定量交易簡介：5種勝過市場的簡單策略

定量交易使用數學模型來做出決策，旨在消除情緒並提高效率。這是在加密市場中表現優於表現的五種策略。

2025/05/24 23:42

定量交易通常稱為算法交易或系統交易，是一種使用數學模型和算法來做出交易決策的方法。這種方法旨在從交易過程中消除人類情緒，從而提高效率並有可能提高回報。在本文中，我們將探討五種簡單的定量交易策略，這些策略可以幫助您在加密貨幣領域的市場上超越市場。

平均歸還策略

平均歸還策略基於以下原則：價格隨著時間的推移往往會恢復其歷史平均水平。該策略假定，如果加密貨幣的價格顯著偏離了其平均值，則最終將重返該均值。

要實施平均歸還策略，您需要遵循以下步驟：

• 計算您感興趣的加密貨幣的歷史平均價格。這可以在您認為相關的時期（例如30、60或90天）完成。
• 實時監視加密貨幣的當前價格。
• 確定當前價格何時顯著偏離歷史平均水平。一個常見的措施是，當價格移動兩個以上的標準偏差遠離平均值時。
• 如果價格明顯低於平均值，則執行買入訂單，預計它將恢復到平均水平。
• 如果價格顯著高於平均值，則執行賣出訂單，預計該價格將恢復到平均水平。

該策略在揮發性的加密貨幣市場上可以有效，在那裡價格可以廣泛擺動，但通常會恢復到更穩定的水平。

動量交易策略

動量交易是一種旨在利用現有市場趨勢的策略。這個想法是購買向上勢頭表現出來的加密貨幣，並出售向下勢頭的勢頭。

要實施動量交易策略，請遵循以下步驟：

• 確定加密貨幣的趨勢。這可以通過分析設定期（例如10或20天）的價格變動來完成。
• 使用技術指標，例如相對強度指數（RSI）或移動平均收斂差異（MACD）來確認趨勢。
• 購買表現出強大勢頭的加密貨幣。尋找那些持續上升並具有高RSI或看漲的MACD信號的人。
• 出售表現出強勁向下勢頭的加密貨幣。這些是始終落下且具有低RSI或看跌MACD信號的。

在快節奏的加密市場中，動量交易可能特別有效，趨勢可以持續數週甚至幾個月。

套利策略

套利是一種策略，涉及在價格較低的一個交易所購買加密貨幣，同時在價格更高的另一個交易所出售它。該策略利用不同交易所之間的價格差異以產生利潤。

要實施套利策略，請遵循以下步驟：

• 實時監視跨多個交換的同一加密貨幣的價格。
• 確定價格差異，其中一個交易所的價格明顯低於另一個交易所的價格。
• 以較低的價格在交易所執行買入訂單，並以更高的價格在交易所上同時出售訂單。
• 說明交易費用和轉讓時間，以確保套利機會保持盈利。

如果正確執行，套利可能是一種低風險的策略，但是它需要快速準確的數據才能利用短暫的價格差異。

統計套利策略

統計套利是一種更複雜的套利形式，涉及使用統計方法來識別相對於彼此相對於彼此定價錯誤的加密貨幣對。該策略旨在從這些價格的融合中獲利。

要實施統計套利策略，請遵循以下步驟：

• 識別歷史上一起移動的對成對或一組加密貨幣。這可以通過計算其價格變動之間的相關性來完成。
• 計算選定對或組價格之間的利差。
• 監視差距與其歷史平均水平的重大偏差。
• 購買表現不佳的加密貨幣，當價差顯著擴大時，出售優於的加密貨幣。
• 當差異縮小到其歷史平均水平時，關閉位置，從而從融合中獲利。

統計套利可以在加密市場上有效，在加密市場中，不同的加密貨幣之間的相關性可能很強，但也會可能會突然變化。

市場製造策略

市場製造是一種策略，涉及通過在特定價格水平下訂購買賣來為市場提供流動性。做市商從出價和詢問價格之間的差價中獲利。

要實施市場製作策略，請遵循以下步驟：

• 選擇一個加密貨幣和可以操作的交換。
• 確定出價並詢問您下訂單的價格。這些應該足夠接近當前的市場價格以吸引交易，但相距甚遠，可以產生利潤。
• 以競標價格下達購買訂單，並以詢問價格出售訂單。
• 根據市場條件監視和調整訂單。根據市場的波動，您可能需要收緊或擴大利差。
• 執行交易被填補並補充您的訂單以維持流動性。

在加密貨幣市場中，市場建設可能是穩定的收入來源，尤其是在較少差異的流動性交流中。

常見問題

問：這些策略可以自動化嗎？

答：是的，所有這些策略都可以使用交易機器人或自定義軟件自動化。自動化可以幫助更快，一致地執行交易，但是它需要對編程和實施的特定策略有深入的了解。

問：與加密貨幣的定量交易有哪些風險？

答：加密貨幣的定量交易帶來了幾種風險，包括市場波動，技術失敗和監管變化。徹底測試您的策略並使用風險管理技術（例如停止損失命令）來減輕這些風險很重要。

問：我需要多少資本開始加密貨幣的定量交易？

答：所需的資本數量可能會因您計劃進行的策略和交易的規模而定。有些策略（例如套利）可以從相對較少的數量開始，而其他策略（例如市場製造）可能需要更多的資本才能提供足夠的流動性。

問：這些策略適合初學者嗎？

答：儘管這些策略可以由初學者實施，但他們需要對加密貨幣市場和所涉及的特定技術有很好的了解。建議初學者從小型交易開始，並隨著獲得更多經驗而逐漸增加其曝光率。