대역폭이란 무엇이며 Bollinger 밴드에서 어떻게 사용됩니까?

대역폭은 상단과 하부 대역 사이의 정규화 된 거리를 계산하여 볼린저 밴드 변동성을 측정하여 트레이더가 스퀴즈 설정과 잠재적 탈주를 식별 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/08/03 11:36

Bollinger 밴드의 맥락에서 대역폭 이해

대역폭은 볼린저 밴드의 상부 대역과 하부 대역 사이의 상대 거리를 정량화하는 데 사용되는 파생 된 메트릭 입니다. 그것은 독립형 표시기가 아니라 볼린저 밴드에 의해 반영된 변동성의 정규화 된 표현 입니다. Bollinger 밴드 자체는 3 줄로 구성됩니다. SMA (Simple Moving Average) **는 일반적으로 20 기간에 걸쳐 설정되었으며, 상단 밴드는 SMA 위에 2 개의 표준 편차를 배치하고, 하부 밴드는 SMA 아래에 두 개의 표준 편차에 위치합니다. 이 외부 밴드 사이의 공간은 변동성이 높고 변동성이 낮은 동안 수축 기간 동안 확장됩니다.

대역폭은 공식을 사용하여 계산됩니다.
(상단 밴드 - 하단 밴드) / 미들 밴드 (SMA)

이 비율은 밴드 너비를 중간 라인의 백분율로 표현하여 트레이더가 표준화 된 척도에서 다른 자산이나 기간간의 변동성을 비교할 수있게합니다. 대역폭 값이 높을수록 밴드가 더 넓고 시장 변동성이 높아지는 반면, 낮은 가치는 밴드를 좁히고 변동성을 줄입니다. 이 메트릭은 가격 수준 편견을 제거하기 때문에 특히 유용하여 자산이 $ 10 또는 $ 1,000에서 거래되는지 일관된 분석을 허용합니다.

대역폭이 시장 변동성을 반영하는 방법

변동성은 기술 분석의 핵심 개념이며, 대역폭은 Bollinger 밴드를 통해 직접적인 시각적 및 정량적 척도 역할을합니다. 뉴스 이벤트, 수입 보고서 또는 거시 경제 변화에 대한 시장 불확실성이 증가하면 가격의 표준 편차가 상승하여 상위 및 하위 대역이 바깥쪽으로 확장됩니다 . 이 확장은 더 높은 대역폭 판독 으로 이어집니다. 반대로, 통합 단계 또는 낮은 활성 기간 동안 가격 변동이 더 단단 해지고, 밴드는 중간 SMA를 향해 계약을 맺고 , 대역폭이 크게 감소합니다 .

트레이더는 대역폭을 모니터링하여 잠재적 인 브레이크 아웃 조건을 식별합니다. 시장이 '코일 링'단계로 들어 오면서 대역폭 감소 의 장기적인 기간은 종종 급격한 가격 이동보다 우선합니다. 이 현상은 때때로 '볼린저 밴드 스퀴즈' 라고도합니다. 대역폭이 매우 낮은 수준 에 도달하면 변동성이 억제되고 상향 또는 하향이 임박 할 수 있음을 시사합니다. 브레이크 아웃의 실제 방향은 대역폭만으로 예측되지 않지만 압축 신호는 시장에서 긴장을 증가시킵니다 .

대역폭을 사용하여 스퀴즈 설정을 식별합니다

Bollinger 밴드 Squeezes를 감지하기 위해 대역폭을 효과적으로 사용하기 위해 트레이더는 일반적으로 구조화 된 접근 방식을 따릅니다. 목표는 폭발적인 가격 이동에 앞서 밴드에서 극도의 수축을 발견하는 것입니다.

• 가격 차트에 Bollinger Bands (20,2)를 적용하십시오 .이 표준 설정은 2 개의 표준 편차가있는 20 개의 기간 SMA를 사용합니다.
• 대역폭 표시기를 가격 아래의 별도의 하위 차트에 추가하십시오 . 이는 TradingView 또는 Metatrader와 같은 플랫폼의 공식 또는 내장 도구를 통해 수동으로 수행 할 수 있습니다.
• 대역폭이 높고 낮은 대역폭에 대한 기준 레벨 설정 : 많은 트레이더는 지난 6 개월 동안 대역폭 값의 최저 10%와 같은 역사적 백분위 수분 임계 값을 사용하여 '스퀴즈'를 정의합니다.
• 수축 모니터링 : 대역폭이 정의 된 임계 값 아래로 떨어지면 잠재적 스퀴즈가 형성되고 있음을 나타냅니다.
• 확인을 기다리십시오 : 스퀴즈 후 상단 또는 하부 볼린저 밴드 밖에서 가격이 닫히면 탈주가 확인됩니다.

이 방법을 사용하면 거래자가 발생하기 전에 변동성 확장을 예상 할 수 있습니다. 낮은 대역폭과 그 이후의 가격 방전 의 조합은 종종 반대쪽 밴드 내부에 배치 된 스톱 손실 주문과 함께 브레이크 아웃 방향으로 거래를 시작하는 신호로 사용됩니다.

대역폭 발산 및 추세 확인

스퀴즈 감지 외에도 대역폭을 사용하여 변동성과 가격 추세 사이의 발산을 분석 할 수 있습니다. 예를 들어, 대역폭이 더 낮은 가격 으로 가격이 높아지는 경우,이 약세의 발산은 변동성이 상승 가격 이동을 지원하지 않는다는 것을 시사합니다. 약화 운동량과 잠재적 인 반전을 나타낼 수 있습니다.

