Was ist der Unterschied zwischen Bollinger -Bändern und Keltner -Kanälen?

Bollinger -Bänder und ihre Kernkomponenten verstehen

Bollinger -Bänder sind ein weit verbreitetes technisches Analyse -Tool, das John Bollinger in den 1980er Jahren entwickelt hat. Sie bestehen aus drei Zeilen, die in einem Preisdiagramm aufgetragen sind: einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) , typischerweise über 20 Perioden, und zwei äußeren Bändern, die Standardabweichungen über und unterhalb der SMA darstellen. Die Standardeinstellung verwendet zwei Standardabweichungen , was bedeutet, dass ungefähr 95% der Preisaktion unter normalen Marktbedingungen innerhalb der Bänder bleiben sollten. Der Hauptzweck von Bollinger -Bändern besteht darin, die Volatilität zu messen und potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Wenn sich die Bänder zusammenziehen, signalisiert sie eine Periode mit geringer Volatilität, die häufig vor einer scharfen Preisbewegung vorkommt - ein Phänomen, das als "Bollinger Squeeze" bekannt ist. Umgekehrt weist sie eine zunehmende Volatilität an, wenn sich die Bänder ausdehnen.

Die Formel für die oberen und unteren Bollinger -Bänder lautet wie folgt:

• Obere Bande = 20-period SMA + (2 × 20-Perioden-Standardabweichung des Preises)
• Niedrigere Bande = 20-period-SMA-(2 × 20-period-Standardabweichung des Preises)

Händler überwachen den Preis, der die Bänder als potenzielle Signale berührt oder durchbricht. Wenn der Preis beispielsweise das obere Band wiederholt berührt, ohne darüber zu schließen, kann dies überkaufte Bedingungen vermuten lassen. In ähnlicher Weise können konsistente Berührungen des unteren Bandes überverkaufte Werte hinweisen. Diese Signale sind jedoch keine eigenständigen Kauf- oder Verkaufsauslöser. Sie erfordern Bestätigung von anderen Indikatoren oder Preisaktionsmustern.

Erforschen der Keltner -Kanäle und ihrer Struktur

Keltner-Kanäle sind ein weiterer volatilitätsbasierter Indikator, unterscheiden sich jedoch signifikant in der Konstruktion von Bollinger-Bändern. Dieses von Chester Keltner entwickelte Tool verwendet einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) - oft über 20 Zeiträume - als Mittellinie. Die äußeren Bänder basieren auf dem durchschnittlichen tatsächlichen Bereich (ATR) , einem Maß für die Marktvolatilität, das Lücken und Grenzbewegungen ausmacht. Der typische Multiplikator beträgt das 2- oder 2,5 -fache der ATR , hinzugefügt, um die EMA zu bilden und die oberen und unteren Kanäle zu bilden.

Die Berechnung für Keltner -Kanäle lautet:

• Oberer Kanal = 20-period-EMA + (2 × 20-period-ATR)
• Unterer Kanal = 20-period-EMA-(2 × 20-period-ATR)

Da ATR eher auf die Preisspanne als auf Standardabweichung reagiert, sind Keltner -Kanäle im Vergleich zu Bollinger -Bändern tendenziell glatter und weniger empfindlich gegenüber plötzlichen Preisspitzen. Dies macht sie in Trendmärkten besonders nützlich, wo sie als dynamische Unterstützung und Widerstandsniveau fungieren können. Wenn sich der Preis außerhalb des Kanals bewegt, kann er einen starken Impuls signalisieren, wenn auch nicht unbedingt eine Umkehrung. Einige Händler verwenden Keltner -Kanäle in Verbindung mit sich bewegenden Durchschnittswerten, um die Trendrichtung und potenzielle Ausbruchspunkte zu identifizieren.

Volatilitätsmessung: Standardabweichung im Vergleich zu einem durchschnittlichen wahren Bereich

Der grundlegende Unterschied zwischen Bollinger -Bändern und Keltner -Kanälen liegt darin, wie sie die Volatilität messen. Bollinger -Bänder verlassen sich auf Standardabweichung , eine statistische Maßnahme, die quantifiziert, wie viel Preis von ihrem Durchschnitt abweist. Dies macht die Bands, die auf Preisdispersion reagieren und in der Lage sind, Perioden extremer Bewegungen hervorzuheben. Wenn die Volatilität zunimmt, weiteten sich die Bänder; Wenn es abnimmt, ziehen sie sich zusammen.

Im Gegensatz dazu verwenden Keltner -Kanäle den durchschnittlichen trugen Bereich (ATR) , der den durchschnittlichen Bereich zwischen hohen und niedrigen Preisen über einen bestimmten Zeitraum, einschließlich Lücken, berechnet. ATR konzentriert sich eher auf Preisspanne und Marktrauschen als auf die statistische Verteilung. Dies führt zu Kanälen, die sich allmählich an die Veränderung der Marktbedingungen anpassen. Da ATR keine Normalverteilung der Preise annimmt, sind Keltner-Kanäle weniger anfällig für kurzfristige Preisspitzen. Diese Unterscheidung macht Keltner-Kanäle besser für Trendverfolgung von Strategien geeignet, während sich Bollinger-Bänder bei Mittelaufbereitungs-Setups übertreffen.

