Was ist die Bandbreite und wie wird sie mit Bollinger -Bändern verwendet?

Die Bandbreite misst die Volatilität der Bollinger -Bande durch Berechnung des normalisierten Abstands zwischen oberen und unteren Bändern und hilft den Händlern, Squeeze -Setups und potenzielle Ausbrüche zu identifizieren.

Aug 03, 2025 at 11:36 am

Bandbreite im Kontext von Bollinger -Bändern verstehen

Die Bandbreite ist eine abgeleitete Metrik , um den relativen Abstand zwischen den oberen und unteren Bändern von Bollinger -Bändern zu quantifizieren. Es ist kein eigenständiger Indikator, sondern eine normalisierte Repräsentation der Volatilität , die sich von den Bollinger -Bändern widerspiegelt. Bollinger -Bänder selbst bestehen aus drei Zeilen: einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) ** typischerweise über 20 Perioden eingestellt, ein oberes Band positionierte zwei Standardabweichungen über dem SMA und eine untere Bande, die zwei Standardabweichungen unterhalb der SMA befindet. Der Raum zwischen diesen Außenbändern erweitert sich in Zeiten hoher Volatilität und Verträgen während der geringen Volatilität.

Die Bandbreite wird unter Verwendung der Formel berechnet:
(Obere Band - untere Band) / Mittelband (SMA)

Dieses Verhältnis drückt die Bandbreite als Prozentsatz der mittleren Linie aus, sodass Händler die Volatilität über verschiedene Vermögenswerte oder Zeitrahmen auf einer standardisierten Skala vergleichen können. Ein höherer Bandbreitenwert zeigt breitere Banden und somit erhöhte Marktvolatilität an, während ein niedrigerer Wert signalisiert, verengte die Banden und eine verringerte Volatilität. Diese Metrik ist besonders nützlich, da sie eine Preisspannung des Preisspiegels beseitigt und eine konsistente Analyse ermöglicht, ob der Vermögenswert bei 10 oder 1.000 USD gehandelt wird.

Wie die Bandbreite die Marktvolatilität widerspiegelt

Volatilität ist ein Kernkonzept in der technischen Analyse, und die Bandbreite dient als direktes visuelles und quantitatives Maß dafür durch Bollinger -Bänder. Wenn die Marktunsicherheit zu Nachrichtenereignissen, Ertragsberichten oder makroökonomischen Veränderungen steigt - die Standardabweichung von Preisen, die dazu führt, dass die oberen und unteren Bänder nach außen expandieren . Diese Expansion führt zu einer höheren Bandbreite . Umgekehrt werden während der Konsolidierungsphasen oder der Perioden mit geringem Aktivität die Preisbewegungen enger, die Bänder im Zusammenhang mit der mittleren SMA und die Bandbreite erheblich abnimmt .

Händler überwachen die Bandbreite, um potenzielle Ausbruchbedingungen zu identifizieren. Eine längere Periode der sinkenden Bandbreite geht oft vor einem scharfen Preiszug voraus, da der Markt in eine "Spannung" -Phase eintritt. Dieses Phänomen wird manchmal als "Bollinger Band Squeeze" bezeichnet. Wenn die Bandbreite extrem niedrige Werte erreicht, deutet dies darauf hin, dass die Volatilität unterdrückt wird und ein Ausbruch - entweder nach oben oder nach unten - unmittelbar bevorsteht. Die tatsächliche Richtung des Ausbruchs wird nicht allein durch Bandbreite vorhergesagt, sondern seine Kompression signalisiert, dass die Spannung auf dem Markt zunimmt .

Verwenden der Bandbreite, um Squeeze -Setups zu identifizieren

Um die Bandbreite effektiv zum Erkennen von Bollinger -Band -Quetschern zu verwenden, folgen Händler typischerweise einem strukturierten Ansatz. Ziel ist es, extreme Kontraktionen in den Bändern zu erkennen, die explosiven Preisbewegungen vorausgehen können.

