ATR 변동성 표시기를 사용하는 방법은 무엇입니까? 정지 손실 범위를 계산하는 방법은 무엇입니까?

ATR 변동성 지표 이해

ATR (Averal True Range)은 시장 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. J. Welles Wilder가 개발 한 ATR은 거래자들이 자산이 일반적으로 주어진 기간 동안 얼마나 많이 움직이는지를 이해하도록 도와줍니다. 가격 방향을 예측하려는 다른 지표와 달리 ATR은 전적으로 가격 변동성 에 중점을 둡니다.

짧은 기간 내에 가격이 극적으로 스윙 할 수있는 cryptocurrency 시장에서 ATR은 위험을 관리하고 잠재적 인 가격 변동에 대한 현실적인 기대를 설정하는 데 중요한 도구가됩니다. ATR은 추세 방향이나 운동량을 나타내지 않습니다. 대신, 가격이 어느 방향 으로든 얼마나 멀리 이동할 것인지에 대한 통찰력을 제공합니다.

핵심 사항 : ATR 값이 높을수록 변동성이 높을수록 더 낮은 값은 차분한 시장 활동을 나타냅니다.

ATR 표시기를 계산하는 방법

ATR을 계산하려면 먼저 각 기간의 실제 범위 (TR)를 결정해야합니다. TR은 다음 세 값 중 가장 큰 것으로 계산됩니다.

• 현재 높은 마이너스 전류 낮음
• 현재 높은 마이너스 이전 닫기의 절대 값
• 현재 낮은 마이너스 이전 닫기의 절대 값

각 기간에 대해 TR이 계산되면 ATR은 TR 값의 이동 평균을 사용하여 도출됩니다. 일반적으로, 단순한 이동 평균 또는 지수 이동 평균을 사용하여 14 기간 평활화가 적용됩니다.

단계의 고장은 다음과 같습니다.

• • 각 촛대 또는 막대에 대한 실제 범위를 계산하십시오
  • TR 값에 이동 평균 (보통 14- 기간)을 적용하십시오.
  • 가격 차트 아래에 결과 ATR 라인을 플로팅하십시오

예 : Bitcoin의 최근 ATR 가치가 $ 500 인 경우 평균적으로 가격이 하루 500 달러가 변동 함을 나타냅니다.

ATR을 사용하여 정지 손실 수준을 결정합니다

거래에서 ATR의 가장 효과적인 사용 중 하나는 적절한 정지 손실 수준을 결정하는 것입니다. ATR은 평균 가격 이동을 반영하기 때문에 거래자는 임의의 가격 거리보다는 실제 변동성에 따라 정지 손실을 설정할 수 있습니다.

이 방법은 정상적인 시장 변동으로 인해 거래에서 조기 출구를 방지하고 역사적 행동에 따라 합리적인 거리에 정지가 배치되도록합니다.

정지 손실 계산을 위해 ATR을 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• • 거래중인 특정 cryptocurrency의 현재 ATR 값을 식별하십시오.
  • 거래 전략에 따라 진입 점을 결정하십시오
  • ATR 값에 선택된 요인을 곱하십시오 (일반적으로 1x에서 3x 사이)
  • 해당 거리에서 (장기 거래의 경우) 또는 그 이상에서 중지 손실을 입력하십시오.

예 : Ethereum의 ATR이 $ 30이고 2 배의 승수를 사용하는 경우 정지 손실은 진입 점에서 60 달러 떨어져 있습니다.

시장 조건에 따라 정지 손실 조정

암호화 공간의 시장 상황은 빠르게 변합니다. 주요 뉴스 이벤트, 하드 포크 또는 규제 변경 중에 변동성은 예기치 않게 급증 할 수 있습니다. 이러한 경우 실시간 ATR 데이터를 고려하지 않고 정적 정지 손실 값에만 의존하면 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.

거래자는 ATR을 정기적으로 모니터링하고 그에 따라 정지 손실을 조정해야합니다. 예를 들어:

• • ATR이 크게 증가하면 조기 중지를 피하기 위해 정지 손실을 넓히십시오.
  • ATR이 감소하면 이익을 보호하기 위해 정지 손실 강화를 고려하십시오.
  • 여러 기간 사용 : 더 높은 시간대 (예 : 일일 차트)의 ATR

중요한 팁 : 휘발성 시장 단계에서 ATR에서 갑작스런 급증을 무시하지 마십시오. 불확실성과 위험을 증가시킵니다.

더 나은 위험 관리를 위해 ATR을 다른 지표와 결합합니다

ATR은 자체적으로 강력하지만 다른 기술 도구와 결합하면 의사 결정 및 무역 관리가 향상됩니다. 일반적인 페어링은 다음과 같습니다.

• • 지원 및 저항 수준이 포함 된 ATR 사용하여 탈주 전략을 검증
  • ATR을 이동 평균과 통합하여 측면 시장에서 오 탐지를 필터링하기 위해
  • RSI 또는 MACD와 ATR을 페어링하여 동시에 추세 강도와 변동성을 확인합니다.

예를 들어, 상대 강도 지수 (RSI)가 과잉 구매 조건을 보여주고 ATR이 감소하는 경우, 추진력이 약화되고 변동성이 감소하여 잠재적 인 반전을 시사 할 수 있습니다.

주의 : 너무 많은 지표로 차트에 과부하를 피하십시오. 조합을 관련성있게 유지하고 명확성을 높이는 데 중점을 둡니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 암호 화폐에 ATR을 사용할 수 있습니까? A : 예, ATR은 Bitcoin, Ethereum, Solana 및 Altcoins와 같은 모든 주요 및 사소한 암호 화폐를 포함한 모든 거래 가능한 자산에 적용됩니다. 그러나 일부 저용량 토큰은 얇은 주문서와 가격 조작으로 인해 불규칙한 ATR 판독 값을 생성 할 수 있다는 점에 유의해야합니다.

Q : ATR에 항상 기본 14 기간 설정을 사용해야합니까? A : 14 기간 설정은 표준적이고 널리 받아 들여지지 만 거래자는 거래 스타일에 따라이 매개 변수를 조정할 수 있습니다. 단기 거래자는 짧은 기간 (예 : 7 또는 10)을 선호 할 수있는 반면, 장기 투자자는 더 긴 투자자 (예 : 20 또는 30)를 선택할 수 있습니다.

Q : ATR을 사용하여 얼마나 자주 정지 손실을 재 계산해야합니까? A : 거래 기간에 따라 다릅니다. 주간 거래자는 몇 시간마다 재 계산할 수 있지만 스윙 트레이더는 매일 또는 매주 그렇게 할 수 있습니다. 상당한 변동성 이동이 발생하면 항상 재평가하십시오.

Q : ATR은 두피핑 전략에 적합합니까? A : ATR은 스칼퍼가 즉각적인 변동성을 측정하는 데 유용 할 수 있지만, 지연된 특성으로 인해 최상의 결과를 얻으려면 더 빠른 반응 지표 또는 실시간 볼륨 데이터와 결합해야합니다.