정량 거래 소개 : 시장보다 성능이 우수한 5 가지 간단한 전략

정량적 거래는 수학 모델을 사용하여 감정을 제거하고 효율성을 높이기위한 결정을 내립니다. 암호화 시장에서 성능이 우수한 5 가지 전략은 다음과 같습니다.

2025/05/24 23:42

종종 알고 거래 또는 체계적인 거래라고하는 정량적 거래는 수학적 모델과 알고리즘을 사용하여 거래 결정을 내리는 방법입니다. 이 접근법은 거래 과정에서 인간의 감정을 제거하여 효율성을 높이고 잠재적으로 수익을 개선하는 것을 목표로합니다. 이 기사에서는 암호 화폐 공간에서 시장을 능가하는 데 도움이되는 5 가지 간단한 정량적 거래 전략을 살펴볼 것입니다.

평균 복귀 전략

평균 복귀 전략은 가격이 시간이 지남에 따라 역사적 평균으로 되돌리는 경향이 있다는 원칙에 근거합니다. 이 전략은 cryptocurrency의 가격이 그 평균에서 크게 벗어나면 결국 그 평균으로 돌아갈 것이라고 가정합니다.

평균 복귀 전략을 구현하려면 다음을 수행해야합니다.

• 관심있는 cryptocurrency의 과거 평균 가격을 계산하십시오 . 이것은 30, 60 또는 90 일과 같이 관련성이있는 기간에 걸쳐 수행 할 수 있습니다.
• cryptocurrency의 현재 가격을 실시간으로 모니터링하십시오 .
• 현재 가격이 역사적 평균에서 크게 벗어날 때를 식별하십시오 . 일반적인 측정은 가격이 평균에서 두 개 이상의 표준 편차가 움직일 때입니다.
• 가격이 평균보다 훨씬 낮은 경우 구매 주문을 실행하여 평균으로 다시 상승 할 것으로 예상합니다.
• 가격이 평균보다 훨씬 높으면 판매 주문을 실행하여 평균으로 돌아갈 것으로 예상합니다.

이 전략은 가격이 광범위하게 스윙 할 수 있지만 종종 더 안정적인 수준으로 돌아갈 수있는 휘발성 암호 화폐 시장에서 효과적 일 수 있습니다.

운동량 거래 전략

모멘텀 거래는 기존 시장 동향의 지속을 활용하는 것을 목표로하는 전략입니다. 아이디어는 상향 모멘텀을 나타내는 암호 화폐를 구매하고 하향 운동량을 나타내는 사람들을 판매하는 것입니다.

모멘텀 거래 전략을 구현하려면 다음을 수행하십시오.

• cryptocurrency의 추세를 식별하십시오 . 이는 10 일 또는 20 일과 같은 정해진 기간에 걸쳐 가격 이동을 분석하여 수행 할 수 있습니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 기술 지표를 사용하여 추세를 확인하십시오.
• 강한 상향 운동량을 보여주는 cryptocurrencies를 구입하십시오 . 일관되게 상승하고 높은 RSI 또는 강세 MACD 신호를 가진 사람들을 찾으십시오.
• 강한 하향 운동량을 보여주는 암호 화폐를 판매하십시오 . 이들은 일관되게 떨어지고 RSI가 낮거나 약세 MACD 신호를 갖는 것입니다.

운동량 거래는 급격한 암호화 시장에서 특히 효과적 일 수 있으며, 이곳에서 추세는 몇 주 또는 몇 달 동안 지속될 수 있습니다.

차익 거래 전략

중재는 가격이 낮은 한 교환에서 암호 화폐를 구매하고 동시에 가격이 더 높은 다른 거래소에서 판매하는 전략입니다. 이 전략은 다른 거래소 간의 가격 차이를 활용하여 이익을 창출합니다.

차익 거래 전략을 구현하려면 다음을 수행하십시오.

• 여러 교환에서 실시간으로 동일한 cryptocurrency의 가격을 모니터링하십시오 .
• 한 거래소의 가격이 다른 거래소보다 훨씬 낮은 가격 불일치를 식별하십시오 .
• 더 낮은 가격과의 거래소에서 구매 주문을 실행하고 더 높은 가격과의 교환에 대한 동시 판매 주문을 실행하십시오.
• 중재 기회가 수익성이 유지되도록 거래 수수료 및 양도 시간을 계정하십시오 .

