如何在 TradingView 中回测加密货币指标策略？

了解 TradingView 回测基础知识

1. TradingView 中的回测完全依赖于 Pine Script，这是该平台专门为创建指标和策略而设计的专有编码语言。

2. 必须使用strategy()函数而不是indicator()来声明策略，以启用进入/退出逻辑和历史模拟功能。

3. TradingView根据所选交易品种和时间范围自动加载历史价格数据；标准资产不需要导入外部数据。

4. bar_index 变量充当隐式时间锚点，允许精确控制蜡烛间隔内的信号时序和执行顺序。

5. 策略绩效指标（例如净利润、最大回撤和赢率）会在执行后自动计算并显示在策略测试器选项卡中。

编写有效的策略脚本

1. 每个策略脚本都以//@version=5等版本声明开头，以确保与当前 Pine Script 语法规则兼容。

2. 必须使用input.int() 、 input.float()或input.bool()定义长度、源或阈值等输入，以在设置面板中启用用户可调整的参数。

3. 信号条件使用布尔逻辑来表达（例如， rsiValue > 70用于超买检测），并分配给输入strategy.entry()调用的变量。

4. 订单执行需要明确的方向： strategy.long或strategy.short必须作为strategy.entry()或strategy.exit()中的第二个参数传递。

5. 默认情况下禁用每条柱的多个条目；启用它们需要设置overlay=true并通过strategy.position_size手动管理头寸大小。

配置策略测试器设置

1. 策略测试器面板允许调整初始资本、佣金类型（百分比或固定）、滑点容差和金字塔限制。

2.柱线放大倍数控制测试中包含多少历史柱线；减少它可以加快计算速度，但可能会忽略长期趋势背景。

3. 执行模式决定订单是否在触发柱的开盘价、最高价、最低价或收盘价时成交——这会显着影响模拟成交的准确性。

4. 原生不支持前向测试；所有测试都严格在历史柱上运行，除非与实时警报和手动交易复制相结合。

5.“重新计算”按钮强制对整个数据集进行全面重新评估，这在迭代开发期间修改输入或脚本逻辑后至关重要。

分析交易历史和股票曲线

1. 每笔已执行的交易都会出现在交易列表中，并带有时间戳、入场/出场价格、盈亏和以柱计算的持续时间。

2. 权益曲线可视化随时间推移的累积账户价值，突出显示相对于标的资产价格走势的波动性峰值和回撤期。

3. 绩效指标包括毛利润、利润系数、预期和平均持有期——每项指标仅根据已平仓交易计算。

4. 过滤可见图表范围时策略统计动态更新；放大特定细分会单独重新计算该子集的指标。

5. 导出交易数据需要从交易列表表中手动复制粘贴，因为 TradingView 不提供策略结果的本机 CSV 导出。

常见问题解答

问：我可以使用自定义链上数据（例如 NFT 底价或钱包活动）对策略进行回溯测试吗？答：不可以。TradingView 仅支持来自综合交易所的 OHLCV 数据。链上指标需要预处理为时间序列格式，并通过外部工具作为自定义数据系列上传——Pine 脚本本身不支持。

问：为什么我的策略信号与相同逻辑的指标版本相比显得延迟？答：默认情况下，策略在柱线收盘时执行，而指标则绘制柱内值。要对齐时序，请使用bar_state.isconfirmed或使用[1]偏移量转移条件。

问：TradingView 是否支持单个策略脚本内的多时间范围分析？答：是的，通过request.security()函数。然而，如果不进行严格的条形对齐和偏移管理处理，重采样的数据会引入前瞻偏差。

问：我可以通过动态追踪行为模拟止损和止盈水平吗？答：是的，使用带有stop 、 limit和Trail_points参数的Strategy.exit() 。仅当仓位盈利达到指定金额后，追踪止损才会激活。