Comment backtester une stratégie d’indicateur crypto dans TradingView ?

Comprendre les principes fondamentaux du backtesting sur TradingView

1. Le backtesting dans TradingView repose entièrement sur Pine Script, le langage de codage propriétaire de la plateforme conçu spécifiquement pour créer des indicateurs et des stratégies.

2. Une stratégie doit être déclarée à l'aide de la fonction stratégie() plutôt que d'indicateur() , permettant une logique d'entrée/sortie et des capacités de simulation historique.

3. Les données de prix historiques sont automatiquement chargées par TradingView en fonction du symbole et de la période sélectionnés ; aucune importation de données externes n’est requise pour les actifs standard.

4. La variable bar_index sert d'ancre chronologique implicite, permettant un contrôle précis du timing du signal et de la séquence d'exécution sur les intervalles de bougies.

5. Les mesures de performance de la stratégie, telles que le bénéfice net, le retrait maximum et le taux de réussite, sont calculées automatiquement et affichées dans l'onglet Strategy Tester après l'exécution.

Écrire un script de stratégie valide

1. Chaque script de stratégie commence par une déclaration de version telle que //@version=5 pour garantir la compatibilité avec les règles de syntaxe actuelles de Pine Script.

2. Les entrées telles que les valeurs de longueur, de source ou de seuil doivent être définies à l'aide de input.int() , input.float() ou input.bool() pour activer les paramètres réglables par l'utilisateur dans le panneau des paramètres.

3. Les conditions du signal sont exprimées à l'aide d'une logique booléenne (par exemple, rsiValue > 70 pour la détection de surachat) et affectées aux variables qui alimentent les appels de stratégie.entry() .

4. L'exécution de l'ordre nécessite une direction explicite : stratégie.long ou stratégie.short doit être passé comme deuxième argument dans stratégie.entry() ou stratégie.exit() .

5. Plusieurs entrées par barre sont désactivées par défaut ; pour les activer, il faut définir overlay=true et gérer manuellement le dimensionnement des positions via stratégie.position_size .

Configuration des paramètres du testeur de stratégie

1. Le panneau Strategy Tester permet d'ajuster le capital initial, le type de commission (en pourcentage ou fixe), la tolérance de dérapage et les limites de pyramidage.

2. Le grossissement des barres contrôle le nombre de barres historiques incluses dans le test ; le réduire accélère le calcul mais peut omettre le contexte des tendances à long terme.

3. Le mode d'exécution détermine si les ordres sont exécutés à l'ouverture, au haut, au bas ou à la fermeture de la barre de déclenchement, ce qui a un impact significatif sur la précision d'exécution simulée.

4. Les tests avancés ne sont pas pris en charge de manière native ; tous les tests s'exécutent strictement sur les barres historiques, à moins qu'ils ne soient combinés avec des alertes en temps réel et une réplication manuelle des échanges.

5. Le bouton « Recalculer » force une réévaluation complète de l'ensemble des données, essentielle après avoir modifié les entrées ou la logique du script lors du développement itératif.

Analyser l'historique des échanges et la courbe des actions

1. Chaque transaction exécutée apparaît dans la liste des transactions avec des horodatages, des prix d'entrée/sortie, du PnL et une durée mesurée en barres.

2. La courbe des actions visualise la valeur cumulée du compte au fil du temps, mettant en évidence les pics de volatilité et les périodes de baisse par rapport à l'action des prix de l'actif sous-jacent.

3. Les mesures de performance incluent la marge brute, le facteur de profit, les attentes et la période de détention moyenne, chacun calculé à partir des transactions clôturées uniquement.

4. Les statistiques de stratégie sont mises à jour dynamiquement lors du filtrage de la plage visible du graphique ; le zoom sur un segment spécifique recalcule les métriques pour ce seul sous-ensemble.

5. L'exportation des données commerciales nécessite un copier-coller manuel à partir du tableau Trade List, car TradingView ne propose pas d'exportation CSV native pour les résultats de la stratégie.

Foire aux questions

Q : Puis-je backtester une stratégie en utilisant des données personnalisées en chaîne telles que les prix planchers NFT ou l'activité du portefeuille ? R : Non. TradingView ne prend en charge que les données OHLCV des bourses intégrées. Les métriques en chaîne nécessitent un prétraitement au format de série chronologique et un téléchargement en tant que série de données personnalisées via des outils externes, ce qui n'est pas pris en charge de manière native dans Pine Script.

Q : Pourquoi mes signaux de stratégie apparaissent-ils en retard par rapport à la version indicateur de la même logique ? R : Les stratégies s'exécutent par défaut à la fermeture de la barre, tandis que les indicateurs tracent les valeurs à l'intérieur de la barre. Pour aligner le timing, utilisez bar_state.isconfirmed ou modifiez les conditions avec le décalage [1] .

Q : TradingView prend-il en charge l'analyse sur plusieurs périodes au sein d'un seul script de stratégie ? R : Oui, via la fonction request.security() . Cependant, les données rééchantillonnées introduisent un biais d'anticipation si elles ne sont pas traitées avec un alignement strict des barres et une gestion du décalage.

Q : Puis-je simuler les niveaux de stop-loss et de take-profit avec un comportement de suivi dynamique ? R : Oui, en utilisant Strategy.exit() avec les arguments stop , limit et trail_points . Les trailing stop ne s'activent qu'après qu'une position devient rentable pour le montant spécifié.