Comment vérifier si un ordre à terme MEXC a été exécuté au prix de déclenchement ?

Comprendre l'exécution du prix de déclenchement dans les contrats à terme MEXC

1. MEXC Futures prend en charge les ordres conditionnels, notamment les types stop-market, stop-limit et trailing stop, qui reposent tous sur un prix de déclenchement défini par l'utilisateur pour activer la logique de soumission des ordres.

2. Le prix de déclenchement n'est pas le prix d'exécution : il sert uniquement de seuil d'activation pour l'ordre sous-jacent. Une fois déclenché, le remplissage réel dépend de la liquidité du marché et des paramètres du type d'ordre.

3. Pour les ordres stop-market, l'exécution a lieu au meilleur prix de marché disponible immédiatement après le déclenchement, ce qui peut différer considérablement du prix de déclenchement en cas de volatilité.

4. Les ordres stop-limit nécessitent à la fois la condition de déclenchement et un prix limite distinct ; l'exécution n'a lieu que si le marché atteint ou dépasse ce prix limite après le déclenchement.

5. Les ordres trailing-stop ajustent dynamiquement le niveau de déclenchement en fonction du mouvement des prix, mais suivent toujours la même séparation entre les mécanismes de déclenchement et de remplissage.

Localisation des détails d'exécution de la commande dans l'interface MEXC

1. Connectez-vous à votre compte MEXC et accédez à l'onglet Futures → Historique des commandes → onglet Commandes conditionnelles .

2. Identifiez la commande concernée par son horodatage de création, son symbole et son identifiant de commande. Chaque entrée affiche le prix de déclenchement , le statut et le type de commande .

3. Cliquez sur la ligne de commande ou sur l'icône « Détails » pour développer toutes les métadonnées, y compris l'heure de déclenchement , l'heure d'activation et le prix de remplissage réel en cas d'exécution.

4. Si la commande a été exécutée, l'interface affiche le prix de remplissage , la quantité de remplissage et le temps d'exécution , tous distincts des champs liés au déclencheur.

5. Les commandes conditionnelles non exécutées affichent le statut En attente sans données de remplissage, tandis que celles partiellement remplies répertorient les mesures d'exécution cumulées ainsi que la quantité restante.

Analyser les journaux de commandes via l'API MEXC

1. Utilisez le point de terminaison /fapi/v1/userTrades avec les filtres de symboles et startTime appropriés pour récupérer les enregistrements commerciaux associés à votre ID de commande conditionnelle.

2. Faites une référence croisée au champ orderId dans les réponses commerciales avec l' origClientOrderId ou le clientOrderId utilisé lors du passage de l'ordre conditionnel.

3. Chaque objet commercial contient price , qty , time et isBuyerMaker — ceux-ci représentent des données d'exécution en temps réel et non des valeurs de déclenchement.

4. Comparez l'horodatage de transaction le plus ancien avec le triggerTime de la réponse /fapi/v1/positionRisk ou /fapi/v1/allOrders pour évaluer le décalage temporel entre le déclenchement et le premier remplissage.

5. Regroupez plusieurs transactions sous un seul identifiant d'ordre conditionnel pour vérifier si les exécutions ont eu lieu au prix de déclenchement déclaré ou à proximité, en particulier dans des conditions de marché à faible glissement.

Interprétations erronées courantes du comportement déclencheur

1. En supposant que le prix de déclenchement soit égal au prix d'exécution, cela conduit à des calculs PnL incorrects — le dérapage est inhérent à l'exécution du stop-market et doit être comptabilisé séparément.

2. Confondre le temps d'activation avec le temps d'exécution entraîne des erreurs de timing lors du backtesting des stratégies ou du rapprochement des écritures du grand livre.

3. Négliger la distinction entre l'heure de passation des commandes et l'heure de déclenchement entraîne un séquençage des événements mal aligné dans les tableaux de bord ou les systèmes d'alerte.

4. Interpréter les exécutions partielles comme une exécution complète fausse les hypothèses de dimensionnement des positions — chaque exécution doit être évaluée individuellement par rapport à son prix et à sa quantité correspondants.

5. S'appuyer uniquement sur les indicateurs d'état de l'interface utilisateur sans vérifier les journaux d'échanges bruts augmente l'exposition aux retards de rendu de l'interface ou aux incohérences de mise en cache.

Foire aux questions

Q : MEXC affiche-t-il le moment exact où une commande conditionnelle passe de l'attente à l'activation ? R : Oui. Le champ Heure d'activation apparaît dans la vue développée des détails de la commande et correspond à la valeur activateTime renvoyée par le point de terminaison de l'API /fapi/v1/allOrders .

Q : Puis-je récupérer l'historique des événements déclencheurs pour les commandes passées il y a plus de 90 jours ? R : Non. MEXC conserve l’historique des commandes conditionnelles jusqu’à 90 jours. Les enregistrements plus anciens sont automatiquement purgés et ne peuvent pas être récupérés via l'API standard ou les méthodes d'interface Web.

Q : Pourquoi mon ordre stop-market affiche-t-il un prix d'exécution éloigné du prix de déclenchement, même en cas de volatilité modérée ? R : Les ordres stop-market sont convertis en ordres au marché lors du déclenchement, et leur exécution dépend entièrement de la profondeur actuelle du carnet d'ordres. Les écarts dans l’écart acheteur-vendeur ou l’accélération rapide des prix entraînent des exécutions immédiates à des niveaux moins favorables.

Q : Existe-t-il un moyen de confirmer si un ordre conditionnel n’a pas pu être déclenché parce que le prix n’a pas atteint le seuil ? R : Oui. Vérifiez la colonne Statut dans les ordres conditionnels : les entrées marquées Expirées ou Annulées sans aucune transaction associée indiquent un non-déclenchement. Le champ CancelReason dans les réponses API fournit un contexte supplémentaire.