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如何使用ATR調整合同位置規模?
加密貨幣交易者可以使用平均真實範圍(ATR)來調整位置大小並動態管理風險,尤其是在揮發性市場條件下。
2025/06/21 10:49

了解ATR及其在加密貨幣交易中的相關性
平均真實範圍(ATR)是用於衡量市場波動率的技術分析指標。它最初是為商品開發的,由於數字資產的高度波動性,它在加密貨幣交易中發現了廣泛使用。 ATR不表示價格方向;相反,它反映了給定時期內的價格變動程度。在包括期貨和永久合同在內的合同交易背景下,ATR成為根據當前市場條件調整頭寸大小的有價值工具。
加密貨幣交易者可以從使用ATR來動態管理風險中受益,尤其是在高波動性時期,例如在重大新聞事件或突然的市場校正期間。通過了解ATR的工作原理,交易者可以在價格不穩定時避免過度暴露,並通過相應地增加其曝光率來利用鎮定市場。
如何計算加密合同的ATR
在應用ATR調整位置大小之前,您必須首先對其進行正確計算。 ATR計算的標準期限為14,儘管可以根據交易者的策略和時間範圍進行調整。
計算ATR:
- 計算每個週期的真實範圍(TR) ,這是以下最大的一個:當前高負電流低,當前高度減去先前關閉的絕對值,或當前低減去先前關閉的絕對值。
- 以最初的ATR值為單位,以所選期間的平均值(通常是14個bars)的平均值。
- 使用公式將隨後的ATR值平滑:(以前的Atr×(n -1) +電流TR) / N,其中N是周期數。
在加密合同交易中,大多數平台和圖表工具(例如TradingView或Binance的本機工具都會自動計算ATR)。但是,知道如何進行計算有助於交易者更有效地解釋其行為,尤其是在加密市場中典型的價格波動期間。
將ATR整合到位置大小策略
職位規模在合同交易中至關重要,在合同交易中,槓桿可以放大損益。使用ATR允許交易者根據波動率擴展其位置,以確保在動盪時期或穩定期間的風險不大。
這是將ATR集成到您的位置尺寸的方法:
- 確定每個交易的帳戶風險,通常將保守策略的總資本佔總資本的1%至2%。
- 測量您要交易的資產的當前ATR值,例如Bitcoin或以太坊期貨。
- 將您的停止損失距離設置為ATR倍數,例如將停止損失放在1.5倍的ATR中,以使其允許正常價格波動的空間。
- 使用公式計算位置大小:(帳戶風險 /(ATR×PIP /點值))=位置大小。
例如,如果您有一個$ 10,000的帳戶,並且願意冒險1%(100美元),而當前的ATR為BTC/USDT永久合同為200美元,點值為每PIP $ 1,則您的停止損失可能以1.5×ATR = 300美元。您的位置大小為$ 100 / $ 300 = 0.33 BTC。
根據ATR信號調整槓桿作用
槓桿是合同交易的雙刃劍。較高的槓桿作用增加了潛在的回報,但也增加了清算的風險。因此,根據ATR水平動態調整槓桿可以改善風險管理。
考慮以下步驟:
- 監視跨多個時間範圍的ATR趨勢,以衡量波動率是在增加還是減少。
- 當ATR急劇上升時,降低杠桿作用,信號增加了不確定性和更廣泛的價格波動。
- 在低ATR環境中,謹慎地增加槓桿作用,表明波動性降低並可能更順利進行價格動作。
- 使用槓桿上限- 例如,當ATR超過歷史平均值時,永遠不會超過10倍。
許多加密交易所提供了在其期貨界面上可調節的槓桿設置。例如,在二元期貨或bybit上,用戶可以在進入職位之前手動更改槓桿比率。將ATR集成到此過程中,確保利用與當前市場狀況保持一致,而不是靜態。
基於ATR的職位管理的實際例子
讓我們探索涉及Bitcoin期貨合約的兩個現實世界情景:
方案1:
- 當前BTC價格:$ 60,000
- ATR(14) :$ 1,000
- 停止損失距離:1.5×ATR = $ 1,500
- 帳戶大小:$ 20,000
- 每次交易的風險:1%= $ 200
- 位置大小:$ 200 / $ 1,500 = 〜0.13 BTC
方案2:
- 當前BTC價格:$ 60,000
- ATR(14) :$ 500
- 停止損失距離:1.5×ATR = $ 750
- 帳戶大小:$ 20,000
- 每次交易的風險:1%= $ 200
- 位置大小:$ 200 / $ 750 = 〜0.27 BTC
這些示例說明了位置規模如何隨著ATR的形式成反變化,無論市場波動如何,交易者都保持一致的風險敞口。
常見問題
問:ATR可以用於加密合同中的長位置和短職位嗎?
是的,ATR對價格方向是中性的,並且同樣適用於長交易和短交易。無論是長時間還是短,根據ATR調整位置大小和停止損失的位置有助於維持平衡的風險曝光。
問:我應該多久重新計算我的基於ATR的位置尺寸?
每當ATR發生重大變化或進入新貿易時,重新計算。一些貿易商每天都會更新,而另一些則根據其策略和資產的波動性進行日期。
問:ATR適合所有類型的加密貨幣?
ATR適用於在期貨或永久合同市場上交易的任何加密貨幣。它適用於具有足夠流動性和波動性數據的BTC,ETH和Altcoins等主要硬幣。
問:我應該將其他哪些指標與ATR結合起來,以更好地合同交易決策?
將ATR與趨勢跟隨指標相結合,例如移動平均值或RSI(例如RSI)的動量振盪器,可以更全面地了解市場狀況,從而增強進入時間和風險管理。
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