• Wenden Sie Bollinger-Bänder (20,2) auf das Preisdiagramm an: Diese Standardeinstellung verwendet eine 20-periodische SMA mit 2 Standardabweichungen.
• Fügen Sie den Bandbreitenindikator zu einem separaten Unterkarten unter dem Preis hinzu: Dies kann manuell mit der Formel oder über integrierte Tools in Plattformen wie TradingView oder Metatrader erfolgen.
• Setzen Sie die Referenzniveaus für hohe und niedrige Bandbreite: Viele Händler verwenden historische Perzentilschwellen , wie die niedrigsten 10% der Bandbreitenwerte in den letzten 6 Monaten, um einen "Quetsch" zu definieren.
• Überwachungsmonitor : Wenn die Bandbreite unter den definierten Schwellenwert fällt , zeigt sie, dass sich ein potenzieller Drücken bildet.
• Warten Sie auf Bestätigung : Es wird ein Ausbruch bestätigt, wenn der Preis außerhalb des oberen oder unteren Bollingerbands nach dem Quetschen schließt .

Diese Methode ermöglicht es Händlern, die Volatilitätserweiterungen vor ihrer Auftreten zu antizipieren . Die Kombination aus niedriger Bandbreite und einem anschließenden Preisausbruch wird häufig als Signal verwendet, um Geschäfte in Richtung des Ausbruchs zu betreten, wobei Stop-Loss-Bestellungen direkt in das gegenüberliegende Band aufgegeben werden.

Bandbreite Divergenz und Trendbestätigung

Über die Erkennung hinaus kann die Bandbreite auch verwendet werden, um die Divergenz zwischen Volatilität und Preistrends zu analysieren . Wenn der Preis beispielsweise höhere Höhen macht, während die Bandbreite niedrigere Höchststände erzielt, deutet diese bärische Divergenz darauf hin, dass die Volatilität die Aufwärtsprei Bewegung nicht unterstützt. Es kann auf eine schwächende Impuls und eine mögliche Umkehrung hinweisen.

In ähnlicher Weise bedeutet in einem Abwärtstrend, wenn der Preis niedrigere Tiefststände erreicht, die Bandbreite jedoch zu steigen beginnt, eine zunehmende Volatilität am Nachteil, was einen beschleunigten Verkaufsdruck oder eine Kapitulationsphase signalisieren könnte. Diese Art der Analyse hilft Händlern , die Stärke der laufenden Trends zu bewerten . Ein anhaltender Anstieg der Bandbreite während eines Trends bestätigt oft, dass der Umzug eine starke Dynamik aufweist, während eine rückläufige Bandbreite während eines Trends darauf hindeutet, dass der Umzug Dampf verliert.

Die Bandbreite ist besonders effektiv in Kombination mit Preisaktionensignalen wie Kerzenmustern oder Volumenspitzen, um falsche Ausbrüche zu filtern. Beispielsweise hat ein Ausbruch nach einer niedrigen Bandbreite mehr Gewicht, wenn sie von einem starken Volumenstaus und einem Schlusskurs weit über die Band hinausgeht .

Praktische Implementierung der Bandbreite in Handelsplattformen

Die Implementierung der Bandbreite in beliebten Handelsplattformen erfordert entweder eine manuelle Berechnung oder die Verwendung vorgefertigter Skripte.

• In TradingView : Suchen Sie nach "Bandbreite" in der Pine -Skript -Indikator -Bibliothek und fügen Sie es Ihrem Diagramm hinzu. Schreiben Sie alternativ ein benutzerdefiniertes Skript mit der Formel:
  bandWidth = (bb_upper - bb_lower) / sma_source
  
  wobei bb_upper und bb_lower die Bollinger -Bandwerte sind.
• In Metatrader 4/5 : Verwenden Sie einen benutzerdefinierten MQ4/MQ5 -Indikator , der die Bandbreite berechnet, oder codieren Sie sie unter Verwendung von MQL, indem Sie die Bollinger -Banden definieren und das Verhältnis berechnen.
• Setzen Sie visuelle Warnungen : Konfigurieren Sie die Plattform, um Sie zu benachrichtigen, wenn die Bandbreite unter einem bestimmten Schwellenwert (z. B. 0,05 oder 5%) kreuzt.
• Überlagerung mit Bollinger-Bändern : Stellen Sie sicher, dass beide Indikatoren für die Echtzeit-Korrelationsanalyse auf demselben Diagramm-Setup sichtbar sind.

