什么是带宽，布林乐队如何使用？

带宽通过计算上和下带之间的归一化距离来测量Bollinger带的波动率，从而帮助交易者确定挤压设置和潜在的突破。

2025/08/03 11:36

在布林乐队的背景下了解带宽

带宽是一种衍生的度量，用于量化布林带的上和下带之间的相对距离。它不是独立的指示器，而是布林带反射的波动率的标准化表示。布林乐队本身由三行组成：一个简单的移动平均线（SMA）**通常设置为20个周期，一个上部带定位了SMA上方的两个标准偏差，并且一个下部带位于SMA以下的两个标准偏差。这些外带之间的空间在高波动率的高波动性和合同期间扩展。

使用公式计算带宽：
（上带 - 下带） /中间乐队（SMA）

该比率将带宽表示为中线的百分比，使交易者能够以标准化的规模比较不同资产或时间范围的波动率。更高的带宽值表示较大的频带，从而提高市场波动率，而较低的价值信号缩小频带和降低的波动性。该指标特别有用，因为它消除了价格级别的偏见，可以一致分析资产的交易价格为10美元还是1,000美元。

带宽如何反映市场波动

波动率是技术分析中的核心概念，带宽可以作为通过Bollinger带的直接视觉和定量度量。当市场不确定性增加（新闻事件，收益报告或宏观经济转变）时，价格上涨的标准偏差会导致上下频段向外扩展。这种扩展会导致更高的带宽读数。相反，在合并阶段或低活动期间，价格变动变得更紧，乐队朝向中间SMA收缩，带宽大幅下降。

贸易商监视带宽，以确定潜在的突破条件。在市场进入“盘绕”阶段时，长时间的带宽下降通常会在价格上涨之前。这种现象有时被称为“布林乐队挤压” 。当带宽达到极低的水平时，这表明波动性被抑制，并且突破（向上或向下）可能是即将发生的。仅凭带宽就不会预测突破的实际方向，但是其压缩信号会增加市场的紧张局势。

使用带宽来识别挤压设置

为了有效地使用带宽来检测布林带挤压，交易者通常遵循结构化方法。目的是在乐队中发现可能发生爆炸性价格转移的极端收缩。

• 将布林带（20,2）应用于价格图表：此标准设置使用具有2个标准偏差的20个周期SMA。
• 将带宽指示器添加到价格下方的单独子图中：可以使用公式或通过诸如TradingView或Metatrader等平台中的内置工具手动完成。
• 设定高带宽和低带宽的参考水平：许多交易者使用历史百分位数阈值，例如过去6个月的带宽值的最低10％，以定义“挤压”。
• 监测器的收缩：当带宽低于定义的阈值以下时，它表明可能形成潜在的挤压。
• 等待确认：当价格在挤压后，当价格在上或下布林带外关闭时，就会确认突破。

这种方法使交易者可以在发生之前预测波动率的扩展。低带宽和随后的价格突破的组合通常被用作朝着突破方向输入交易的信号，而停止损失订单则位于相反的频段内。

带宽差异和趋势确认

除了挤压检测之外，带宽也可用于分析波动率和价格趋势之间的差异。例如，如果价格在带宽较高时提高高点，则这种看跌差异表明波动性不支持上涨的价格转移。它可能表明动量减弱和潜在的逆转。

同样，在下降趋势中，如果价格达到较低的低点，但带宽开始上升，则意味着下跌的波动性增加，这可能会提示加速销售压力或投降阶段。这种类型的分析有助于交易者评估持续趋势的强度。在趋势中，带宽的持续增长通常证实，这一举动具有强大的动力，而在趋势中的带宽下降可能表明这一举动正在失去蒸汽。

当与价格动作信号（例如烛台图案或音量尖峰）结合使用以滤除虚假突破时，带宽特别有效。例如，如果较低的带宽读数的突破，则如果伴随着强劲的音量增加和远远超出乐队的收盘价，则会增加重量。

交易平台中带宽的实际实施

在流行的交易平台中实现带宽需要手动计算或使用预构建的脚本。

• 在TradingView ：在Pine脚本指示器库中搜索“带宽”，并将其添加到图表中。或者，使用公式编写自定义脚本：
  bandWidth = (bb_upper - bb_lower) / sma_source

bb_upper和bb_lower是Bollinger带值。
• 在Metatrader 4/5中：使用MQ4/MQ5自定义指示器，该指示器通过定义Bollinger频段并计算比率来计算带宽或使用MQL代码。
• 设置视觉警报：配置平台以通知您，当带宽横穿一定阈值以下（例如，0.05或5％）。
• 用布林带覆盖：确保在同一图表设置中可见两个指标，以进行实时相关分析。

一些高级交易者在滚动窗口（例如0-100比例）上标准化带宽，以使解释更加容易。这涉及在回顾周期（例如200个bar）中使用最高和最低带宽值来创建相对带宽振荡器，类似于％b指示器。

常见的误解和风险管理

经常出现的错误是假设低带宽可以保证突破。虽然它表明波动性增加的可能性很高，但并未指定时间或方向。交易者必须避免仅根据带宽收缩过早进入职位。

• 使用确认信号：等待价格在表演之前关闭超越布林乐队。
• 应用止损订单：位于相反的乐队内部或基于最近的秋千点。
• 避免过度依赖：将带宽与趋势指标（例如MACD，RSI）或支持/电阻水平相结合，以供高于信心设置。

带宽是一个滞后措施，因为它依赖于移动平均值和标准偏差。快速价格尖峰会导致乐队和带宽读数的延迟反应。因此，不应孤立地使用它，尤其是在低流动性或高度操纵的市场（例如某些山寨币）中。

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常见问题解答

用于计算带宽的典型回顾期是什么？

标准回顾周期与布林乐队设置相一致，即20个周期。但是，交易者可以根据其策略将其调整为10、50甚至100个时期。带宽计算本身使用与基础散孔带相同的时期。

可以在所有时间表上使用带宽吗？

是的，从1分钟的图表到每周图表，带宽适用于所有时间表。但是，解释有所不同 - 海布时间范围可能显示出频繁但嘈杂的挤压，而较高的时间范围会产生更少但更可靠的信号。

带宽与％b有何不同？

带宽测量通过频带宽度的波动率，而％b表示价格相对于频带（例如，上频带上方，下部频段以下）。它们是互补的：％b显示价格位置，带宽显示波动率水平。

带宽在市场上有效吗？

是的，在市场范围内，带宽通常保持中等和稳定，反映出一致的波动。从低读数到高读数时，它变得最有价值，这标志着距离结合条件的结束和潜在的突破。