TradingViewで暗号通貨インジケーター戦略をバックテストするにはどうすればよいですか?

TradingViewのバックテストの基礎を理解する

1. TradingViewのバックテストは、インジケーターと戦略の作成のために特別に設計されたプラットフォーム独自のコーディング言語であるPine Scriptに完全に依存しています。

2. 戦略は、 indicator()ではなく、 strategy()関数を使用して宣言する必要があり、エントリー/エグジット ロジックとヒストリカル シミュレーション機能が有効になります。

3. 過去の価格データは、選択したシンボルと時間枠に基づいてTradingViewによって自動的にロードされます。標準アセットの場合、外部データのインポートは必要ありません。

4. bar_index 変数は暗黙的な時系列アンカーとして機能し、信号のタイミングとローソク足間隔にわたる実行シーケンスを正確に制御できます。

5. 純利益、最大ドローダウン、勝率などの戦略パフォーマンス指標は自動的に計算され、実行後に [戦略テスター] タブに表示されます。

有効な戦略スクリプトの作成

1. すべてのストラテジー スクリプトは、現在の Pine スクリプト構文ルールとの互換性を確保するために、//@version=5のようなバージョン宣言で始まります。

2. 設定パネルでユーザーが調整できるパラメーターを有効にするには、長さ、ソース、またはしきい値などの入力をinput.int() 、 input.float() 、またはinput.bool()を使用して定義する必要があります。

3. シグナル条件はブール論理 (たとえば、買われすぎ検出の場合はrsiValue > 70)を使用して表現され、 strategy.entry()呼び出しにフィードされる変数に割り当てられます。

4. 注文の実行には明示的な指示が必要です。 Strategy.longまたはStrategy.short を、 Strategy.entry()またはStrategy.exit()の 2 番目の引数として渡す必要があります。

5. デフォルトでは、バーごとの複数のエントリは無効になっています。これらを有効にするには、 overlay=trueを設定し、 Strategy.position_sizeを通じてポジションのサイジングを手動で管理する必要があります。

ストラテジーテスター設定の構成

1. ストラテジー テスター パネルでは、初期資本、手数料タイプ (パーセントまたは固定)、スリッページ許容値、およびピラミッド制限を調整できます。

2. バーの倍率は、テストに含まれる過去のバーの数を制御します。これを減らすと計算が高速化されますが、長期的な傾向のコンテキストが省略される可能性があります。

3. 約定モードは、注文がトリガーバーの始値、高値、安値、終値のいずれで約定するかを決定します。これは、シミュレートされた約定精度に大きな影響を与えます。

4. フォワード テストはネイティブではサポートされていません。リアルタイムのアラートや手動の取引レプリケーションと組み合わせない限り、すべてのテストは厳密に履歴バーに対して実行されます。

5. 「再計算」ボタンは、データセット全体の完全な再評価を強制します。これは、反復開発中に入力またはスクリプト ロジックを変更した後に不可欠です。

取引履歴と資本曲線の分析

1. 実行された各取引は、タイムスタンプ、エントリー/エグジット価格、損益、およびバーで測定された期間とともに取引リストに表示されます。

2. 資本曲線は、長期にわたる累積口座価値を視覚化し、原資産の価格変動に対するボラティリティの急上昇とドローダウン期間を強調表示します。

3. パフォーマンス指標には、粗利益、プロフィットファクター、期待値、平均保有期間が含まれます。それぞれは終了した取引からのみ計算されます。

4. 表示されるチャート範囲をフィルタリングすると、戦略統計が動的に更新されます。特定のセグメントにズームインすると、そのサブセットのみのメトリクスが再計算されます。

5. TradingView では戦略結果のネイティブ CSV エクスポートが提供されていないため、取引データをエクスポートするには、取引リスト テーブルから手動でコピー＆ペーストする必要があります。

よくある質問

Q: NFT最低価格やウォレットアクティビティなどのカスタムオンチェーンデータを使用して戦略をバックテストできますか? A: いいえ。TradingView は統合取引所からの OHLCV データのみをサポートします。オンチェーン メトリクスには、時系列形式への前処理と、外部ツールを介したカスタム データ シリーズとしてのアップロードが必要ですが、Pine スクリプトではネイティブにサポートされていません。

Q: 同じロジックのインジケーター バージョンと比較して、私の戦略シグナルが遅れて表示されるのはなぜですか? A: ストラテジーはデフォルトでバーの終値で実行されますが、インジケーターはバー内で値をプロットします。タイミングを合わせるには、 bar_state.isconfirmed を使用するか、 [1]オフセットで条件をシフトします。

Q: TradingViewは単一の戦略スクリプト内でマルチタイムフレーム分析をサポートしていますか? A: はい、 request.security()関数を使用します。ただし、リサンプリングされたデータは、厳密なバーの位置合わせとオフセット管理で処理しないと、先読みバイアスが発生します。

Q: 動的なトレーリング動作でストップロスとテイクプロフィットのレベルをシミュレートできますか? A: はい、 stop 、 limit 、およびtrail_points引数を指定してStrategy.exit()を使用します。トレーリングストップは、ポジションが指定された金額だけ利益を得ることができた後にのみ有効になります。