Bollinger Bands와 Keltner 채널의 차이점은 무엇입니까?

Bollinger 밴드와 핵심 구성 요소를 이해합니다

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 가격 차트에 3 개의 줄로 구성되어 있습니다. 단순한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 개가 넘는 기간 및 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 기본 설정은 두 가지 표준 편차를 사용합니다. 즉, 가격 조치의 약 95%가 정상적인 시장 조건 하에서 밴드 내에 남아 있어야합니다. Bollinger 밴드의 주요 목적은 변동성을 측정하고 잠재적 인 과출 또는 과산 조건을 식별하는 것입니다. 밴드가 수축 할 때, 그것은 낮은 변동성의 기간을 나타내며, 종종 'Bollinger Squeeze'로 알려진 현상 인 급격한 가격 이동에 앞서 있습니다. 반대로, 밴드가 확장되면 변동성이 증가 함을 나타냅니다.

상단 및 하단 볼린저 밴드의 공식은 다음과 같습니다.

• 어퍼 밴드 = 20- 기간 SMA + (2 × 20- 기준 표준 가격 편차)
• 낮은 밴드 = 20-period sma-(2 × 20-period 표준 가격 편차)

트레이더는 밴드를 잠재적 인 신호로 만지거나 끊는 가격을 모니터링합니다. 예를 들어, 가격이 위에 닫히지 않고 상단 밴드에 반복적으로 닿으면 과잉 구매 조건을 제안 할 수 있습니다. 마찬가지로, 하부 대역의 일관된 터치는 과매도 수준을 나타낼 수 있습니다. 그러나이 신호는 독립형 구매 또는 판매 트리거가 아닙니다. 다른 지표 또는 가격 행동 패턴의 확인이 필요합니다.

Keltner 채널과 그 구조 탐색

Keltner 채널 은 또 다른 변동성 기반 지표이지만 Bollinger 밴드와의 구성에서 크게 다릅니다. Chester Keltner가 개발 한이 도구는 중심선으로 지수 이동 평균 (EMA) (20 년 이상)을 사용합니다. 외부 밴드는 틈과 한계 이동을 설명하는 시장 변동성 측정치 인 ATR (Averal True Range)을 기반으로합니다. 일반적인 승수는 ATR의 2 또는 2.5 배 이며, 상단 및 하단 채널을 형성하기 위해 EMA에 추가 및 빼고 뺄 수 있습니다.

Keltner 채널의 계산은 다음과 같습니다.

• 상단 채널 = 20-period ema + (2 × 20-period ATR)
• 하단 채널 = 20-period ema-(2 × 20-period ATR)

ATR은 표준 편차보다는 가격 범위에 반응하기 때문에 Keltner 채널은 Bollinger 밴드에 비해 급격한 가격 스파이크에 더 부드럽고 덜 민감한 경향이 있습니다. 이로 인해 동적 지원 및 저항 수준 역할을 할 수있는 트렌드 시장에 특히 유용합니다. 가격이 채널 밖에서 이동하면 반드시 반전은 아니지만 강한 운동량을 알 수 있습니다. 일부 트레이더는 이동 평균과 함께 Keltner 채널을 사용하여 추세 방향 및 잠재적 탈주 지점을 식별합니다.

변동성 측정 : 표준 편차 대 평균 실제 범위

Bollinger 밴드와 Keltner 채널의 근본적인 차이는 변동성을 측정하는 방법에 있습니다. Bollinger Bands는 표준 편차 에 의존합니다. 이는 평균에서 가격이 절약되는 가격을 정량화하는 통계적 측정입니다. 이로 인해 밴드는 가격 분산에 반응하고 극단적 인 운동의 기간을 강조 할 수 있습니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 감소하면 계약을합니다.

대조적으로, Keltner 채널은 ATR (Averal True 범위)을 사용하여 간격을 포함하여 특정 기간 동안 높은 가격과 저렴한 가격의 평균 범위를 계산합니다. ATR은 통계적 분포보다는 가격대와 시장 소음 에 중점을 둡니다. 이로 인해 변화하는 시장 상황에 더욱 점차적으로 적응하는 채널이 발생합니다. ATR은 가격의 정상 분포를 가정하지 않기 때문에 Keltner 채널은 단기 가격 급등에 지나치게 반응하기 쉽습니다. 이 차이점은 Keltner 채널이 트렌드를 따르는 전략 에 더 적합한 반면, Bollinger 밴드는 평균 회전 설정 에서 뛰어납니다.

가격 차트의 시각적 및 행동 적 차이

Cryptocurrency 차트에 플롯 될 때 Bollinger Bands는 최근 변동성에 따라 확장 및 계약 인 '호흡'효과를 나타냅니다. 통합 단계에서 밴드는 크게 좁아서 잘 알려진 스퀴즈 패턴을 만듭니다. 트레이더는 변동성이 재개되면 어느 방향 으로든 탈주를 지켜 봅니다. 밴드는 종종 특히 범위의 시장에서 동적 저항 (상단 밴드) 및 지원 (하부 밴드) 역할을합니다.

