월간 이동 평균이 교차 할 때 손실을 중지하는 방법 + 주간 라인은 이전 낮음 + 일일 라인이 20 일 라인으로 되돌아갑니다.

관련된 지표를 이해합니다

월간 이동 평균 교차 의 수렴, 주간 선이 이전 최저치 아래로 떨어지고 일일 가격이 20 일 이동 평균으로 되돌아가는 일일 가격을 효과적으로 적용하려면 먼저 각 기술 구성 요소를 이해하는 것이 필수적입니다. 월간 이동 평균은 장기 시장 감정을 반영하며 중요한 추세 필터 역할을합니다. 이 평균이 상승 또는 하향으로 넘어 가면 종종 자산의 가격 행동의 구조적 변화를 나타냅니다. 이전의 낮음 아래로 떨어지는 주간 라인은 중기 적으로 약화 운동량을 나타냅니다. 이는 강세 운동량이 소진 될 수 있음을 시사합니다. 매일 20 일 이동 평균은 널리 사용되는 단기 추세 지표입니다. 가격 이이 수준으로 되돌아 가면 현재 추세의 탄력성을 테스트합니다.

이 세 가지 신호는 함께 다중 시간 프레임 확인 시스템을 형성합니다. 거래자는 이러한 계층 분석을 사용하여 단일 기간에 의존 할 때 발생할 수있는 잘못된 신호를 피합니다. 월간 이동 평균 크로스는 매크로 배경을 제공하고 주간 고장은 중간 강도가 악화되는 것을 확인하고 매일 풀백은 전술적 진입 또는 출구 지점을 제공합니다. 각 신호의 무게를 인식하면 한 번의 노이즈로 인해 스톱 손실이 조기에 트리거되지 않도록합니다.

다중 기간 분석을위한 차트 설정

이 전략을 실행하려면 거래 플랫폼을 구성하여 매월, 매주 및 일일 차트를 동시에 모니터링해야합니다. TradingView , Metatrader 또는 Binance Futures 와 같은 대부분의 플랫폼은 다중 차트 레이아웃을 허용합니다. 세 개의 개별 차트 창을 열거 나 다단장 레이아웃을 사용하십시오. 월간 차트 에서 12 개 기간의 간단한 이동 평균 (SMA)을 적용합니다. 이는 월간 추세 추적의 표준입니다. 주간 차트 에서 가장 최근의 스윙을 낮추고 수평선을 사용하여 명확하게 표시하십시오. 촛대 패턴 및 볼륨 표시기를 활성화하여 고장을 검증하십시오. 일일 차트 에서 20 일 SMA를 플로팅하고 가격 데이터가 실시간으로 업데이트되도록하십시오.

모든 차트가 BTC/USDT 와 같은 동일한 cryptocurrency 쌍과 동기화되어 있는지 확인하십시오. 거래소에서 일관성을 유지하기 위해 시간대를 UTC로 조정하십시오. 각 차트에서 경고를 활성화하십시오. 하나는 월간 닫기가 12 개월 SMA를 가로 지르는 경우, 다른 하나는 주간 촛불이 이전 주 낮음 아래로 닫히고, 일일 가격이 20 일 SMA의 1% 범위에 들어가는 경우에는 세 번째입니다. 이러한 경고는 지속적인 모니터링의 필요성을 줄이고 반응 속도를 향상시킵니다.

스톱 손실 트리거 조건을 정의합니다

스톱 손실 활성화는 세 가지 조건이 모두 동시에 충족되는 경우에만 발생합니다. 이것은 분리 된 신호로 인해 조기 출구를 방지합니다. 첫 번째 조건은 월간 이동 평균 크로스 이며, 이는 현재 달의 마감 가격이 12 개월 SMA (긴 위치) 이상 (짧은) 이상으로 이동합니다 (짧은). 이것은 드문 사건이며 깊은 구조적 변화를 의미합니다. 두 번째 조건은 주간 선이 이전의 낮음 아래로 떨어지는 것 입니다. 이는 주간 주가의 최저 종가에서 주간 종가 가격 하락을 나타냅니다. 약세 모멘텀이 가속화되고 있음을 확인합니다. 세 번째 조건은 일일 가격이 20 일 이동 평균으로 되돌아가는 일일 가격으로, 정액 내 가격은 20 일간의 SMA를 위에서 (하락세에서) 약간 침투한다는 것을 의미합니다.

세 가지 모두 정렬되면 세 번째 조건을 충족하는 데일리 촛불이 끝날 때 스톱 손실을 실행해야합니다. 이것은 정맥 내 변동성에서 whipsaw를 피합니다. 예를 들어, Bitcoin이 45,000 달러로 길고 주어진 달에 12 개월 SMA 이하로 가격이 종료되면 다음 주에는 이전 주 최저치보다 낮은 주가, 일일 가격은 42,800 달러로 20 일간의 SMA에 도달하면 매일 가까운 곳 (42,750 달러)이 발생합니다.

