WMA의 무게를 사용자 정의 할 수 있습니까? 무게 비율을 최적화하는 방법은 무엇입니까?

가중 이동 평균은 최적화를위한 선형, 지수 또는 임의의 방법을 사용하여 거래 전략에 맞게 가중치를 변경하여 사용자 정의 할 수 있습니다.

2025/05/21 18:14

가중 이동 평균 (WMA)을 사용자 정의 할 수 있습니까? 무게 비율을 최적화하는 방법은 무엇입니까?

가중 이동 평균 (WMA)은 Cryptocurrency 거래자가 가격 데이터를 부드럽게하고 추세를 식별하기 위해 사용하는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하는 단순한 이동 평균 (SMA)과 달리 WMA는 데이터 포인트에 다른 가중치를 할당하며 최근 데이터는 더 중요합니다. 이것은 WMA의 가중치를 사용자 정의 할 수 있습니까? 그렇다면 더 나은 거래 결정을 위해 체중 비율을 어떻게 최적화 할 수 있습니까?

WMA 및 사용자 정의 이해

WMA의 핵심 원칙 은 최근의 가격 데이터에 더 많은 의미를 부여하여 최신 시장 운동에보다 반응적인 지표를 제공하는 것입니다. WMA를 계산하기위한 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {wma} = \ frac {n \ cdot p n + (n-1) \ cdot p {n-1} + ... + 2 \ cdot p_2 + 1 \ cdot p_1} {n-1) + ... + 2 + 1}]

여기서 (n)은 기간 수이고 (p_n)은 기간 (n)의 가격입니다.

WMA의 사용자 정의에는 각 데이터 포인트에 할당 된 가중치가 변경됩니다 . 기본적으로 가중치는 선형 적으로 감소하며 가장 최근의 데이터 포인트는 가장 높은 중량을 수신합니다. 그러나 거래자는 이러한 가중치를 사용자 정의하여 거래 전략이나 시장 조건에 더 잘 어울릴 수 있습니다.

WMA 가중치를 사용자 정의하는 방법

WMA의 가중치를 사용자 정의하는 것은 각각 고유 한 고려 사항을 통해 다양한 방법을 통해 달성 할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 일반적인 접근 방식입니다.

• 선형 사용자 정의 : 이것은 가중치가 선형으로 감소하지만 기본값과 다른 값에서 시작하는 가장 간단한 방법입니다. 예를 들어, (n)을 시작하는 대신 (2n)에서 시작하여 최근 데이터를 더욱 강조 할 수 있습니다.

• 지수 사용자 정의 : 선형 감소 대신 가중치가 기하 급수적으로 감소 할 수 있습니다. 이 방법은 최근 데이터가 평균적으로 상당히 높은 영향을 미쳐야한다고 생각하는 거래자에게 유용 할 수 있습니다.

• 임의의 중량 할당 : 거래자는 자체 분석 또는 거래 전략에 따라 가중치를 할당 할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자가 시장 이벤트로 인해 특정 기간이 더 중요하다고 생각되면 해당 기간에 더 높은 가중치를 할당 할 수 있습니다.

WMA 가중치를 사용자 정의하는 단계

WMA의 가중치를 사용자 정의하려면 다음과 같은 세부 단계를 따르십시오.

• 기간 식별 : WMA에 사용하려는 기간 수 (n)를 결정하십시오. 거래 전략에 따라 10, 20 또는 기타 숫자 일 수 있습니다.

• 사용자 정의 방법을 선택하십시오 . 가중치를 사용자 정의하는 데 사용할 메소드를 결정하십시오. 이것은 선형, 지수 또는 임의적 일 수 있습니다.

• 무게 지정 : 선택한 방법에 따라 각 기간에 가중치를 할당하십시오. 예를 들어, (2n)에서 시작하는 선형 사용자 정의를 사용하는 경우 가중치는 (2N, 2N-1, 2N-2, ..., 2, 1)가됩니다.

• WMA 계산 : 이전에 제공된 공식을 사용하지만 사용자 정의 가중치를 사용하여 WMA를 계산하십시오.

• 백 테스트 및 조정 : 사용자 정의 WMA를 과거 데이터에 적용하여 수행 방법을 확인하십시오. 결과를 최적화하기 위해 필요에 따라 가중치를 조정하십시오.

무게 비율 최적화

WMA의 무게 비율을 최적화하려면 거래 전략의 지표의 효과를 극대화하는 올바른 균형을 찾는 것이 포함됩니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 전략입니다.

• 역사적 데이터 분석 : 과거 가격 데이터를 사용하여 다른 중량 비율을 테스트하고 어떤 것이 거래 전략에 가장 적합한 신호를 제공하는지 확인하십시오. 여기에는 다양한 중량 구성으로 WMA를 백 테스트하는 것이 포함될 수 있습니다.