마찬가지로, 하락세에서 가격이 낮은 최저치에 도달하지만 대역폭이 상승 하기 시작하면 단점의 변동성이 증가하여 판매 압력 이나 항복 단계를 신호 할 수 있습니다. 이러한 유형의 분석은 거래자가 진행중인 트렌드의 강점을 평가하는 데 도움이됩니다. 추세 중 대역폭의 지속적인 증가는 종종 움직임이 강한 추진력을 가지고 있음을 확인하는 반면, 추세 중 대역폭 감소는 움직임이 증기를 잃고 있음을 시사 할 수 있습니다.

대역폭은 촛대 패턴 또는 볼륨 스파이크와 같은 가격 행동 신호와 결합하여 허위 브레이크 아웃을 필터링 할 때 특히 효과적입니다. 예를 들어, 낮은 대역폭 판독 후의 탈주는 강력한 볼륨 서지 와 밴드를 넘어서는 마감 가격이 동반되면 더 많은 무게를 가져옵니다.

거래 플랫폼에서 대역폭의 실질적인 구현

인기있는 거래 플랫폼에서 대역폭을 구현하려면 수동 계산 또는 사전 제작 된 스크립트 사용이 필요합니다.

• TradingView : Pine Script Indicator 라이브러리 에서 '대역폭'을 검색하고 차트에 추가하십시오. 또는 공식을 사용하여 사용자 정의 스크립트를 작성하십시오.
  bandWidth = (bb_upper - bb_lower) / sma_source
  
  여기서 bb_upper 및 bb_lower 는 Bollinger 대역 값입니다.
• Metatrader 4/5 : Bollinger 대역을 정의하고 비율을 계산하여 대역폭을 계산하는 MQ4/MQ5 사용자 정의 표시기를 사용하거나 MQL을 사용하십시오.
• 시각적 알림 설정 : 대역폭이 특정 임계 값 (예 : 0.05 또는 5%) 아래로 넘어갈 때 알리도록 플랫폼을 구성합니다.
• Bollinger 대역으로 오버레이 : 실시간 상관 분석을 위해 동일한 차트 설정에서 두 지표가 모두 표시되도록하십시오.

일부 고급 트레이더는 롤링 윈도우 (예 : 0–100 스케일)를 통해 대역폭을 정규화하여 해석을보다 쉽게 만들 수 있습니다. 여기에는 룩백 기간 (예 : 200 바)에서 가장 높고 가장 낮은 대역폭 값을 사용하여 %B 표시기와 유사한 상대 대역폭 발진기를 만듭니다.

일반적인 오해 및 위험 관리

빈번한 실수는 낮은 대역폭이 탈주를 보장한다고 가정하는 것입니다. 변동성이 높아질 확률이 높지만 타이밍이나 방향을 지정하지는 않습니다. 거래자는 대역폭 수축만으로 조기에 입장을하지 않아야합니다.

• 확인 신호 사용 : 행동하기 전에 Bollinger 밴드를 넘어 가격이 닫히기를 기다립니다.
• 스톱 손실 주문을 적용하십시오 : 장소 정류장은 반대 밴드 바로 내부 또는 최근 스윙 포인트를 기준으로 정지합니다.
• 과도한 관계를 피하십시오 : 대역폭과 트렌드 표시기 (예 : MACD, RSI) 또는 신뢰도 높은 설정을위한 지원/저항 수준을 결합하십시오.

대역폭은 이동 평균 및 표준 편차에 의존하기 때문에 지연 척도 입니다. 빠른 가격 스파이크는 밴드와 대역폭 판독 값에서 지연된 반응을 일으킬 수 있습니다. 따라서, 특히 특정 altcoins와 같은 낮은 액체 또는 조작 된 시장 에서는 독립적으로 사용해서는 안됩니다.

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FAQ

대역폭 계산에 사용되는 일반적인 룩백 기간은 얼마입니까?

표준 룩백 기간은 Bollinger Bands 설정과 일치합니다. 그러나 거래자는 전략에 따라 이것을 10, 50 또는 100 기간으로 조정할 수 있습니다. 대역폭 계산 자체는 기본 볼린저 밴드와 같은 기간을 사용합니다.

모든 시간대에 대역폭을 사용할 수 있습니까?

예, 대역폭은 1 분 차트에서 매주 차트에 이르기까지 모든 기간 동안 적용됩니다 . 그러나 해석은 다양합니다. 더 짧은 기간은 빈번하지만 시끄러운 압박을 보일 수 있지만, 더 높은 기간은 더 적고 안정적인 신호를 생성합니다.

대역폭은 %B와 어떻게 다릅니 까?

대역폭은 밴드 너비를 통한 변동성을 측정하는 반면 %B는 가격이 밴드와 관련된 위치 (예 : 상단 밴드 위, 하부 대역 아래)를 나타냅니다. 그들은 보완 적입니다 : %b는 가격 위치를 보여주고, 대역폭은 변동성 수준을 보여줍니다.

대역폭은 범위의 시장에서 효과적입니까?

그렇습니다. 범위의 시장에서 대역폭은 종종 일관된 변동성을 반영하는 중간 정도의 안정적으로 남아 있습니다. 낮은 판독 값에서 높은 판독 값으로 전환 할 때 범위 바운드 조건의 끝과 잠재적 탈주를 알릴 때 가장 가치가 있습니다.