毎月の移動平均が交差する場合、毎週のラインが前の低 +低 +毎日のラインが20日間のラインに戻ったときに損失を止める方法？

関係する指標を理解する

毎月の移動平均交差点の収束、前の最低値を下回る毎週のライン、および20日間の移動平均に引き戻される毎日の価格に基づいて、ストップロス戦略を効果的に適用するには、最初に各技術コンポーネントを理解することが不可欠です。毎月の移動平均は、長期市場の感情を反映しており、重要なトレンドフィルターとして機能します。この平均が交差する場合（上昇または欠点）、それはしばしば資産の価格行動の構造的変化を示します。毎週のラインが前の低値を下回っていることを示しています。中期的に勢いが弱くなることを示しており、強気の勢いが使い果たされる可能性があることを示唆しています。毎日の20日間の移動平均は、広く使用されている短期トレンドインジケーターです。プライスがこのレベルに戻ると、現在の傾向の回復力をテストします。

これらの3つの信号は、マルチタイムフレーム確認システムを形成します。トレーダーは、そのような層状分析を使用して、単一の時間枠に依存しているときに発生する可能性のある誤った信号を回避します。毎月の移動平均クロスはマクロの背景を提供し、毎週の故障は中間強度の悪化を確認し、毎日のプルバックは戦術的なエントリまたは出口ポイントを提供します。各信号の重みを認識することで、1つの時間枠でのノイズのために、ストップロスが時期尚早にトリガーされないようにします。

マルチタイムフレーム分析のためにチャートを設定します

この戦略を実行するには、毎月、毎週、および毎日のチャートを同時に監視するために、取引プラットフォームを構成する必要があります。 TradingView 、 Metatrader 、 Binance先物などのほとんどのプラットフォームにより、マルチチャートレイアウトが可能になります。 3つの別々のチャートウィンドウを開くか、マルチペインレイアウトを使用します。毎月のチャートでは、12期の単純な移動平均（SMA）を適用します。これは、毎月のトレンド追跡の標準です。毎週のチャートで、最新のスイングを低く識別し、水平線を使用してはっきりとマークします。ろうそく足のパターンとボリュームインジケーターを有効にして、故障を検証します。毎日のチャートで、20日間のSMAをプロットし、価格データがリアルタイムで更新されるようにします。

すべてのチャートが、たとえばBTC/USDTなど、同じ暗号通貨ペアに同期されていることを確認してください。タイムゾーンをUTCに調整して、交換全体で一貫性を維持します。各チャートでアラートを有効にします。1つは、毎月のクローズが12か月のSMAを横切るとき、もう1つは毎週のろうそくが前週の低下を閉じ、3分の1が毎日の価格が20日間のSMAの1％範囲に触れたり入ったりします。これらのアラートは、一定の監視の必要性を減らし、反応速度を改善します。

ストップロストリガー条件の定義

ストップロスの活性化は、3つの条件すべてが同時に満たされた場合にのみ発生します。これにより、分離された信号による早期出口が防止されます。最初の条件は、毎月の移動平均クロスです。つまり、今月の終値は、12か月のSMA（長い位置）またはそれ以上（短い場合）を下回ることを意味します。これはまれなイベントであり、深い構造の変化を意味します。 2番目の条件は、週ごとのラインが前の低値を下回ることです。これは、前週の最低閉鎖の下で毎週の終値が下がることを指します。弱気の勢いが加速していることを確認します。 3番目の条件は、毎日の価格が20日間の移動平均に引き戻されることです。つまり、日中の価格が上から20日間のSMAに触れるか、（下降トレンド内）。

3つすべてが揃うと、3番目の条件を満たす毎日のろうそくの終わりにストップロスを実行する必要があります。これにより、日中のボラティリティからの鞭毛が回避されます。たとえば、Bitcoinが45,000ドルで長く、特定の月に12か月のSMAを下回る価格が終了する場合、翌週は前週の安値を下回り、毎日の価格が42,800ドルで終了します。

