Qu'est-ce que la bande passante et comment est-elle utilisée avec les bandes de Bollinger?

La bande passante mesure la volatilité de la bande de Bollinger en calculant la distance normalisée entre les bandes supérieures et inférieures, aidant les traders à identifier les configurations de compression et les éruptions potentielles.

Aug 03, 2025 at 11:36 am

Comprendre la bande passante dans le contexte des groupes de Bollinger

La bande passante est une métrique dérivée utilisée pour quantifier la distance relative entre les bandes supérieures et inférieures des bandes de Bollinger. Ce n'est pas un indicateur autonome mais plutôt une représentation normalisée de la volatilité, comme le reflète les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger elles-mêmes se composent de trois lignes: une moyenne mobile simple (SMA) ** généralement réglée sur 20 périodes, une bande supérieure positionnée deux écarts-types au-dessus du SMA et une bande inférieure située deux écarts-types en dessous du SMA. L'espace entre ces bandes externes se développe pendant les périodes de volatilité élevée et de contrats pendant la faible volatilité.

La bande passante est calculée à l'aide de la formule:
(Bande supérieure - bande inférieure) / bande intermédiaire (SMA)

Ce ratio exprime la largeur de la bande en pourcentage de la ligne médiane, permettant aux commerçants de comparer la volatilité entre différents actifs ou délais à l'échelle standardisée. Une valeur de bande passante plus élevée indique des bandes plus larges et donc une volatilité du marché élevée , tandis qu'une valeur inférieure signale les bandes rétrécies et la volatilité réduite. Cette métrique est particulièrement utile car elle supprime les biais au niveau des prix, permettant une analyse cohérente si l'actif se négocie à 10 $ ou 1 000 $.

Comment la bande passante reflète la volatilité du marché

La volatilité est un concept de base dans l'analyse technique, et la bande passante sert de mesure visuelle et quantitative directe de celui-ci à travers des bandes de Bollinger. Lorsque l'incertitude du marché augmente - en raison d'événements d'actualités, de rapports sur les bénéfices ou de changements macroéconomiques - l'écart type des hausses de prix, ce qui fait que les bandes supérieures et inférieures se développent vers l'extérieur . Cette expansion conduit à une lecture de bande passante plus élevée . À l'inverse, pendant les phases de consolidation ou les périodes de faible activité, les mouvements des prix deviennent plus serrés, les bandes se contractent vers le SMA moyen et la bande passante diminue considérablement .

Les commerçants surveillent la bande passante pour identifier les conditions d'évasion potentielles . Une période prolongée de baisse de la bande passante précède souvent un mouvement de prix net, car le marché entre une phase de «bobinage». Ce phénomène est parfois appelé une «serre du groupe de Bollinger» . Lorsque la bande passante atteint des niveaux extrêmement faibles , il suggère que la volatilité est supprimée et une évasion - vers le haut ou vers le bas - peut être imminente. La direction réelle de la cassure n'est pas prédite par la bande passante seule, mais ses signaux de compression augmentent la tension sur le marché.

Utilisation de la bande passante pour identifier les configurations de compression

Pour utiliser efficacement la bande passante pour détecter les pressions de la bande de Bollinger , les traders suivent généralement une approche structurée. L'objectif est de repérer des contractions extrêmes dans les bandes qui peuvent précéder les mouvements de prix explosifs.

• Appliquez des bandes de Bollinger (20,2) au graphique de prix: ce paramètre standard utilise un SMA de 20 périodes avec 2 écarts-types.
• Ajoutez l'indicateur de bande passante à un sous-groupe séparé en dessous du prix: cela peut être fait manuellement à l'aide de la formule ou via des outils intégrés dans des plates-formes comme TradingView ou MetaTrader.
• Définir les niveaux de référence pour une bande passante élevée et faible: de nombreux commerçants utilisent des seuils de centile historiques , tels que les 10% les plus bas des valeurs de bande passante au cours des 6 derniers mois, pour définir une «compression».
• Surveiller pour la contraction : lorsque la bande passante tombe en dessous du seuil défini , il indique qu'une pression potentielle se forme.
• Attendez la confirmation : une évasion est confirmée lorsque le prix se ferme à l'extérieur de la bande de Bollinger supérieure ou inférieure après la compression.

Cette méthode permet aux traders d' anticiper les extensions de volatilité avant leur n'encevoir. La combinaison de la bande passante basse et d'une cassure de prix ultérieure est souvent utilisée comme signal pour entrer des métiers en direction de la cassure, avec des ordres de pertes placés juste à l'intérieur de la bande opposée.

Divergence de la bande passante et confirmation de tendance

Au-delà de la détection de compression, la bande passante peut également être utilisée pour analyser la divergence entre la volatilité et les tendances des prix. Par exemple, si le prix fait des sommets plus élevés tandis que la bande passante augmente les sommets plus bas , cette divergence baissière suggère que la volatilité ne prend pas en charge le mouvement des prix à la hausse. Il peut indiquer un affaiblissement de l'élan et une inversion potentielle.