차익 거래는 올바르게 실행되면 위험이 낮은 전략이 될 수 있지만, 가격 차이를 활용하려면 빠르고 정확한 데이터가 필요합니다.

통계 차익 거래 전략

통계적 차익 거래는 통계적 방법을 사용하여 서로에 비해 잘못된 가격이 책정되는 암호 화폐 그룹을 식별하는보다 복잡한 형태의 차익 거래입니다. 이 전략은 시간이 지남에 따라 이러한 가격의 수렴으로부터 이익을 얻는 것을 목표로합니다.

통계적 차익 거래 전략을 구현하려면 다음을 수행하십시오.

• 역사적으로 함께 움직이는 암호 화폐의 쌍 또는 그룹을 식별하십시오 . 이것은 가격 이동 사이의 상관 관계를 계산하여 수행 할 수 있습니다.
• 선택한 쌍 또는 그룹의 가격 사이의 스프레드를 계산하십시오 .
• 역사적 평균에서 상당한 편차를 위해 스프레드를 모니터링하십시오 .
• 실적이 저조한 암호 화폐를 구입 하고 스프레드가 크게 넓어지면 성능이 우수한 암호 화폐를 판매하십시오.
• 스프레드가 역사적 평균으로 좁아지면 컨버전스로부터 이익을 얻을 때 위치를 닫으십시오 .

통계적 차익 거래는 암호화 시장에서 효과적 일 수 있으며, 여기서 다른 암호 화폐 간의 상관 관계는 강력 할 수 있지만 갑작스런 변화가 발생할 수 있습니다.

시장 만들기 전략

시장 만들기는 구매 및 판매 주문을 특정 가격 수준으로 배치하여 시장에 유동성을 제공하는 전략입니다. 시장 제조업체는 입찰과 가격 사이의 스프레드에서 이익을 얻습니다.

시장 제조 전략을 구현하려면 다음을 수행하십시오.

• cryptocurrency와 작동 할 교환을 선택하십시오 .
• 입찰을 결정하고 주문할 수있는 가격을 문의하십시오 . 이들은 거래를 유치하기 위해 현재 시장 가격에 충분히 가까워야하지만 이익을 창출하기에 충분히 떨어져 있어야합니다.
• 입찰 가격으로 주문을 구매 하고 요청 가격으로 주문하십시오.
• 시장 조건에 따라 주문을 모니터링하고 조정하십시오 . 시장의 변동성에 따라 스프레드를 강화하거나 확대해야 할 수도 있습니다.
• 유동성을 유지하기 위해 거래를 수행하고 주문을 보충합니다.

시장 만들기는 암호화 시장에서, 특히 스프레드가 더 넓을 수있는 액체 거래소에서 꾸준한 소득원이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 이러한 전략을 자동화 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 이러한 모든 전략은 트레이딩 봇 또는 사용자 정의 소프트웨어를 사용하여 자동화 할 수 있습니다. 자동화는 거래를보다 빠르고 일관되게 실행하는 데 도움이 될 수 있지만 프로그래밍과 구현되는 특정 전략에 대한 확실한 이해가 필요합니다.

Q : cryptocurrencies의 정량적 거래와 관련된 위험은 무엇입니까?

A : cryptocurrencies의 정량적 거래는 시장 변동성, 기술적 실패 및 규제 변경을 포함하여 몇 가지 위험을 초래합니다. 전략을 철저히 테스트하고 스톱 손실 주문과 같은 위험 관리 기술을 사용하여 이러한 위험을 완화하는 것이 중요합니다.

Q : cryptocurrencies에서 양적 거래를 시작하려면 얼마나 많은 자본이 필요합니까?

A : 필요한 자본의 양은 전략과 거래의 규모에 따라 크게 다를 수 있습니다. 중재와 같은 일부 전략은 상대적으로 적은 양으로 시작할 수있는 반면, 시장 제작과 같은 다른 전략은 충분한 유동성을 제공하기 위해 더 많은 자본을 요구할 수 있습니다.

Q : 이러한 전략은 초보자에게 적합합니까?

A : 이러한 전략은 초보자가 구현할 수 있지만 cryptocurrency 시장과 관련된 특정 기술을 잘 이해해야합니다. 초보자가 소규모 거래로 시작하고 더 많은 경험을 얻음에 따라 점차 노출을 증가시키는 것이 좋습니다.