Was ist die Bandbreite und wie wird sie mit Bollinger -Bändern verwendet?

Verständnis der Bandbreite in der technischen Analyse

Bandwidth ist eine volatilitätsbasierte Metrik, die aus Bollinger-Bändern stammt, ein weit verbreitetes technisches Analyse-Tool, das von John Bollinger entwickelt wurde. Es misst den relativen Abstand zwischen den oberen und unteren Bollinger -Bändern und bietet Händlern Einblicke in das aktuelle Marktvolatilität. Die Formel für die Bandbreite wird als Differenz zwischen den oberen und unteren Bändern geteilt durch die mittlere Bande berechnet (typischerweise ein einfacher 20-jähriger einfacher gleitender Durchschnitt). Dies führt zu einem normalisierten Wert, der einen Vergleich über verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen hinweg ermöglicht.

Wenn die Volatilität zunimmt , erweitern sich die Bollinger -Bänder, was dazu führt, dass die Bandbreite steigt. Umgekehrt, wenn die Volatilität abnimmt , transportieren die Bänder und die Bandbreite nimmt ab. Diese Kontraktionsphase wird häufig als eine Konsolidierungsperiode interpretiert, die einem erheblichen Preisausbruch vorausgehen kann. Händler überwachen die Bandbreite genau, weil extrem niedrige Werte potenzielle Ausbreitungsmöglichkeiten signalisieren können, während hohe Werte überdurchschnittliche Preisbewegungen anzeigen können.

Die Bandbreite wird typischerweise als eigenständiger Oszillator unterhalb der Preisdiagramm angezeigt und ermöglicht die visuelle Korrelation zwischen Volatilitätsniveaus und Preisaktion. Der Indikator liefert nicht für sich selbst Richtsignale, sondern verbessert die Interpretation von Bollinger -Bändern, indem die Breite der Bänder quantifiziert wird.

Wie Bollinger -Bänder konstruiert sind

Bollinger -Bänder bestehen aus drei Komponenten, die in einem Preisdiagramm aufgetragen sind:

• Ein 20-jähriger einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), der als Mittelband dient
• Ein oberes Band , das durch Hinzufügen von zwei Standardabweichungen zum SMA berechnet wird
• Ein niedrigeres Band , das durch Subtrahieren von zwei Standardabweichungen von der SMA berechnet wird

Die Standardabweichung ist ein statistisches Maß für die Preisverteilung, die widerspiegelt, wie viel Preise vom Durchschnitt abweichen. Durch die Verwendung von zwei Standardabweichungen umfassen Bollinger -Banden unter normalen Marktbedingungen ungefähr 95% der Preisdaten. Die Bänder passen sich dynamisch anhand der jüngsten Volatilität an - die Verstörung während der hohen Volatilität und die Verengung während der geringen Volatilität.

Die Berechnungsschritte sind wie folgt:

• Berechnen Sie die 20-pro-period-SMA der Schlusspreise
• Berechnen Sie die Standardabweichung der gleichen 20 Schlusspreise
• Multiplizieren Sie die Standardabweichung mit 2 (den Standardmultiplikator)
• Fügen Sie diesen Wert der SMA hinzu, um die obere Bande zu erhalten
• Subtrahieren Sie diesen Wert von der SMA, um die untere Bande zu erhalten

Diese Bänder schaffen einen dynamischen Handelsumschlag um den Preis und helfen Händlern, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen, potenzielle Umkehrungen und Volatilitätsverschiebungen zu identifizieren. Die Bandbreite nutzt diese Struktur, indem der Raum zwischen den oberen und den unteren Bändern relativ zur mittleren Bande gemessen wird.

Berechnung der Bandbreite: Schritt für Schritt

Um die Bandbreite zu berechnen, befolgen Sie diese genauen Schritte:

• Bestimmen Sie den Wert des oberen Bollinger -Bandes für den aktuellen Zeitraum
• Bestimmen Sie den Wert des unteren Bollinger -Bandes für den gleichen Zeitraum
• Subtrahieren Sie den unteren Bandwert vom oberen Bandwert
• Teilen Sie das Ergebnis durch den Wert der mittleren Bande (SMA)
• Multiplizieren Sie mit 100, wenn Sie als Prozentsatz ausdrücken

Wenn die obere Band beispielsweise 110 US -Dollar, die untere Band bei 90 USD und die mittlere Band bei 100 US -Dollar beträgt, beträgt die Bandbreite (110 bis 90 USD) / 100 USD = 0,20 oder 20%. Mit diesem normalisierten Wert können Händler unabhängig von ihrem Preisniveau die Volatilität über verschiedene Vermögenswerte vergleichen.

Die meisten Handelsplattformen automatisieren diese Berechnung und zeigen Bandbreite als separates Indikatorfeld an. Das Verständnis der zugrunde liegenden Mathematik sorgt jedoch für eine genaue Interpretation, insbesondere wenn Parameter wie die Zeitlänge oder die Standardabweichungsmultiplikatorin anpassen.

Interpretation der Bandbreite für Handelssignale

Die Bandbreite ist am wertvollsten bei der Identifizierung von Volatilitätskontraktionen , die häufig als "Bollinger -Quetschungen" bezeichnet werden. Es tritt ein Quetsch auf, wenn die Bandbreite historisch niedrige Niveaus erreicht, was darauf hinweist, dass sich die Bänder um den Preis erheblich verschärft haben. Diese Erkrankung legt nahe, dass die Volatilität kurzfristig minimal ist und eine scharfe Preisbewegung unmittelbar bevorsteht.

