可以定制WMA的重量吗？如何优化体重比？

加权移动平均线可以通过使用线性，指数或任意方法进行优化来定制权重以适合交易策略。

2025/05/21 18:14

可以定制加权移动平均线（WMA）吗？如何优化体重比？

加权移动平均线（WMA）是加密货币交易者使用的一种流行的技术分析工具，可平滑价格数据并识别趋势。与简单的移动平均值（SMA）不同，该平均值为所有数据点分配了相等的权重，WMA将不同的权重分配给数据点，而最新的数据给出了更大的重要性。这就提出了一个问题：可以定制WMA的权重，如果是的话，如何优化重量比以更好地进行交易决策？

了解WMA和定制

WMA的核心原则是对最近的价格数据具有更大的意义，从而为最新的市场变动提供了更敏感的指标。计算WMA的公式如下：

[\ text {wma} = \ frac {n \ cdot p n +（n-1）\ cdot p {n-1} + ... + 2 \ cdot p_2 + 1 \ cdot p_1} {n +（n-1） + ... + ... + 2 + 1}]

其中（n）是周期数，（p_n）是（n）期间的价格。

WMA的自定义涉及更改分配给每个数据点的权重。默认情况下，权重正在线性降低，最新数据点获得了最高的权重。但是，交易者可以自定义这些权重，以更好地适合其交易策略或市场条件。

自定义WMA权重的方法

可以通过各种方法来定制WMA的权重，每种方法都有自己的注意事项。这是一些常见的方法：

• 线性自定义：这是最直接的方法，其中权重降低线性降低，但从与默认值不同的值开始。例如，您可能会从（2N）开始，而不是从（n）开始，以更加重视最近的数据。

• 指数自定义：重量可以呈指数减小，而不是线性减小。对于那些认为最近数据应该对平均值产生更高影响的交易者，此方法可能很有用。

• 任意权重分配：交易者可以根据自己的分析或交易策略分配权重。例如，如果交易者认为某些时期由于市场事件而更为重要，那么他们可以为这些时期分配更高的权重。

自定义WMA权重的步骤

要自定义WMA的权重，请遵循以下详细步骤：

• 确定周期：确定要用于WMA的（n）期（n）的数量。根据您的交易策略，这可能是10、20或任何其他数字。

• 选择一种自定义方法：确定您将用于自定义权重的方法。这可能是线性，指数或任意的。

• 分配权重：根据您选择的方法，为每个时期分配权重。例如，如果使用（2N）开始使用线性自定义，则权重为（2n，2n-1，2n-2，...，2，1）。

• 计算WMA ：使用前面提供的公式，但使用自定义权重计算WMA。

• 回测并调整：将自定义WMA应用于历史数据，以查看其性能。根据需要调整权重以优化结果。

优化体重比

优化WMA的重量比涉及找到适当的平衡，以最大程度地提高指标在交易策略中的有效性。以下是一些要考虑的策略：

• 历史数据分析：使用历史价格数据测试不同的体重比，并查看哪些权重比为您的交易策略提供了最佳信号。这可能涉及通过各种重量配置对WMA进行重新测试。

• 市场状况：根据当前市场状况调整权重。例如，在高波动率的时期，您可能需要给最近的数据提供更多的重量，以捕获价格快速变动。

• 交易策略一致性：确保重量比与您的整体交易策略保持一致。如果您是短期交易者，与长期投资者相比，您可能更喜欢WMA，对最近的数据更加重视。

自定义和优化WMA的工具

几种交易平台和软件工具使交易者可以自定义和优化WMA。这里有几个例子：

• TradingView ：此平台提供了Pine脚本编辑器，交易者可以在其中编写自定义脚本以修改WMA权重。您可以将以下代码作为起点：

 //@version=4
 study('Custom WMA', shorttitle='CWMA', overlay=true)
 n = input(10, title='Periods')
 weights = array.new_float(0)
 sum_weights = 0.0对于i = 0至n -1







weight = n - i array.set(weights, i, weight) sum_weights := sum_weights + weight
 WMA = 0.0
对于i = 0至n -1
 
wma := wma + array.get(weights, i) * close[i] / sum_weights
绘图（wma，color = color.blue，title ='自定义WMA'）

• Metatrader 4/5 ：这些平台允许使用MQL4/5创建自定义指标。您可以编写一个脚本来计算具有自定义权重的WMA，并将其添加到交易图表中。

• Excel ：对于那些更喜欢手动方法的人，Excel可以用自定义权重计算WMA。设置带有列的电子表格，用于价格数据，权重和WMA计算。

定制WMA的实际例子

让我们浏览一个实用的示例，该示例使用具有指数重量的10个周期WMA自定义WMA。假设我们要分配呈指数减小的权重，从基数为2开始。

• 步骤1 ：定义周期和权重。对于10个周期WMA，权重为（2^9，2^8，2^7，...，2^0）。

• 步骤2 ：计算权重的总和。在这种情况下，权重为（2^9 + 2^8 + 2^7 + ... + 2^0 = 1023）。

• 步骤3 ：将权重应用于价格数据。如果过去10个时期的价格为（p_1，p 2，...，p {10}），则将计算为：

[\ text {wma} = \ frac {2^9 \ cdot p_ {10} + 2^8 \ cdot p_9 + ... + 2^0 \ cdot P_1} {1023}]

• 步骤4 ：在图表上绘制WMA，并将其与默认的WMA进行比较，以查看自定义权重如何影响指示器。

常见问题

问：我可以使用不同的重量自定义方法用于不同的加密货币吗？

答：是的，您可以根据其独特的市场行为和每种资产的交易策略来自定义WMA权重，以不同于不同的加密货币。

问：我应该多久调整一次WMA权重？

答：调整WMA权重的频率取决于您的交易策略和市场条件。一些交易者可能每周或每月调整体重，而另一些交易者可能会根据市场波动而更频繁地这样做。

问：优化WMA权重时是否存在过度拟合的风险？

答：是的，如果您经常调整权重或基于太小的历史数据样本，则有过度适应的风险。使用强大的数据集并在不同的市场条件下验证结果很重要。

问：WMA可以与其他指标结合使用吗？

答：绝对可以与其他技术指标（例如RSI，MACD或Bollinger乐队）一起使用，以创建更全面的交易策略。