Keltner 채널은 ATR 기반 구성으로 인해 더 부드럽고 덜 불규칙하게 보입니다. 낮은 폭동 기간 동안 단단히 수축하지 않으므로 '스퀴즈'효과가 덜 두드러집니다. 대신, 가격은 지속적인 운동량을 반영하여 장기간 또는 하위 채널을 따라 경향이있을 수 있습니다. 강력한 상승으로 가격은 종종 상단 Keltner 채널을 타고, 하락세에서는 낮은 밴드를 안아줍니다. 이 동작은 Keltner 채널이 역전 기회보다는 추세 연속을 식별하는 데 효과적입니다.

cryptocurrency 거래의 실제 응용

cryptocurrency 거래에서는 두 도구를 모두 적용하여 입력 및 출구 포인트를 식별 할 수 있지만 사용량은 거래자의 전략에 따라 다릅니다. 평균 복귀 거래자 의 경우 Bollinger 밴드가 이상적입니다. 일반적인 설정은 가격이 상단 밴드를 대기하는 조건에서 터치하거나 위반하기를 기다린 다음 약세 촛대 패턴이나 RSI 발산을 찾아 짧은 위치를 시작하는 것입니다. 반대로, 가격이 과매지 상태의 낮은 밴드에 닿을 때 긴 위치를 고려할 수 있습니다.

트렌드를 따르는 트레이더 의 경우 Keltner 채널은 더 명확한 신호를 제공합니다. MACD와 같은 부피 및 운동량 지표를 증가시킴으로써 확인 된 상단 채널 위의 탈주는 새로운 상승 추세의 시작을 알 수 있습니다. 트레이더는 긴 위치에 들어가서 하단 채널을 후행 정지로 사용할 수 있습니다. 마찬가지로, Lower Keltner 채널 아래의 고장은 약세 시장에서 짧은 항목을 유발할 수 있습니다.

두 지표를 모두 결합하여 정확도를 높일 수 있습니다. 예를 들어, 트레이더는 Bollinger Band를 사용하여 변동성이 낮은 (스퀴즈)를 감지 한 다음 방향을 검증하기 위해 Keltner 채널 외부의 이동으로 확인 된 브레이크 아웃을 기다릴 수 있습니다.

사용자 정의 및 매개 변수 조정

트레이더는 서로 다른 기간과 자산에 맞게 두 지표를 사용자 정의 할 수 있습니다. Bollinger 밴드 의 경우 20 ~ 10으로 기간을 조정하면 밴드가 더 민감하게 만들어지면 50으로 증가하면 더 부드럽습니다. 표준 편차 승수를 2에서 1.5로 변경하면 밴드가 좁아져 터치 포인트의 주파수가 증가합니다.

Keltner 채널 의 경우 EMA 기간 또는 ATR 승수를 수정하면 응답 성이 변경됩니다. 더 짧은 EMA (예 : 10 기간)는 채널이 가격 변동에 더 빠르게 반응하게 만듭니다. ATR 승수를 3으로 늘리면 채널이 넓어져 잘못된 탈주가 줄어 듭니다. Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 휘발성이 높은 암호 화폐에서는 Whipsaws를 피하기 위해 더 높은 승수가 필요할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 Bollinger 밴드와 가장 적합한 시간대는 무엇입니까? Bollinger 밴드는 여러 기간 동안 효과적입니다. 1 시간 및 4 시간 차트는 반전 식별을 위해 스윙 트레이더들 사이에서 인기가 있습니다. Day Traders는 종종 15 분 차트를 사용하여 단기 압박을 잡습니다. 일일 차트와 같은 더 긴 기간 동안 대역은 거시적 변동성 트렌드를 평가하는 데 도움이됩니다.

Keltner 채널은 거래 결정에 혼자 사용할 수 있습니까? Keltner 채널은 유용한 컨텍스트를 제공하지만 볼륨, RSI 또는 MACD와 같은 확인 표시기 와 함께 사용되는 것이 가장 좋습니다. 그것들 만 사용하면 특히 고르지 않은 시장에서 또는 옆으로 가격이 명확한 방향없이 채널 내에서 진동하는 시계에서는 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

TradingView에서 Bollinger 밴드를 어떻게 설정합니까? 차트 상단에서 '표시기'를 클릭하십시오. 'Bollinger Bands'를 검색하십시오. 그것을 선택하면 기본 설정 (20-period SMA, 2 표준 편차)이 적용됩니다. 사용자 정의하려면 표시기 이름 옆의 기어 아이콘을 클릭하고 필요에 따라 길이와 승수를 조정하십시오.

Bollinger 밴드와 Keltner 채널을 효과적으로 결합하는 방법이 있습니까? 예. 동일한 차트에서 두 지표를 모두 오버레이합니다. Bollinger 밴드가 압착을 보이고 Keltner 채널 외부의 가격이 상한 경우, 높은 확률 붕괴를 알 수 있습니다. 이 조합은 허위 브레이크 아웃을 필터링하고 모멘텀 방향을 확인하는 데 도움이됩니다.