ATRボラティリティインジケーターの使用方法は？停止損失範囲を計算する方法は？

ATRボラティリティインジケーターの理解

平均真の範囲（ATR）は、市場のボラティリティを測定するために使用されるテクニカル分析指標です。 J.ウェルズワイルダーによって開発されたATRは、トレーダーが特定の期間に通常資産がどれだけ動くかを理解するのに役立ちます。価格の方向を予測しようとする他の指標とは異なり、ATRは価格のボラティリティのみに焦点を当てています。

価格が短期間で劇的にスイングできる暗号通貨市場では、ATRはリスクを管理し、潜在的な価格の動きについて現実的な期待を設定するための重要なツールになります。 ATRは、傾向の方向や勢いを示していません。代わりに、どちらの方向にも価格がどこまで移動する可能性があるかについての洞察を提供します。

キーポイント： ATR値が高いほどボラティリティが高いことを示唆していますが、値が低いことは控えめな市場活動を示しています。

ATRインジケーターを計算する方法

ATRを計算するには、最初に各期間の真の範囲（TR）を決定する必要があります。 TRは、次の3つの値の中で最大として計算されます。

• 電流高マイナス電流電流
• 現在の高マイナスの前の閉鎖の絶対値
• 現在の低マイナスの前の閉鎖の絶対値

各期間のTRが計算されると、ATRはTR値の移動平均を使用して導出されます。通常、単純な移動平均または指数移動平均のいずれかを使用して、14期の平滑化が適用されます。

これがステップの内訳です：

• • 各ろうそく足またはバーの真の範囲を計算します
  • 移動平均（通常14期）をTR値に適用します
  • 結果のATRラインを価格チャートの下にプロットします

例： Bitcoinの最近のATR値が500ドルの場合、平均して価格が1日あたり500ドル変動することを示しています。

ATRを使用して、停止損失レベルを決定します

取引におけるATRの最も効果的な用途の1つは、適切な停止損失レベルを決定することです。 ATRは平均価格移動を反映しているため、トレーダーは任意の価格距離ではなく、実際のボラティリティに基づいて停止損失を設定できます。

この方法は、通常の市場の変動による取引からの早期の出口を防ぎ、歴史的行動に基づいて停止が合理的な距離に配置されることを保証します。

停止損失計算にATRを適用する方法は次のとおりです。

• • あなたが取引している特定の暗号通貨の現在のATR値を特定する
  • 取引戦略に基づいてエントリポイントを決定します
  • ATR値に選択された係数を掛けます（一般的に1x〜3xの間）
  • 停止損失をその距離（長い取引の場合）またはそれ以上（短い取引の場合）に配置しますあなたのエントリー価格

例： EthereumのATRが30ドルで、2倍の乗数を使用する場合、停止損失はエントリポイントから60ドル離れています。

市場の状況に基づいて停止損失を調整します

暗号空間の市場状況は急速に変化します。主要なニュースイベント、ハードフォーク、または規制の変更中に、ボラティリティは予期せずに急増する可能性があります。そのような場合、リアルタイムATRデータを考慮せずに静的な停止損失値のみに依存すると、不必要な損失につながる可能性があります。

トレーダーはATRを定期的に監視し、それに応じて停止損失を調整する必要があります。例えば：

• • ATRが大幅に増加した場合、停止損失を広げて、時期尚早に停止しないようにします
  • ATRが減少した場合は、利益を保護するために停止損失を引き締めることを検討してください
  • 複数の時間枠を使用：より高い時間枠（日次チャートなど）からのA​​TRは、日中取引のより良いコンテキストを提供できます

重要なヒント：不安定な市場段階でのATRの突然のスパイクを無視しないでください。不確実性とリスクの増加を示しています。

ATRを他のインジケーターと組み合わせて、より良いリスク管理

ATRはそれ自体が強力ですが、それを他の技術ツールと組み合わせることで、意思決定と貿易管理が強化されます。一般的なペアリングは次のとおりです。

• • ブレイクアウト戦略を検証するためにサポートレベルと抵抗レベルでATRを使用する
  • ATRを移動平均と横方向市場で誤った信号をフィルタリングする統合
  • ATRとRSIまたはMACDとペアリングして、トレンドの強さと揮発性を同時に確認する

たとえば、相対強度指数（RSI）が買われた条件を示し、ATRが減少している場合、運動量の弱体化と揮発性の低下を示し、潜在的な逆転を示唆している可能性があります。

注意：あまりにも多くのインジケーターでチャートを過負荷にしないでください。組み合わせを関連させ、明確さを高めることに集中してください。

よくある質問

Q：ATRはすべての暗号通貨に使用できますか？ A：はい、ATRはBitcoin、Ethereum、Solana、Altcoinsなどのすべての主要およびマイナーな暗号通貨を含む取引可能な資産に適用できます。ただし、いくつかの低容量のトークンは、薄い注文帳と価格操作のために不安定なATR測定値を生成する可能性があることに注意することが重要です。

Q：ATRには常にデフォルトの14周期設定を使用する必要がありますか？ A：14期の設定は標準で広く受け入れられていますが、トレーダーは取引スタイルに基づいてこのパラメーターを調整できます。短期トレーダーはより短い期間（例えば、7または10）を好むかもしれませんが、長期投資家はより長い投資家（例えば、20または30）を選ぶかもしれません。

Q：ATRを使用して停止損失を再計算する頻度はどれくらいですか？ A：取引の時間枠に依存します。デイトレーダーは数時間ごとに再計算する場合がありますが、スイングトレーダーは毎日または毎週そうすることができます。重要なボラティリティシフトが発生した場合、常に再評価します。

Q：ATRはスキャルピング戦略に適していますか？ A：ATRは、スキャルパーが即時のボラティリティを測定するのに役立ちますが、その遅れた性質のため、最良の結果を得るために、より速い反応指標またはリアルタイムのボリュームデータと組み合わせる必要があります。