什麼是基於VWAP的良好基於熊市的交易策略？

在熊市中，VWAP充當動態阻力。低於VWAP信號的價格看跌勢頭，為帶有低量集會和拒絕蠟燭的重新測試提供了短暫的機會。

2025/08/01 08:08

了解VWAP及其在熊市中的作用

體積加權平均價格（VWAP）是交易者使用的基準，以確定加密貨幣在整天基於數量和價格的平均價格。它在確定真正的平均價格和評估市場情緒方面特別有用。在價格通常下降的熊市中，VWAP充當動態阻力水平。當價格低於VWAP時，通常表明持續的銷售壓力和看跌勢頭。交易者可以通過將其短職位與VWAP趨勢保持一致，從而利用這一點。關鍵是要認識到，在下降趨勢中，價格傾向於在VWAP以下引起人們的注意，任何向其傾向的集會都可能帶來短路機會。

設置圖表以製定VWAP策略

要有效地實施基於VWAP的交易策略，適當的圖表配置至關重要。首先選擇一個1小時或4小時的時間範圍，以濾除市場噪音，同時仍然捕獲有意義的價格動作。將VWAP指示器添加到圖表中 - 交易平台，例如TradingView，Metatrader或Bybit的Web終端支持此功能。確保在每次交易課程開始時重置VWAP；對於交易24/7的加密貨幣，您可能更喜歡在UTC 00:00進行每日重置。覆蓋VWAP的移動平均值，例如20元EMA，以確認趨勢方向。另外，包括圖表下方的數量條，以實時監視買賣數量。這種設置使您可以在視覺上確認價格是否尊重VWAP是電阻，以及數量是否支持看跌的延續。

使用VWAP識別短入口

在熊市中，當價格從下方接近VWAP並顯示拒絕跡象時，就會發生理想的短條目。尋找以下條件：

• 價格向下移動後，價格轉向或接觸VWAP線路
• 在朝向VWAP的集會期間的音量減少，表明缺乏購買定罪
• vwap處的看跌燭台圖案形式，例如看跌，射擊星或銷釘桿
• RSI（14個週期）低於50
  當這些因素保持一致時，請考慮進入一個較短的位置。將您的入口放在拒絕蠟燭低點以下，以確認下行勢頭。使用限制順序避免在揮發性加密市場中滑倒。該方法利用失敗的集會，並加強了繼續下降趨勢的可能性。

通過停止損失和替代級別管理風險

在波動性熊市交易時，風險管理至關重要。在VWAP附近進入短位置後，將您的停止損失放在最近的鞦韆上方或拒絕蠟燭高的高度之上。這樣可以防止因輕微波動而阻止，同時仍能防止突然的逆轉。對於一個分利潤，請考慮至少1：2的風險獎勵比率。一種方法是將第一個目標設置為前面的低點，然後在斐波那契擴展水平上進行第二個目標，例如先前移動的1.618 。或者，在較低的時間範圍內，使用拋物線SAR或移動平均線進行阻止。始終避免過度掌握 -將位置規模限制為每筆貿易總資本的1-2％，以在虛假突破期間維持下降。

將VWAP與其他指標結合使用

雖然VWAP本身俱有強大的功能，但將其與其他技術工具相結合增強了信號可靠性。考慮整合以下內容：

• Bollinger樂隊：當Price觸及上層樂隊同時觸摸VWAP時，它的信號在下降趨勢中超買了條件
• MACD ：當價格接近VWAP時，請在零線以下尋找看跌跨界
• 訂單簿深度：在現貨或期貨市場，觀察是否高於當前價格的流動性積累，可以用作上限
• 資金率（對於期貨） ：永久合同中持續的負資金率證實了看跌的情緒，支持基於VWAP的短褲
  將VWAP與這些指標一起使用，從而增加了對貿易信號的信心，並減少了由短擠壓或鯨魚操縱引起的錯誤條目。

對歷史數據的VWAP策略進行重新測試

在部署資本之前，請使用歷史數據來驗證您的VWAP策略。在確認的熊市時期（例如，2022年），選擇以強勁趨勢（例如BTC/USDT或ETH/USDT ）聞名的加密貨幣。用VWAP，音量和輔助指示器加載圖表。滾動多天，並根據上述標準手動標記潛在條目。追踪：

• 獲勝的數量與輸掉交易
• 每筆交易的平均損益
• VWAP附近的假信號的頻率
  使用電子表格記錄每個交易的條目，退出和結果。如果獲勝率低於50％，則調整參數（例如時間範圍或確認指標）。進行回測的建立紀律，並揭示該策略是否在真正的市場壓力下起作用。

常見問題

可以在熊市中的5分鐘圖表之類的較低時間框架上使用VWAP嗎？

是的，可以將VWAP應用於較低的時間範圍，但是增加的波動率可能會產生更多的假信號。為了提高準確性，請將其與音量概況相結合，並確保1小時圖表上更廣泛的趨勢是看跌。僅在與較高時間框架VWAP方向一致的較低時間範圍內進行交易。

如果價格跌至VWAP並在熊市上關閉，該怎麼辦？

在VWAP上方的持續接近可能表明短期看漲勢頭或潛在的逆轉。在這種情況下，退出現有的短職位並避免新條目，直到價格從上面重新測試VWAP並顯示拒絕。監視體積 - 如果突破出現在低音量上，則可能是錯誤的動作。

VWAP在所有加密貨幣中是否同樣有效？

由於可靠的體積數據，VWAP在BTC和ETH（例如BTC）等高流動性對中起作用最佳。具有不穩定體積的低尺寸山頂可能會產生誤導性的VWAP讀數。始終在依靠VWAP信號之前驗證資產是否具有一致的交易量。

在高影響力新聞事件中，如何調整VWAP策略？

在美聯儲公告或交換黑客等重大新聞事件中，暫停自動化的基於VWAP的條目。這些事件會導致異常的體積尖峰和不穩定的價格作用。在恢復策略之前，請等待波動和定價和價格重新建立與VWAP的明確關係。