De même, dans une tendance à la baisse, si le prix atteint des bas inférieurs mais que la bande passante commence à augmenter , cela implique une augmentation de la volatilité à la baisse, ce qui pourrait signaler une pression de vente accélérée ou une phase de capitulation. Ce type d'analyse aide les commerçants à évaluer la force des tendances en cours. Une augmentation soutenue de la bande passante pendant une tendance confirme souvent que cette décision a une forte élan, tandis qu'une bande passante en baisse pendant une tendance peut suggérer que la décision est de perdre de la vapeur.

La bande passante est particulièrement efficace lorsqu'elle est combinée avec des signaux d'action des prix , tels que des modèles de chandelles ou des pointes de volume, pour filtrer les fausses éruptions. Par exemple, une évasion à la suite d'une lecture de bande passante faible a plus de poids si elle est accompagnée d'une forte augmentation de volume et d'un prix de clôture bien au-delà de la bande .

Mise en œuvre pratique de la bande passante dans les plateformes de trading

La mise en œuvre de la bande passante dans les plates-formes de trading populaires nécessite soit un calcul manuel, soit l'utilisation de scripts prédéfinis.

• Dans TradingView : Recherchez la «bande passante» dans la bibliothèque d'indicateurs de script Pine et ajoutez-le à votre graphique. Alternativement, écrivez un script personnalisé à l'aide de la formule:
  bandWidth = (bb_upper - bb_lower) / sma_source
  
  où bb_upper et bb_lower sont les valeurs de la bande de Bollinger.
• Dans MetaTrader 4/5 : utilisez un indicateur personnalisé MQ4 / MQ5 qui calcule la bande passante ou le code en utilisant MQL en définissant les bandes de Bollinger et en informant le rapport.
• Définissez des alertes visuelles : configurez la plate-forme pour vous informer lorsque la bande passante traverse un certain seuil (par exemple, 0,05 ou 5%).
• Superposition avec les bandes de Bollinger : assurez-vous que les deux indicateurs sont visibles sur la même configuration de graphique pour l'analyse de corrélation en temps réel .

Certains commerçants avancés normalisent la bande passante sur une fenêtre de roulement (par exemple, échelle 0–100) pour faciliter l'interprétation. Cela implique d'utiliser les valeurs de bande passante les plus élevées et les plus basses sur une période de look (par exemple, 200 barres) pour créer un oscillateur de bande passante relatif , similaire à l'indicateur% B.

Interprétations erronées et gestion des risques courantes

Une erreur fréquente consiste à supposer que la bande passante basse garantit une évasion . Bien qu'il indique une forte probabilité d'augmentation de la volatilité, il ne spécifie pas le calendrier ni la direction . Les commerçants doivent éviter de saisir des positions prématurément en fonction uniquement de la contraction de la bande passante.

• Utilisez des signaux de confirmation : attendez que le prix se ferme au-delà de la bande de Bollinger avant d'agir.
• Appliquer les ordres de stop-loss : les arrêts de place juste à l'intérieur de la bande opposée ou sur la base de points de swing récents.
• Évitez la dépendance excessive : combinez la bande passante avec des indicateurs de tendance (par exemple, MACD, RSI) ou des niveaux de support / résistance pour des configurations de confiance plus élevée.

La bande passante est une mesure à la traîne car elle repose sur les moyennes mobiles et l'écart type. Les pics de prix rapides peuvent provoquer des réactions retardées dans les bandes et les lectures de bande passante. Par conséquent, il ne doit pas être utilisé isolément, en particulier dans la faible liquidité ou les marchés hautement manipulés tels que certains altcoins.

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FAQ

Quelle est la période de recherche typique utilisée pour calculer la bande passante?

La période de look standard s'aligne sur le réglage des bandes de Bollinger, qui est de 20 périodes . Cependant, les commerçants peuvent ajuster cela à 10, 50 ou même 100 périodes en fonction de leur stratégie. Le calcul de la bande passante lui-même utilise la même période que les bandes de Bollinger sous-jacentes.

La bande passante peut-elle être utilisée sur tous les délais?

Oui, la bande passante est applicable sur tous les délais , des graphiques d'une minute aux graphiques hebdomadaires. Cependant, l'interprétation varie - les délais plus courts peuvent montrer des compressions fréquentes mais bruyantes , tandis que des délais plus élevés produisent des signaux moins mais plus fiables .

En quoi la bande passante diffère-t-elle de% b?

La bande passante mesure la volatilité via la largeur de la bande , tandis que% B indique où le prix est relatif aux bandes (par exemple, au-dessus de la bande supérieure, en dessous de la bande inférieure). Ils sont complémentaires:% B montre la position des prix , la bande passante montre le niveau de volatilité .

La bande passante est-elle efficace sur les marchés de la direction?

Oui, sur les marchés de la direction, la bande passante reste souvent modérée et stable , reflétant une volatilité cohérente. Il devient le plus précieux lors de la transition des lectures faibles à élevées , signalant la fin des conditions liées à la plage et une évasion potentielle.