Händler suchen nach:

• Ein rückläufiger Bandbreitentrend über mehrere Zeiträume
• Ein Bandbreitenwert in der Nähe seines niedrigsten Punkts über einen definierten Lookback -Zeitraum (z. B. 6 Monate)
• Bestätigung durch Preisaktion wie kleine Kerzen oder Seitwärtsbewegungen

Sobald ein Drücken identifiziert ist, wird die Richtung des Ausbruchs nicht allein durch Bandbreite vorhergesagt. Händler kombinieren es oft mit Impulsindikatoren wie dem Relativstärkeindex (RSI) oder MACD, um die Ausbruchrichtung zu bestätigen. Ein Breakout über Widerstand mit zunehmendem Volumen und steigendem RSI kann eine lange Chance signalisieren, während eine Ausbrüche unter der Unterstützung mit bärischen Dynamik auf ein kurzes Setup hinweisen könnte.

Die Bandbreitenexpansion nach einer Kontraktion bestätigt eine erhöhte Volatilität und bestätigt den Ausbruch. Ein anhaltender Anstieg der Bandbreite nach einem Quetschen erhöht das Vertrauen in den Handel.

Praktische Anwendung im Kryptowährungshandel

Auf dem Kryptowährungsmarkt , in dem die Volatilität von Natur aus hoch ist, hilft die Bandbreite dabei, Rauschen herauszufiltern und sinnvolle Volatilitätsverschiebungen zu identifizieren. Zum Beispiel kann die Bandbreite während einer längeren Konsolidierungsphase in Bitcoin (BTC) auf mehrwöchige Tiefsts abnehmen. Eine Händlerüberwachung kann sich auf einen Breakout vorbereiten, indem Eingabeaufträge über dem Widerstand und unter der Unterstützung festgelegt werden.

Betrachten Sie dieses Szenario:

• BTC handelt seit 10 Tagen zwischen 60.000 und 62.000 USD.
• Bollinger -Bänder haben sich erheblich verengt
• Die Bandbreite sinkt auf 1,5%, die am niedrigsten seit 30 Tagen
• Eine große grüne Kerze bricht über 62.000 US -Dollar mit hohem Volumen

Dieses Setup deutet auf eine Volatilitätserweiterung nach der Kontraktion hin. Der Händler kann eine lange Position eingeben und einen Stopp-Verlust direkt unter dem jüngsten Konsolidierungsbereich platzieren. Die steigende Bandbreite nach dem Ausbruch bestätigt die zunehmende Volatilität und unterstützt den Handel.

Die Bandbreite kann auch auf Altcoins wie Ethereum (ETH) oder Solana (SOL) unter Verwendung der gleichen Prinzipien angewendet werden. Aufgrund der rund umlaufenden Natur der Krypto-Märkte aktualisiert Bandbreiten kontinuierlich und liefert Echtzeit-Einblicke in Volatilitätszyklen.

Häufige Fehlinterpretationen und Best Practices

Ein häufiger Fehler besteht darin, dass eine niedrige Bandbreite einen Ausbruch garantiert. Während Kontraktionen häufig der Volatilitätserweiterungen vorausgehen, kann der Preis weiterhin ohne einen signifikanten Schritt konsolidieren . Händler sollten es vermeiden, Trades einzutragen, die ausschließlich auf einer niedrigen Bandbreite ohne Bestätigung aus Preisaktion oder Volumen basieren.

Weitere Best Practices sind:

• Verwenden einer ausreichenden Lookback -Zeit (z. B. 50–100 Perioden), um die historischen Bandbreitenniveaus zu bewerten
• Einstellen von Bollinger-Bandparametern (z.
• Kombinieren Sie die Bandbreite mit Volumenindikatoren, um die Breakout -Gültigkeit zu bestätigen
• Die Bandbreite über mehrere Zeitrahmen (z. B. 4 Stunden und täglich) für stärkere Signale anwenden

Überoptimierungsparameter für vergangene Daten können zu einer Kurvenanpassung führen und die Wirksamkeit in lebenden Märkten verringern. Die konsistente Anwendung mit diszipliniertem Risikomanagement liefert bessere Ergebnisse.

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt eine aufstrebende Bandbreite im Kryptohandel an? Eine steigende Bandbreite weist darauf hin, dass eine zunehmende Volatilität zunimmt, die häufig bei starken Preistrends oder nach einem Ausbruch aus einer Konsolidierungsphase auftritt. Auf Kryptowährungsmärkten kann dies mit wichtigen Nachrichtenereignissen, Austauschlisten oder makroökonomischen Ankündigungen übereinstimmen.

Kann Bandbreite mit anderen Volatilitätsindikatoren verwendet werden? Ja, die Bandbreite kann mit dem durchschnittlichen Reichweite (ATR) oder dem VIX (VIX) (VIX) in Krypto (wie dem CVOL -Index) kombiniert werden. Die Verwendung mehrerer Volatilitätsmaßnahmen bestätigt zu bestätigen, ob ein Bandbreitensignal mit den breiteren Marktbedingungen ausgerichtet ist.

Ist die Bandbreite auf allen Zeitrahmen wirksam? Die Bandbreite funktioniert an allen Zeitrahmen, aber ihre Interpretation variiert. Bei kürzeren Zeitrahmen (z. B. 5-Minuten-Diagramme) schwankt die Bandbreite häufiger und erfordert strengere Schwellenwerte. Bei täglichen oder wöchentlichen Charts sind Signale seltener, aber oft zuverlässiger.

Wie füge ich meiner Handelsplattform Bandbreite hinzu? Mit den meisten Plattformen wie TradingView oder Metatrader können Sie über die Indikatorbibliothek Bandbreite hinzufügen. Suche nach 'Bandbreite' oder 'Bollinger -Bands Breite'. Wenn Sie nicht verfügbar sind, können Sie es manuell mit der Formel erstellen: (oberes Band - unteres Band) / Mittelband.