定量交易简介：5种胜过市场的简单策略

定量交易使用数学模型来做出决策，旨在消除情绪并提高效率。这是在加密市场中表现优于表现的五种策略。

2025/05/24 23:42

定量交易通常称为算法交易或系统交易，是一种使用数学模型和算法来做出交易决策的方法。这种方法旨在从交易过程中消除人类情绪，从而提高效率并有可能提高回报。在本文中，我们将探讨五种简单的定量交易策略，这些策略可以帮助您在加密货币领域的市场上超越市场。

平均归还策略

平均归还策略基于以下原则：价格随着时间的推移往往会恢复其历史平均水平。该策略假定，如果加密货币的价格显着偏离了其平均值，则最终将重返该均值。

要实施平均归还策略，您需要遵循以下步骤：

• 计算您感兴趣的加密货币的历史平均价格。这可以在您认为相关的时期（例如30、60或90天）完成。
• 实时监视加密货币的当前价格。
• 确定当前价格何时显着偏离历史平均水平。一个常见的措施是，当价格移动两个以上的标准偏差远离平均值时。
• 如果价格明显低于平均值，则执行买入订单，预计它将恢复到平均水平。
• 如果价格显着高于平均值，则执行卖出订单，预计该价格将恢复到平均水平。

该策略在挥发性的加密货币市场上可以有效，在那里价格可以广泛摆动，但通常会恢复到更稳定的水平。

动量交易策略

动量交易是一种旨在利用现有市场趋势的策略。这个想法是购买向上势头表现出来的加密货币，并出售向下势头的势头。

要实施动量交易策略，请遵循以下步骤：

• 确定加密货币的趋势。这可以通过分析设定期（例如10或20天）的价格变动来完成。
• 使用技术指标，例如相对强度指数（RSI）或移动平均收敛差异（MACD）来确认趋势。
• 购买表现出强大势头的加密货币。寻找那些持续上升并具有高RSI或看涨的MACD信号的人。
• 出售表现出强劲向下势头的加密货币。这些是始终落下且具有低RSI或看跌MACD信号的。

在快节奏的加密市场中，动量交易可能特别有效，趋势可以持续数周甚至几个月。

套利策略

套利是一种策略，涉及在价格较低的一个交易所购买加密货币，同时在价格更高的另一个交易所出售它。该策略利用不同交易所之间的价格差异以产生利润。

要实施套利策略，请遵循以下步骤：

• 实时监视跨多个交换的同一加密货币的价格。
• 确定价格差异，其中一个交易所的价格明显低于另一个交易所的价格。
• 以较低的价格在交易所执行买入订单，并以更高的价格在交易所上同时出售订单。
• 说明交易费用和转让时间，以确保套利机会保持盈利。

如果正确执行，套利可能是一种低风险的策略，但是它需要快速准确的数据才能利用短暂的价格差异。

统计套利策略

统计套利是一种更复杂的套利形式，涉及使用统计方法来识别相对于彼此相对于彼此定价错误的加密货币对。该策略旨在从这些价格的融合中获利。

要实施统计套利策略，请遵循以下步骤：

• 识别历史上一起移动的对成对或一组加密货币。这可以通过计算其价格变动之间的相关性来完成。
• 计算选定对或组价格之间的利差。
• 监视差距与其历史平均水平的重大偏差。
• 购买表现不佳的加密货币，当价差显着扩大时，出售优于的加密货币。
• 当差异缩小到其历史平均水平时，关闭位置，从而从融合中获利。

统计套利可以在加密市场上有效，在加密市场中，不同的加密货币之间的相关性可能很强，但也会可能会突然变化。

市场制造策略

市场制造是一种策略，涉及通过在特定价格水平下订购买卖来为市场提供流动性。做市商从出价和询问价格之间的差价中获利。

要实施市场制作策略，请遵循以下步骤：

• 选择一个加密货币和可以操作的交换。
• 确定出价并询问您下订单的价格。这些应该足够接近当前的市场价格以吸引交易，但相距甚远，可以产生利润。
• 以竞标价格下达购买订单，并以询问价格出售订单。
• 根据市场条件监视和调整订单。根据市场的波动，您可能需要收紧或扩大利差。
• 执行交易被填补并补充您的订单以维持流动性。

在加密货币市场中，市场建设可能是稳定的收入来源，尤其是在较少差异的流动性交流中。

常见问题

问：这些策略可以自动化吗？

答：是的，所有这些策略都可以使用交易机器人或自定义软件自动化。自动化可以帮助更快，一致地执行交易，但是它需要对编程和实施的特定策略有深入的了解。

问：与加密货币的定量交易有哪些风险？

答：加密货币的定量交易带来了几种风险，包括市场波动，技术失败和监管变化。彻底测试您的策略并使用风险管理技术（例如停止损失命令）来减轻这些风险很重要。

问：我需要多少资本开始加密货币的定量交易？

答：所需的资本数量可能会因您计划进行的策略和交易的规模而定。有些策略（例如套利）可以从相对较少的数量开始，而其他策略（例如市场制造）可能需要更多的资本才能提供足够的流动性。

问：这些策略适合初学者吗？

答：尽管这些策略可以由初学者实施，但他们需要对加密货币市场和所涉及的特定技术有很好的了解。建议初学者从小型交易开始，并随着获得更多经验而逐渐增加其曝光率。