스톱 손실 주문 실행

스톱 손실을 구현하려면 Exchange의 주문 인터페이스로 이동하십시오. 보호하려는 위치를 선택하십시오. 우선 순위에 따라 속도 또는 가격 관리에 따라 '스톱 트리미트' 또는 '스톱 마켓'을 선택하십시오. 공격적인 보호를 위해서는 스톱 마켓 주문을 사용하십시오. 월별 및 주간 조건이 확인되면 매일 20 일 SMA 값 으로 정지 가격을 설정하십시오. 예를 들어, 20 일 SMA가 $ 42,800 인 경우 정차를 $ 42,800로 설정하십시오. 가격이 해당 레벨에 맞으면 주문을 시장 판매로 전환합니다.

속도보다 정밀도를 선호하는 경우 정지 제한 순서를 사용하십시오. 빠른 시장의 미끄러짐을 피하려면 42,800 달러와 한도를 42,500 달러로 설정하십시오. 조심해야합니다. 변동성이 높으면 한도 순서가 채워지지 않을 수 있습니다. 자산의 유동성에 따라 주문 유형을 검토하십시오. ETH/USDT 와 같은 주요 쌍의 경우 스톱 마켓이 일반적으로 안전합니다. 낮은 볼륨 알트 코인의 경우 더 넓은 버퍼가있는 스톱 제한을 고려하십시오.

API 키 또는 거래 봇 (사용 된 경우)이 세 가지 조건을 감지하도록 구성되어 있는지 확인하십시오. CCXT 및 Pandas와 같은 라이브러리를 사용 하여이 논리를 파이썬 으로 스크립트하거나 TradingView의 소나무 스크립트를 사용하여 WebHooks를 통해 브로커 API를 트리거하는 경고를 생성 할 수 있습니다.

신뢰성을위한 전략을 백 테스트합니다

라이브 배치 전에 과거 데이터를 사용하여 전략을 백 테스트하십시오. 선택한 암호 화폐에 대해 최소 3 년, 매주, 주별 및 일일 캔들 데이터를 얻으십시오. 스프레드 시트 또는 코딩 환경을 사용하여 월간 SMA 크로스가 발생한 인스턴스를 표시하십시오. 그런 다음 같은 달이나 다음 달 안에 주간 마감이 이전 주 낮은 낮은 수준 아래로 떨어 졌는지 확인하십시오. 마지막으로, 일일 가격이 주당 분해 후 5 일 이내에 20 일간의 SMA에 닿았 는지 확인하십시오.

각 예선 이벤트에 대해 Daily Close에서 스톱 손실 실행을 시뮬레이션하십시오. 출구 가격을 계산하고 다음 10, 20 및 30 일 동안 최종 가격 하락과 비교하십시오. 이것은 전략이 자본을 효과적으로 보존했는지 여부를 보여줍니다. 허위 신호가 발생하면 이동 평균 길이 또는 추가 필터를 조정하십시오. 백 테스트는 자신감과 미세 조정 매개 변수를 구축합니다.

위험 및 위치 크기 관리

강력한 스톱 손실 규칙에도 불구하고 위험 관리가 중요합니다. 단일 위치에서 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 귀하의 계정이 $ 10,000 인 경우 거래 당 $ 100- $ 200로 손실을 제한하십시오. 정지 거리를 백분율로 계산합니다. 예를 들어, $ 45,000에 입장하고 42,750 달러에 정차하면 위험은 5%입니다. 따라서 위치 규모는 $ 100 / 0.05 = $ 2,000 상당의 자산이어야합니다.

트리플 신호가 나타나기 전에 이익을 잠그기 위해 강력한 트렌드 동안이 전략과 함께 후행 정류장을 사용하십시오. 정지 후 시장이 잠깐 회복되는 경우에도 시스템을 감정적으로 무시하지 마십시오. 논리는 유효합니다. 징계는 휘발성 암호화 시장에서 장기 생존을 보장합니다.

FAQ

월간 이동 평균이 교차하지만 주간 최저가 깨지지 않으면 어떻게됩니까? 스톱 손실을 트리거하지 마십시오. 전략에는 세 가지 조건이 모두 필요합니다. 월간 십자가만으로는 충분하지 않습니다. 주간 및 일일 기간 동안 확인을 기다리십시오.

유동성이 적은 알트 코인 에이 전략을 적용 할 수 있습니까? 예, 그러나주의를 기울이십시오. 저용량의 알트 코인은 휘파람과 조작이 발생하기 쉽습니다. 정지 버퍼를 넓히거나 시장 주문을 사용하여 충전소가 열악하지 않도록하십시오.

20 일 이동 평균을 수동으로 계산하려면 어떻게해야합니까? 지난 20 일의 마감 가격을 추가하고 20으로 나누십시오. 가장 오래된 가격을 낮추고 최신 제품을 추가하여 매일 업데이트하십시오. 대부분의 플랫폼은 자동으로이를 수행합니다.

간단하거나 지수 이동 평균을 사용해야합니까? 이 전략은 간단한 이동 평균 (SMA)을 위해 설계되었습니다. EMA는 더 빨리 반응하고 조기 정지를 유발할 수 있습니다. 백 테스트가 귀하의 자산에 대해 EMA 우월을 증명하지 않는 한 SMA를 고수하십시오.