben.
• Proprietäre algorithmische Handelsbots verwenden häufig feste tägliche Zurücksetzungen bei UTC 00:00, um sich auf die globalen Datenaggregationsstandards auszurichten.
  

  So konfigurieren Sie VWAP auf TradingView:

  • Öffnen Sie das Diagramm für Ihr gewünschtes Kryptowährungspaar.
  • Klicken Sie auf "Anzeigen" und suchen Sie nach VWAP .
  • Wählen Sie den VWAP -Indikator und öffnen Sie die Einstellungen.
  • Unter "Sitzung", wählen Sie je nach Strategie '24-Hour ' oder "erweitert" .
  • Stellen Sie sicher, dass die Option "Zurücksetzen" auf "täglich bei UTC" eingestellt ist, sofern verfügbar.
  • Bewerben und überprüfen Sie die VWAP -Linien -Updates zum festgelegten Zeitpunkt.

  Diese Konfiguration stellt sicher, dass die VWAP nur Daten aus der aktuellen Sitzung unter Verwendung von Daten neu berechnen und einen sauberen Benchmark für Intraday- oder Daily -Analyse bereitstellen.

  Rolling vs. Festpoint-VWAP-Berechnungen

  
  Es gibt zwei primäre Methoden zur Aufrechterhaltung von VWAP in kontinuierlichen Märkten: Rollfenster und RETT-RESET .
  

  Rolling VWAP verwendet ein Umzugszeitfenster (z. B. die letzten 24 Stunden) und aktualisiert mit jedem neuen Handel. Es wird nicht abrupt zurückgesetzt, sondern schrittweise ältere Daten aus. Diese Methode ist nützlich für Trendverfolgung von Strategien und vermeidet plötzliche Sprünge im VWAP-Wert.

  Fixed-Point-VWAP wird zu einer vorgegebenen Zeit zurückgesetzt (z. B. jeden Tag bei 00:00 UTC). In diesem Moment beginnt die Berechnung frisch und verwendet von diesem Punkt an nur Geschäfte. Diese Methode wird für die vergleichende Analyse über Tage hinweg bevorzugt und richtet sich an Berichtszyklen.

  Um einen Festpunkt-VWAP manuell zu berechnen:

  • Sammeln Sie alle Geschäfte ab Beginn der Sitzung (z. B. 00:00 UTC).
  • Multiplizieren Sie für jeden Handel den Preis mit dem Volumen , um den gesamten gehandelten Wert zu erhalten.
  • Summe alle Gesamtwerte für die Sitzung.
  • Summe alle Bände, die in der Sitzung gehandelt werden.
  • Teilen Sie den Gesamtwert des Gesamtvolumens durch das Gesamtvolumen:
    VWAP = σ (Preis × Volumen) / σ (Volumen)

  Diese Formel wird nach jedem Zurücksetzen neu angewendet, um sicherzustellen, dass der Durchschnitt nur die Aktivität der aktuellen Sitzung widerspiegelt.

  Auswirkungen des VWAP -Rücksetzens auf Handelsstrategien

  
  Der Zurücksetzen des VWAP beeinflusst die Handelsentscheidungen erheblich. Bei mittleren Umkehrstrategien verwenden Händler VWAP häufig als Fair -Value -Referenz. Wenn der aktuelle Preis über dem Reset -VWAP liegt, kann der Vermögenswert als überkauft angesehen werden. Wenn unten, überverkauft. Ein sauberer Reset stellt sicher, dass dieses Signal nicht durch abgestandene Daten aus früheren Tagen verzerrt wird.
  

  Für die Ausführung der institutionellen Ordnung wird VWAP verwendet, um die Marktauswirkungen zu minimieren. Algorithmen zielen darauf ab, unter VWAP zu kaufen oder darüber zu verkaufen. Mit einem täglichen Reset können Institutionen die Ausführungsleistung innerhalb einer einzelnen Handelssitzung auch in einem 24/7 -Markt messen.

  Tageshändler, die sich auf UTC-basierte Sitzungen konzentrieren, verlassen sich auf den Reset, um ihren Handelstag zu definieren. Sie können Einstiegs- und Ausgangsregeln auf der Grundlage der Preisinteraktion mit der neu Reset VWAP -Linie festlegen, wobei sie als dynamische Unterstützung oder Widerstand verwendet werden.

  Benutzerdefinierte VWAP -Setups im algorithmischen Handel

  
  Erweiterte Händler und Entwickler können benutzerdefinierte VWAP -Indikatoren mit spezifischer Reset -Logik mit APIs oder Skriptsprachen wie Pine Skript (TradingView) oder Python (über CCXT) erstellen.
  

  Zum Beispiel können Sie im Pine -Skript einen VWAP definieren, der täglich bei UTC Mitternacht zurückgesetzt wird:

   //@version=5
   indicator('Custom VWAP Reset', overlay=true)
   reset = ta.time('1D') != ta.time('1D')[1]
   price = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
   volume = request.security(syminfo.tickerid, 'D', volume)
   vwapValue = reset ? price volume : nz(vwapValue[1]) + (price volume)
   vwapVolume = reset ? volume : nz(vwapVolume[1]) + volume
   customVWAP = vwapValue / vwapVolume
   plot(customVWAP, color=color.green, title='Custom VWAP')

  Dieses Skript stellt sicher, dass der VWAP zurückgesetzt wird, wenn ein neuer UTC -Tag beginnt und einen sauberen Durchschnitt für die tägliche Analyse bietet.

  In ähnlicher Weise können Sie mit der Verwendung von Python mit Binance -API -Daten:

  • Fetch Kline -Daten für den aktuellen UTC -Tag.
  • Preis × Volumen für jede Kerze berechnen.
  • Summe die Werte und dividiere durch Gesamtvolumen.
  • Aktualisieren Sie den VWAP nur, wenn ein neuer Tag beginnt.

  Mit diesem Kontrollstufe können Händler VWAP mit ihren spezifischen Sitzungsdefinitionen ausrichten.

  Häufig gestellte Fragen

  
  Reset VWAP an allen Krypto -Börsen automatisch zurück?
  Nein, das VWAP -Reset -Verhalten variiert je nach Plattform. Einige verwenden 24-Stunden-Berechnungen, während andere bei UTC 00:00 zurückgesetzt werden. Sie müssen die Dokumentation des Exchange- oder Charting -Tools überprüfen, um die VWAP -Logik zu bestätigen.
  

  Kann ich die VWAP -Reset -Zeit für TradingView ändern?
  
  Ja, innerhalb der VWAP -Anzeigeinstellungen können Sie verschiedene Sitzungstypen auswählen. Der Reset ist jedoch im Allgemeinen an UTC -Kalendertage oder Rollzeiten gebunden. Benutzerdefinierte Zeitzonen oder Reset -Zeiten sind begrenzt.

  Warum springt meine VWAP -Linie jeden Tag zu einer bestimmten Zeit?
  
  Dieser Sprung tritt auf, wenn der VWAP zurückgesetzt wird - typisch um 00:00 UTC . In diesem Moment beginnt die Berechnung von vorne, was zu einer Diskontinuität führt, wenn sich der Durchschnitt der neuen Sitzung erheblich von der abschließenden VWAP der vorherigen Sitzung unterscheidet.

  Ist VWAP nützlich für langfristige Krypto-Investitionen?
  
  VWAP ist in erster Linie ein kurzfristiges Handelsinstrument, das für Intraday oder tägliche Analyse verwendet wird. Langfristige Investoren verlassen sich in der Regel auf bewegliche Durchschnittswerte oder auf Kettenmetriken und nicht auf eine Sitzungs-basierte VWAP.