Wie testet man eine Krypto-Indikator-Strategie in TradingView?

Backtesting-Grundlagen auf TradingView verstehen

1. Backtesting in TradingView basiert vollständig auf Pine Script, der proprietären Programmiersprache der Plattform, die speziell für die Erstellung von Indikatoren und Strategien entwickelt wurde.

2. Eine Strategie muss mit der Funktion strategy() anstelle von Indicator() deklariert werden, um Ein-/Ausstiegslogik und historische Simulationsfunktionen zu ermöglichen.

3. Historische Preisdaten werden von TradingView automatisch basierend auf dem ausgewählten Symbol und Zeitrahmen geladen; Für Standard-Assets ist kein externer Datenimport erforderlich.

4. Die Variable bar_index dient als impliziter chronologischer Anker und ermöglicht eine präzise Steuerung des Signal-Timings und der Ausführungssequenz über Kerzenintervalle hinweg.

5. Kennzahlen zur Strategieleistung – wie Nettogewinn, maximaler Drawdown und Gewinnrate – werden automatisch berechnet und nach der Ausführung auf der Registerkarte „Strategietester“ angezeigt.

Schreiben eines gültigen Strategieskripts

1. Jedes Strategieskript beginnt mit einer Versionsdeklaration wie //@version=5, um die Kompatibilität mit den aktuellen Pine-Skript-Syntaxregeln sicherzustellen.

2. Eingaben wie Länge, Quelle oder Schwellenwerte müssen mit input.int() , input.float() oder input.bool() definiert werden, um vom Benutzer anpassbare Parameter im Einstellungsfeld zu aktivieren.

3. Signalbedingungen werden mit boolescher Logik ausgedrückt – zum Beispiel rsiValue > 70 für die Überkauft-Erkennung – und Variablen zugewiesen, die in strategy.entry()- Aufrufe eingespeist werden.

4. Die Auftragsausführung erfordert eine explizite Richtung: strategy.long oder strategy.short müssen als zweites Argument in strategy.entry() oder strategy.exit() übergeben werden.

5. Mehrere Einträge pro Leiste sind standardmäßig deaktiviert; Um sie zu aktivieren, müssen Sie overlay=true festlegen und die Positionsgröße manuell über strategy.position_size verwalten.

Konfigurieren der Einstellungen für den Strategietester

1. Das Strategy Tester-Panel ermöglicht die Anpassung des Anfangskapitals, der Provisionsart (prozentual oder fest), der Slippage-Toleranz und der Pyramiding-Limits.

2. Die Balkenvergrößerung steuert, wie viele historische Balken in den Test einbezogen werden; Eine Reduzierung beschleunigt die Berechnung, lässt jedoch möglicherweise den langfristigen Trendkontext außer Acht.

3. Der Ausführungsmodus bestimmt, ob Aufträge bei Eröffnung, Hoch, Tief oder Schluss des auslösenden Balkens ausgeführt werden – dies wirkt sich erheblich auf die Genauigkeit der simulierten Ausführung aus.

4. Vorwärtstests werden nicht nativ unterstützt. Alle Tests basieren ausschließlich auf historischen Balken, sofern sie nicht mit Echtzeitwarnungen und manueller Handelsreplikation kombiniert werden.

5. Die Schaltfläche „Neu berechnen“ erzwingt eine vollständige Neubewertung des gesamten Datensatzes, was nach der Änderung von Eingaben oder der Skriptlogik während der iterativen Entwicklung unerlässlich ist.

Analyse der Handelshistorie und der Eigenkapitalkurve

1. Jeder ausgeführte Trade erscheint in der Trade-Liste mit Zeitstempeln, Ein-/Ausstiegspreisen, PnL und der in Balken gemessenen Dauer.

2. Die Eigenkapitalkurve visualisiert den kumulierten Kontowert im Zeitverlauf und hebt Volatilitätsspitzen und Drawdown-Zeiträume im Verhältnis zur Preisentwicklung des zugrunde liegenden Vermögenswerts hervor.

3. Zu den Leistungskennzahlen gehören Bruttogewinn, Gewinnfaktor, Erwartung und durchschnittliche Haltedauer – jeweils berechnet nur aus geschlossenen Geschäften.

4. Strategiestatistiken werden beim Filtern des sichtbaren Diagrammbereichs dynamisch aktualisiert; Wenn Sie in ein bestimmtes Segment hineinzoomen, werden die Metriken nur für diese Teilmenge neu berechnet.

5. Der Export von Handelsdaten erfordert manuelles Kopieren und Einfügen aus der Handelslistentabelle, da TradingView keinen nativen CSV-Export für Strategieergebnisse bietet.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich eine Strategie mit benutzerdefinierten On-Chain-Daten wie NFT-Mindestpreisen oder Wallet-Aktivitäten einem Backtest unterziehen? A: Nein. TradingView unterstützt nur OHLCV-Daten von integrierten Börsen. On-Chain-Metriken erfordern eine Vorverarbeitung im Zeitreihenformat und das Hochladen als benutzerdefinierte Datenreihe über externe Tools – was in Pine Script nicht nativ unterstützt wird.

F: Warum erscheinen meine Strategiesignale im Vergleich zur Indikatorversion derselben Logik verzögert? A: Strategien werden standardmäßig am Ende des Balkens ausgeführt, während Indikatoren Werte innerhalb des Balkens darstellen. Um das Timing auszurichten, verwenden Sie bar_state.isconfirmed oder verschieben Sie Bedingungen mit [1] Offset.

F: Unterstützt TradingView die Analyse mehrerer Zeitrahmen innerhalb eines einzigen Strategieskripts? A: Ja, über die Funktion request.security() . Allerdings führen neu abgetastete Daten zu einem Lookahead-Bias, wenn sie nicht mit einer strikten Balkenausrichtung und Offset-Verwaltung verarbeitet werden.

F: Kann ich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels mit dynamischem Trailing-Verhalten simulieren? A: Ja, unter Verwendung von strategy.exit() mit den Argumenten stop , limit und Trail_points . Trailing Stops werden erst aktiviert, wenn eine Position um den angegebenen Betrag profitabel wird.