Wie benutze ich den ATR -Volatilitätsindikator? Wie berechnet man den Stop -Loss -Bereich?

Verständnis des ATR -Volatilitätsindikators

Der durchschnittliche tatsächliche Bereich (ATR) ist ein technischer Analyseindikator, der zur Messung der Marktvolatilität verwendet wird. Die von J. Welles Wilder entwickelte ATR hilft Händlern, zu verstehen, wie viel ein Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum typischerweise bewegt. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren, die versuchen, die Preisrichtung vorherzusagen, konzentriert sich die ATR ausschließlich auf die Preisvolatilität .

Auf dem Kryptowährungsmarkt, wo die Preise innerhalb von kurzen Zeiträumen dramatisch schwingen können, wird die ATR zu einem entscheidenden Instrument zur Verwaltung von Risiken und zur Festlegung realistischer Erwartungen an potenzielle Preisbewegungen. Die ATR zeigt keine Trendrichtung oder Impuls an; Stattdessen liefert es Einblicke, wie weit die Preise wahrscheinlich in beide Richtungen gehen.

Schlüsselpunkt: Höhere ATR -Werte deuten auf eine höhere Volatilität hin, während niedrigere Werte eine gedämpfte Marktaktivität anzeigen.

So berechnen Sie den ATR -Indikator

Um die ATR zu berechnen, müssen Sie zuerst den wahren Bereich (TR) für jeden Zeitraum bestimmen. Der TR wird als der größte der folgenden drei Werte berechnet:

• Strom hoher minus Strom niedrig
• Absolutwert des aktuellen hohen Vorzusehens vorherigen Schließen
• Absolutwert des Strom niedrig minus vorheriger Schließung

Sobald die TR für jeden Zeitraum berechnet wurde, wird die ATR unter Verwendung eines gleitenden Durchschnitts der TR -Werte abgeleitet. In der Regel wird eine 14-Perioden-Glättung unter Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitts oder eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts angewendet.

Hier ist eine Aufschlüsselung der Schritte:

• • Berechnen Sie den wahren Bereich für jeden Kerzenstock oder die Bar
  • Wenden Sie einen gleitenden Durchschnitt (normalerweise 14 bis 14) auf die TR-Werte an
  • Zeichnen Sie die resultierende ATR -Linie unter der Preiskarte

Beispiel: Wenn der jüngste ATR -Wert von Bitcoin 500 US -Dollar beträgt, zeigt dies durchschnittlich 500 USD pro Tag.

Verwenden von ATR, um die Stop -Verlust -Werte zu bestimmen

Eine der effektivsten Verwendungen von ATR beim Handel besteht darin, die angemessenen Stop -Loss -Niveaus zu bestimmen. Da ATR die durchschnittliche Preisbewegung widerspiegelt, können Händler Stop -Verluste basierend auf der tatsächlichen Volatilität als auf willkürlichen Preisentfernungen festlegen.

Diese Methode verhindert vor vorzeitige Ausgänge aus Geschäften aufgrund normaler Marktschwankungen und stellt sicher, dass Stopps in angemessenen Entfernungen auf der Grundlage historischer Verhaltensweisen platziert werden.

Hier erfahren Sie, wie Sie ATR zur Berechnung des Stop -Loss -Berechnung anwenden:

• • Identifizieren Sie den aktuellen ATR -Wert für die spezifische Kryptowährung, die Sie handeln
  • Bestimmen Sie Ihren Einstiegspunkt basierend auf Ihrer Handelsstrategie
  • Multiplizieren Sie den ATR -Wert mit einem gewählten Faktor (üblicherweise zwischen 1x und 3x)
  • Legen Sie Ihren Stoppverlust in dieser Entfernung darunter (für lange Geschäfte) oder über (für kurze Geschäfte) Ihren Einstiegspreis

Beispiel: Wenn Ethereum eine ATR von 30 US -Dollar hat und Sie einen 2x -Multiplikator verwenden, wäre Ihr Stop -Verlust 60 US -Dollar von Ihrem Einstiegspunkt entfernt.