Einige fortgeschrittene Händler normalisieren die Bandbreite über ein Rollfenster (z. B. 0–100 Skala), um die Interpretation zu vereinfachen. Dies beinhaltet die Verwendung der höchsten und niedrigsten Bandbreitenwerte über einen Lookback -Zeitraum (z. B. 200 Balken), um einen relativen Bandbreitenoszillator zu erstellen, ähnlich dem IGLE -B -Indikator.

Gemeinsame Fehlinterpretationen und Risikomanagement

Ein häufiger Fehler besteht darin, dass eine niedrige Bandbreite einen Ausbruch garantiert . Während es auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer erhöhten Volatilität hinweist, gibt es nicht das Timing oder eine Richtung an. Händler müssen vermeiden, in die in Bandbreitenkontraktion basierende Positionen einzugeben.

• Verwenden Sie Bestätigungssignale : Warten Sie auf den Preis, um vor dem Schauspiel die Bollinger -Band abzuschließen .
• Anmelden Stop-Loss-Bestellungen : Platzieren Sie Stopps direkt in das gegenüberliegende Band oder basierend auf den jüngsten Schwungpunkten.
• Vermeiden Sie Übernimmt : Kombinieren Sie die Bandbreite mit Trendindikatoren (z. B. MACD, RSI) oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus für höhere Konfidenz-Setups.

Die Bandbreite ist eine Verzögerungsmaßnahme , da sie sich auf bewegliche Durchschnittswerte und Standardabweichungen stützt. Schnelle Preisspikes können verzögerte Reaktionen in den Bändern und Bandbreitenlesungen verursachen. Daher sollte es nicht isoliert verwendet werden, insbesondere in geringen Flüssigkeiten oder stark manipulierten Märkten wie bestimmten Altcoins.

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FAQs

Was ist die typische Lookback -Zeit zur Berechnung der Bandbreite?

Der Standard -Lookback -Zeitraum richtet sich an die Bollinger -Bänder, die 20 Perioden beträgt. Händler können dies jedoch je nach Strategie auf 10, 50 oder sogar 100 Perioden anpassen. Die Bandbreitenberechnung selbst verwendet den gleichen Zeitraum wie die zugrunde liegenden Bollinger -Bänder.

Kann Bandbreite auf allen Zeitrahmen verwendet werden?

Ja, die Bandbreite ist in allen Zeitrahmen anwendbar , von 1-minütigen Diagrammen bis zu wöchentlichen Charts. Die Interpretation variiert jedoch - schärfe Zeitrahmen können häufig, aber lautstarke Quetschungen zeigen, während höhere Zeitrahmen weniger, aber zuverlässigere Signale produzieren.

Wie unterscheidet sich die Bandbreite von %b?

Die Bandbreite misst die Volatilität über die Bandbreite , während %B angibt , wo der Preis relativ zu den Bändern ist (z. B. oberhalb der oberen Bande unter der unteren Bande). Sie sind komplementär: %b zeigt die Preisposition , die Bandbreite zeigt Volatilitätsniveau .

Ist die Bandbreite in den Bereichen Märkte wirksam?

Ja, in den Bereichen Märkte bleibt die Bandbreite häufig moderat und stabil und spiegelt eine konsistente Volatilität wider. Es wird am wertvollsten beim Übergang von niedrigen zu hohen Messungen und signalisiert das Ende der rangegebundenen Bedingungen und das mögliche Ausbruch.