可以定制WMA的重量嗎？如何優化體重比？

加權移動平均線可以通過使用線性，指數或任意方法進行優化來定制權重以適合交易策略。

2025/05/21 18:14

可以定制加權移動平均線（WMA）嗎？如何優化體重比？

加權移動平均線（WMA）是加密貨幣交易者使用的一種流行的技術分析工具，可平滑價格數據並識別趨勢。與簡單的移動平均值（SMA）不同，該平均值為所有數據點分配了相等的權重，WMA將不同的權重分配給數據點，而最新的數據給出了更大的重要性。這就提出了一個問題：可以定制WMA的權重，如果是的話，如何優化重量比以更好地進行交易決策？

了解WMA和定制

WMA的核心原則是對最近的價格數據具有更大的意義，從而為最新的市場變動提供了更敏感的指標。計算WMA的公式如下：

[\ text {wma} = \ frac {n \ cdot p n +（n-1）\ cdot p {n-1} + ... + 2 \ cdot p_2 + 1 \ cdot p_1} {n +（n-1） + ... + ... + 2 + 1}]

其中（n）是周期數，（p_n）是（n）期間的價格。

WMA的自定義涉及更改分配給每個數據點的權重。默認情況下，權重正在線性降低，最新數據點獲得了最高的權重。但是，交易者可以自定義這些權重，以更好地適合其交易策略或市場條件。

自定義WMA權重的方法

可以通過各種方法來定制WMA的權重，每種方法都有自己的注意事項。這是一些常見的方法：

• 線性自定義：這是最直接的方法，其中權重降低線性降低，但從與默認值不同的值開始。例如，您可能會從（2N）開始，而不是從（n）開始，以更加重視最近的數據。

• 指數自定義：重量可以呈指數減小，而不是線性減小。對於那些認為最近數據應該對平均值產生更高影響的交易者，此方法可能很有用。

• 任意權重分配：交易者可以根據自己的分析或交易策略分配權重。例如，如果交易者認為某些時期由於市場事件而更為重要，那麼他們可以為這些時期分配更高的權重。

自定義WMA權重的步驟

要自定義WMA的權重，請遵循以下詳細步驟：

• 確定週期：確定要用於WMA的（n）期（n）的數量。根據您的交易策略，這可能是10、20或任何其他數字。

• 選擇一種自定義方法：確定您將用於自定義權重的方法。這可能是線性，指數或任意的。

• 分配權重：根據您選擇的方法，為每個時期分配權重。例如，如果使用（2N）開始使用線性自定義，則權重為（2n，2n-1，2n-2，...，2，1）。

• 計算WMA ：使用前面提供的公式，但使用自定義權重計算WMA。

• 回測並調整：將自定義WMA應用於歷史數據，以查看其性能。根據需要調整權重以優化結果。

優化體重比

優化WMA的重量比涉及找到適當的平衡，以最大程度地提高指標在交易策略中的有效性。以下是一些要考慮的策略：

• 歷史數據分析：使用歷史價格數據測試不同的體重比，並查看哪些權重比為您的交易策略提供了最佳信號。這可能涉及通過各種重量配置對WMA進行重新測試。

• 市場狀況：根據當前市場狀況調整權重。例如，在高波動率的時期，您可能需要給最近的數據增加重量，以捕獲價格快速變動。

• 交易策略一致性：確保重量比與您的整體交易策略保持一致。如果您是短期交易者，與長期投資者相比，您可能更喜歡WMA，對最近的數據更加重視。

自定義和優化WMA的工具

幾種交易平台和軟件工具使交易者可以自定義和優化WMA。這裡有幾個例子：

• TradingView ：此平台提供了Pine腳本編輯器，交易者可以在其中編寫自定義腳本以修改WMA權重。您可以將以下代碼作為起點：

 //@version=4
 study('Custom WMA', shorttitle='CWMA', overlay=true)
 n = input(10, title='Periods')
 weights = array.new_float(0)
 sum_weights = 0.0對於i = 0至n -1




weight = n - i array.set(weights, i, weight) sum_weights := sum_weights + weight
 WMA = 0.0
對於i = 0至n -1
 
wma := wma + array.get(weights, i) * close[i] / sum_weights
繪圖（wma，color = color.blue，title ='自定義WMA'）

• Metatrader 4/5 ：這些平台允許使用MQL4/5創建自定義指標。您可以編寫一個腳本來計算具有自定義權重的WMA，並將其添加到交易圖表中。

• Excel ：對於那些更喜歡手動方法的人，Excel可以用自定義權重計算WMA。設置帶有列的電子表格，用於價格數據，權重和WMA計算。

定制WMA的實際例子

讓我們瀏覽一個實用的示例，該示例使用具有指數重量的10個週期WMA自定義WMA。假設我們要分配呈指數減小的權重，從基數為2開始。

• 步驟1 ：定義週期和權重。對於10個週期WMA，權重為（2^9，2^8，2^7，...，2^0）。

• 步驟2 ：計算權重的總和。在這種情況下，權重為（2^9 + 2^8 + 2^7 + ... + 2^0 = 1023）。

• 步驟3 ：將權重應用於價格數據。如果過去10個時期的價格為（p_1，p 2，...，p {10}），則將計算為：

[\ text {wma} = \ frac {2^9 \ cdot p_ {10} + 2^8 \ cdot p_9 + ... + 2^0 \ cdot P_1} {1023}]

• 步驟4 ：在圖表上繪製WMA，並將其與默認的WMA進行比較，以查看自定義權重如何影響指示器。

常見問題

問：我可以使用不同的重量自定義方法用於不同的加密貨幣嗎？

答：是的，您可以根據其獨特的市場行為和每種資產的交易策略來自定義WMA權重，以不同於不同的加密貨幣。

問：我應該多久調整一次WMA權重？

答：調整WMA權重的頻率取決於您的交易策略和市場條件。一些交易者可能每週或每月調整體重，而另一些交易者可能會根據市場波動而更頻繁地這樣做。

問：優化WMA權重時是否存在過度擬合的風險？

答：是的，如果您經常調整權重或基於太小的歷史數據樣本，則有過度適應的風險。使用強大的數據集並在不同的市場條件下驗證結果很重要。

問：WMA可以與其他指標結合使用嗎？

答：絕對可以與其他技術指標（例如RSI，MACD或Bollinger樂隊）一起使用，以創建更全面的交易策略。