Anpassung des Stoppverlusts basierend auf den Marktbedingungen

Die Marktbedingungen in der Krypto -Weltraum verändern sich rasch. Bei wichtigen Nachrichtenereignissen, harten Gabeln oder regulatorischen Veränderungen kann die Volatilität unerwartet ansprechen. In solchen Fällen kann es zu unnötigen Verlusten führen, sich ausschließlich auf statische Stop-Verlustwerte ohne Berücksichtigung von Echtzeit-ATR-Daten zu berücksichtigen.

Händler sollten ATR regelmäßig überwachen und ihre Stoppverluste entsprechend anpassen. Zum Beispiel:

• • Wenn die ATR erheblich zunimmt, erweitern Sie Ihren Stoppverlust, um nicht vorzeitig abgebrochen zu werden
  • Wenn ATR abnimmt, sollten Sie Ihren Stoppverlust festlegen, um Gewinne zu schützen
  • Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen: ATR aus höheren Zeitrahmen (z. B. tägliche Diagramme) können einen besseren Kontext für Intraday -Trades bieten

Wichtiger Tipp: Ignorieren Sie niemals plötzliche Spikes in ATR in volatilen Marktphasen - sie signalisieren eine erhöhte Unsicherheit und ein erhöhtes Risiko.

Kombinieren Sie ATR mit anderen Indikatoren für ein besseres Risikomanagement

Während ATR für sich selbst leistungsfähig ist, verbessert die Kombination mit anderen technischen Tools die Entscheidungsfindung und das Handelsmanagement. Gemeinsame Paarungen umfassen:

• • Verwendung ATR mit Unterstützung und Widerstandsniveaus, um Breakout -Strategien zu validieren
  • Integration von ATR in sich bewegende Durchschnittswerte, um falsche Signale auf seitlichen Märkten zu filtern
  • Paarung ATR mit RSI oder MACD, um die Trendstärke und die Volatilität gleichzeitig zu bestätigen

Wenn der relative Festigkeitsindex (RSI) beispielsweise überkaufte Bedingungen aufweist und die ATR sinkt, kann er auf eine schwächende Impuls und eine verringerte Volatilität hinweisen, was auf eine mögliche Umkehrung hinweist.

Achtung: Vermeiden Sie die Überlastung Ihrer Diagramme mit zu vielen Indikatoren. Halten Sie die Kombinationen relevant und konzentrieren sich auf die Verbesserung der Klarheit.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ATR für alle Kryptowährungen verwendet werden? A: Ja, ATR gilt für jedes handelbare Vermögenswert, einschließlich aller wichtigen und kleinen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana und Altcoins. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass einige Token mit niedrigem Volumen aufgrund von dünnen Auftragsbüchern und Preismanipulation unregelmäßige ATR-Messwerte erzeugen können.

F: Sollte ich immer die Standardeinstellung von 14 Perioden für ATR verwenden? A: Während die 14-periodische Einstellung Standard und weit verbreitet ist, können Händler diesen Parameter basierend auf ihrem Handelsstil anpassen. Kurzfristige Händler bevorzugen möglicherweise kürzere Perioden (z. B. 7 oder 10), während sich langfristige Anleger möglicherweise für längere entscheiden (z. B. 20 oder 30).

F: Wie oft sollte ich meinen Stoppverlust mit ATR neu berechnen? A: Es hängt von Ihrem Handelszeitraum ab. Tageshändler können alle paar Stunden neu berechnen, während Schwunghändler dies täglich oder wöchentlich tun können. Immer neu bewerten, wenn signifikante Volatilitätsverschiebungen auftreten.

F: Ist ATR für Skalping -Strategien geeignet? A: ATR kann für Scalper nützlich sein, um sofortige Volatilität zu messen. Aufgrund seiner zurückgebliebenen Natur sollte es jedoch mit schnelleren Indikatoren oder Echtzeitvolumendaten kombiniert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.