ストップロス注文の実行

ストップロスを実装するには、Exchangeの注文インターフェイスに移動します。保護したい位置を選択します。優先順位に応じて、 「ストップリミット」または「ストップマーケット」を選択します：速度または価格制御。積極的な保護のために、ストップマーケットの注文を使用してください。毎月の条件と毎週の条件が確認されたら、毎日の20日間のSMA値に停止価格を設定します。たとえば、20日間のSMAが42,800ドルの場合、停止を42,800ドルに設定します。これにより、価格がそのレベルに達すると、注文が販売されます。

スピードを超える精度を好む場合は、ストップリミット順序を使用してください。停止を42,800ドル、制限を42,500ドルに設定して、高速市場での滑りを避けます。慎重になります - 高ボラティリティの範囲で、制限注文は埋められない場合があります。資産の流動性に基づいて注文タイプを確認します。 ETH/USDTのような主要なペアの場合、ストップマーケットは通常安全です。低容積のアルトコインの場合、より広いバッファーのあるストップリミットを検討してください。

APIキーまたは取引ボット（使用する場合）が3つの条件を検出するように構成されていることを確認します。 CCXTやPandasなどのライブラリを使用してPythonでこのロジックをスクリプト化するか、TradingViewのPineスクリプトを使用して、Webhooksを介してブローカーAPIをトリガーするアラートを生成します。

信頼性のための戦略のバックテスト

ライブ展開の前に、履歴データを使用して戦略をバックテストします。選択した暗号通貨のために、少なくとも3年間の毎月、毎週、および毎日のキャンドルデータを取得します。スプレッドシートまたはコーディング環境を使用して、毎月のSMAクロスが発生したインスタンスをマークします。次に、同じ月または次の月以内に、毎週の終わりが前週の最低を下回ったかどうかを確認します。最後に、毎週の故障から5日間の取引日以内に、毎日の価格が20日間のSMAに触れたかどうかを確認します。

資格イベントごとに、デイリークローズでストップロス実行をシミュレートします。出口価格を計算し、次の10、20、および30日間の最終的な価格低下と比較します。これは、戦略が資本を効果的に保存したかどうかを明らかにします。移動平均長さを調整するか、故障週に平均を超えるボリュームを必要とするなど、フィルターを追加しますが、誤った信号が発生します。バックテストは、自信と微調整パラメーターを構築します。

リスクと位置のサイジングの管理

堅牢なストップロスルールがあっても、リスク管理が不可欠です。貿易資本の1〜2％以上を単一のポジションにリスクを冒さないでください。アカウントが10,000ドルの場合、損失を取引あたり100〜200ドルに制限します。停止距離をパーセンテージ項で計算します。たとえば、45,000ドルで入力して42,750ドルで停止すると、リスクは5％です。したがって、ポジションサイズは100ドル / 0.05 = 2,000ドル相当の資産でなければなりません。

トリプル信号が表示される前に、利益をロックするために、強力な傾向中にこの戦略と組み合わせてトレーリングストップを使用します。システムを感情的に無効にしないでください。たとえ市場が停止後に一時的に回復しても、ロジックは有効なままです。規律は、不安定な暗号市場での長期的な生存を保証します。

FAQ

毎月の移動平均が交差しているが、毎週の低さが壊れていない場合はどうなりますか？ストップロスをトリガーしないでください。戦略には、3つの条件すべてが必要です。毎月のクロスだけでは十分ではありません。毎週および毎日の時間枠からの確認を待ちます。

この戦略は、流動性を減らしてAltcoinsに適用できますか？はい、しかし注意してください。低容積のアルトコインは、鞭打ちと操作を起こしやすいです。停止バッファーを拡大するか、市場の注文を使用して不十分な充填を防ぐことを避けてください。

20日間の移動平均を手動で計算するにはどうすればよいですか？過去20日間の終値を追加して20で割ってください。最古の価格を下げて最新を追加して、毎日更新します。ほとんどのプラットフォームはこれを自動的に行います。

単純または指数関数的な移動平均を使用する必要がありますか？この戦略は、単純な移動平均（SMA）向けに設計されています。 EMASはより速く反応し、早期停止を引き起こす可能性があります。バックテストがあなたの資産に対してEMAが優れていることを証明しない限り、SMAに固執します。