• 시장 상황 : 현재 시장 상황에 따라 가중치를 조정하십시오. 예를 들어, 변동성이 높은 기간 동안 최근 데이터에 더 많은 가중치를 부여하여 빠른 가격 변동을 포착 할 수 있습니다.

• 거래 전략 정렬 : 무게 비율이 전체 거래 전략과 일치하는지 확인하십시오. 단기 거래자라면 장기 투자자에 비해 최근 데이터에 중점을 둔 WMA를 선호 할 수 있습니다.

WMA를 사용자 정의하고 최적화하기위한 도구

여러 거래 플랫폼과 소프트웨어 도구를 통해 트레이더는 WMA를 사용자 정의하고 최적화 할 수 있습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

• TradingView :이 플랫폼은 Pine Script Editor를 제공하여 Traders가 맞춤형 스크립트를 작성하여 WMA 가중치를 수정할 수 있습니다. 다음 코드를 시작점으로 사용할 수 있습니다.

 //@version=4
 study('Custom WMA', shorttitle='CWMA', overlay=true)
 n = input(10, title='Periods')
 weights = array.new_float(0)
 sum_weights = 0.0 i = 0 ~ n -1의 경우


weight = n - i array.set(weights, i, weight) sum_weights := sum_weights + weight
 WMA = 0.0
 i = 0 ~ n -1의 경우
 
wma := wma + array.get(weights, i) * close[i] / sum_weights
 Plot (wma, color = color.blue, title = 'Custom WMA')

• Metatrader 4/5 :이 플랫폼은 MQL4/5를 사용하여 사용자 정의 표시기를 만들 수 있습니다. 사용자 정의 가중치로 WMA를 계산하여 거래 차트에 추가하기 위해 스크립트를 작성할 수 있습니다.

• Excel :보다 수동 접근 방식을 선호하는 사람들의 경우 Excel을 사용하여 맞춤형 가중치로 WMA를 계산할 수 있습니다. 가격 데이터, 가중치 및 WMA 계산에 대한 열이있는 스프레드 시트를 설정하십시오.

WMA 사용자 정의의 실질적인 예

지수 가중치가있는 10주기 WMA를 사용하여 WMA를 사용자 정의하는 실질적인 예를 살펴 보겠습니다. 2의베이스부터 시작하여 기하 급수적으로 감소하는 가중치를 할당한다고 가정 해 봅시다.

• 1 단계 : 기간과 무게를 정의합니다. 10-period WMA의 경우, 무게는 (2^9, 2^8, 2^7, ..., 2^0이 될 것입니다.

• 2 단계 : 가중치의 합을 계산합니다. 이 경우 가중치의 합은 (2^9 + 2^8 + 2^7 + ... + 2^0 = 1023)입니다.

• 3 단계 : 가격 데이터에 가중치를 적용하십시오. 지난 10 개 기간 동안의 가격이 (p_1, p 2, ..., p {10}) 인 경우 WMA는 다음과 같이 계산됩니다.

[\ text {wma} = \ frac {2^9 \ CDOT P_ {10} + 2^8 \ CDOT P_9 + ... + 2^0 \ CDOT P_1} {1023}]

• 4 단계 : 차트에서 WMA를 플로팅하여 기본 WMA와 비교하여 사용자 정의 가중치가 표시기에 어떤 영향을 미치는지 확인하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 다른 cryptocurrencies에 다른 무게 사용자 정의 방법을 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 고유 한 시장 행동과 각 자산에 대한 거래 전략에 따라 다른 암호 화폐에 대해 WMA 가중치를 다르게 사용자 정의 할 수 있습니다.

Q : WMA 가중치를 얼마나 자주 조정해야합니까?

A : WMA 가중치 조정 빈도는 거래 전략 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 일부 거래자는 매주 또는 매월 무게를 조정할 수 있지만 다른 거래자는 시장 변동성에 따라 더 자주 그렇게 할 수 있습니다.

Q : WMA 가중치를 최적화 할 때 과적으로 적합 할 위험이 있습니까?

A : 그렇습니다. 무게를 너무 자주 조정하거나 너무 작은 과거 데이터 샘플을 기준으로 한 무게를 과적으로 적합 할 위험이 있습니다. 강력한 데이터 세트를 사용하고 다양한 시장 조건에서 결과를 검증하는 것이 중요합니다.

Q : WMA는 다른 지표와 함께 사용할 수 있습니까?

A : WMA는 RSI, MACD 또는 Bollinger 대역과 같은 다른 기술 지표와 함께보다 포괄적 인 거래 전략을 만들 수 있습니다.