Visuelle und verhaltensbezogene Unterschiede in den Preisdiagrammen

Bollinger -Banden sind auf einem Kryptowährungsdiagramm aufgetragen, sondern zeigen einen „Atemeffekt“ - expandieren und kontraktieren sich auf der Grundlage der jüngsten Volatilität. Während der Konsolidierungsphasen werden die Bänder erheblich eng und erzeugen das bekannte Quetschmuster . Händler achten nach einem Ausbruch in beide Richtungen, sobald die Volatilität wieder aufgenommen wird. Die Bänder fungieren oft als dynamischer Widerstand (oberes Band) und Unterstützung (untere Bande), insbesondere in den Fernmärkten.

Keltner-Kanäle erscheinen aufgrund ihrer ATR-basierten Konstruktion glatter und weniger unregelmäßig. Sie verziehen sich in Zeiträumen mit niedrigem Volatilität nicht so eng zusammen, was bedeutet, dass der "Squeeze" -Effekt weniger ausgeprägt ist. Stattdessen kann der Preis über längere Zeiträume entlang des oberen oder unteren Kanals eintreten, was die anhaltende Impuls widerspiegelt. In starken Aufschwächten fährt der Preis oft den oberen Keltner -Kanal, während er in Abfällen das untere Band umarmt. Dieses Verhalten macht Keltner -Kanäle wirksam zur Identifizierung der Trenddauer und nicht zur Umkehrmöglichkeiten.

Praktische Anwendung im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel können beide Tools angewendet werden, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Ihre Verwendung hängt jedoch von der Strategie des Händlers ab. Für mittlere Umkehrhändler sind Bollinger -Bänder ideal. Ein gemeinsames Setup beinhaltet das Warten auf den Preis, der das obere Band in einem überkosteten Zustand berührt oder verletzt und dann nach bärischen Kerzenmustern oder RSI -Divergenz sucht, um eine kurze Position zu initiieren. Umgekehrt kann eine lange Position berücksichtigt werden, wenn der Preis das untere Band in einem überverkauften Zustand berührt.

Für Trendverfolgungshändler bieten Keltner-Kanäle klarere Signale an. Ein Ausbruch über dem oberen Kanal, der durch Erhöhung des Volumens und der Impulsindikatoren wie MACD bestätigt wird, kann den Beginn eines neuen Aufwärtstrends signalisieren. Händler können lange Positionen eingeben und den unteren Kanal als Nachlaufstopp nutzen. In ähnlicher Weise könnte eine Aufschlüsselung unter dem Lower Keltner -Kanal kurze Einträge in einem bärischen Markt veranlassen.

Beide Indikatoren können für eine verbesserte Genauigkeit kombiniert werden. Beispielsweise kann ein Händler Bollinger -Bänder verwenden, um eine geringe Volatilität (Squeeze) zu erkennen und dann auf einen Breakout zu warten, der durch einen Zug außerhalb des Keltner -Kanals bestätigt wurde, um die Richtung zu validieren.

Anpassungs- und Parameteranpassungen

Händler können beide Indikatoren an unterschiedliche Zeitrahmen und Vermögenswerte anpassen. Für Bollinger -Bänder macht die Anpassung der Periode von 20 auf 10 die Bänder empfindlicher und erhöht sie gleichzeitig auf 50. Ändern des Standardabweichungsmultiplikators von 2 auf 1,5 verengt die Bänder und erhöht die Häufigkeit von Kontaktpunkten.

Für Keltner -Kanäle verändert die Änderung der EMA -Zeit oder der ATR -Multiplikator die Reaktionsfähigkeit. Durch eine kürzere EMA (z. B. 10 Perioden) reagiert der Kanal schneller auf Preisänderungen. Das Erhöhen des ATR -Multiplikators auf 3 erweitert den Kanal und reduziert falsche Ausbrüche. Bei hochvolatilen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum kann ein höherer Multiplikator erforderlich sein, um Peitschenwäsche zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

Wann funktioniert die Zeitrahmen am besten mit Bollinger -Bands im Kryptohandel? Bollinger -Bänder sind in mehreren Zeitrahmen effektiv. Die 1-Stunden- und 4-Stunden-Charts sind bei Swing-Händlern beliebt, um Umkehrungen zu identifizieren. Tageshändler verwenden oft das 15-minütige Diagramm, um kurzfristige Quetschungen zu fangen. Bei längeren Zeitrahmen wie Daily Charts helfen die Bänder bei der Bewertung der Makrovolatilitätstrends.

Können Keltner -Kanäle allein für Handelsentscheidungen verwendet werden? Während Keltner -Kanäle einen nützlichen Kontext bieten, werden sie am besten mit Bestätigungsindikatoren wie Volumen, RSI oder MACD verwendet. Wenn Sie sie allein verwenden, kann dies zu falschen Signalen führen, insbesondere in abgehackten oder seitlichen Märkten, in denen der Preis innerhalb des Kanals ohne klare Richtung schwingt.

Wie stelle ich Bollinger -Bands auf TradingView ein? Klicken Sie oben im Diagramm auf "Indikatoren". Suche nach 'Bollinger -Bändern'. Wählen Sie es aus, und die Standardeinstellungen (20-Perioden-SMA, 2 Standardabweichungen) gelten. Klicken Sie zum Anpassen auf das Zahnradsymbol neben dem Anzeigennamen und passen Sie die Länge und den Multiplikator bei Bedarf an.

Gibt es eine Möglichkeit, Bollinger -Bänder und Keltner -Kanäle effektiv zu kombinieren? Ja. Overlay beide Indikatoren in derselben Tabelle. Wenn Bollinger-Bands einen Quetsch zeigen und die Preisbrüche außerhalb des Keltner-Kanals einen hochverantwortlichen Ausbruch signalisieren können. Diese Kombination hilft dabei, falsche Ausbrüche herauszufiltern und die Impulsrichtung zu bestätigen.