곰 시장을위한 좋은 VWAP 기반 거래 전략은 무엇입니까?

곰 시장에서 VWAP는 역동적 인 저항 역할을합니다. VWAP 이하의 가격은 약세 모멘텀을 신호로, 대량 랠리와 거부 캔들로 재시험에 대한 단락 기회를 제공합니다.

2025/08/01 08:08

VWAP 및 곰 시장에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 벤치 마크입니다. 실제 평균 가격을 식별하고 시장 감정을 평가하는 데 특히 유용합니다. 가격이 일반적으로 감소하는 곰 시장 에서 VWAP는 동적 저항 수준 역할을합니다. 가격이 VWAP 미만인 경우 종종 지속되는 판매 압력 과 약세 운동량을 나타냅니다. 트레이더는 짧은 위치를 VWAP 트렌드와 정렬하여이를 활용할 수 있습니다. 열쇠는 하락세에서 가격이 VWAP 아래로 끌리는 경향이 있으며,이를 향한 랠리는 짧은 기회를 제시 할 수 있음을 인식하고 있습니다.

VWAP 전략에 대한 차트 설정

VWAP 기반 거래 전략을 효과적으로 구현하려면 적절한 차트 구성이 필수적입니다. 1 시간 또는 4 시간의 시간 프레임을 선택하여 시장 소음을 필터링하면서 의미있는 가격 조치를 포착하십시오. TradingView, Metatrader 또는 Bybit의 웹 터미널과 같은 대부분의 거래 플랫폼이이를 지원하는 VWAP 표시기를 차트에 추가하십시오. 각 거래 세션이 시작될 때 VWAP가 재설정되도록하십시오. 24/7 거래하는 Crypto의 경우 UTC 00:00에서 매일 리셋을 선호 할 수 있습니다. 경향 방향을 확인하기 위해 20- 기간 EMA와 같은 이동 평균 으로 VWAP를 오버레이하십시오. 또한 차트 아래에 볼륨 막대를 포함하여 구매 및 판매량을 실시간으로 모니터링하십시오. 이 설정을 사용하면 가격이 VWAP를 저항으로 존중하는지 여부와 볼륨이 약세 연속을 지원하는지 여부를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

VWAP를 사용하여 짧은 진입 점을 식별합니다

곰 시장에서, 가격이 아래에서 VWAP에 접근하고 거부의 징후를 보여줄 때 이상적인 짧은 항목이 발생합니다. 다음 조건을 찾으십시오.

• 하향 이동 후 가격이 이동하거나 VWAP 라인을 향해 이동하거나 촉구합니다.
• VWAP를 향한 집회 도중 볼륨이 감소하여 구매 유죄 판결이 부족함을 나타냅니다.
• VWAP에서 약세 촛대 패턴 형태, 예를 들어 약세 engulfing , 슈팅 스타 또는 핀 바와 같은 형태
• RSI (14-period) 는 50 미만이며 60 개가 가까워지기 시작합니다.
  이러한 요소가 정렬되면 짧은 위치에 들어가는 것을 고려하십시오. 하락 운동량을 확인하려면 항목을 거부 캔들 바로 아래에 놓으십시오. 휘발성 암호 시장에서 미끄러짐을 피하려면 한도 순서를 사용하십시오. 이 방법은 실패한 집회를 활용하고 지속적인 하락세의 확률을 강화합니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 수준으로 위험 관리

휘발성 곰 시장에서 거래 할 때는 위험 관리가 중요합니다. VWAP 근처의 짧은 위치에 들어간 후, 스톱 손실을 최근의 스윙 높이 또는 거부 캔들의 높이 위에 놓습니다. 이것은 경미한 변동성으로 막히지 않고 갑자기 반전을 방지하는 것을 방지합니다. Take-Profit의 경우 1 : 2 이상의 위험 보상 비율을 고려하십시오. 한 가지 방법은 이전의 최저치에서 첫 번째 대상을 설정 한 다음 1 초는 이전 이동의 1.618 과 같은 Fibonacci 확장 수준에서 1 초를 설정하는 것입니다. 또는 더 낮은 시간 프레임에서 포물선 SAR 또는 이동 평균을 사용하여 정지를 추적하십시오. 오버 리버징을 피하십시오. 거짓 탈주 중에 파도를 유지하기 위해 거래 당 총 자본의 1-2%로 위치 크기를 제한하십시오 .

다른 지표와 함께 VWAP 사용

VWAP는 자체적으로 강력하지만 다른 기술 도구와 결합하면 신호 신뢰성이 향상됩니다. 다음을 통합하는 것을 고려하십시오.

• Bollinger Bands : 가격이 VWAP에 도달하면서 가격이 상단 밴드에 닿으면 하향 추세에서 과출 조건을 나타냅니다.
• MACD : 가격이 VWAP에 접근 할 때 제로 라인 아래의 약세 크로스 오버를 찾으십시오.
• 주문서 깊이 : 현장 또는 선물 시장에서 현재 가격보다 상당한 유동성 축적이 있는지 확인하십시오.
• 자금 조달 요율 (선물) : 영구 계약의 지속적인 부정적인 자금 조달 률
  이러한 지표와 함께 VWAP를 사용하면 거래 신호에 대한 신뢰가 높아지고 짧은 압박 또는 고래 조작으로 인한 잘못된 항목이 줄어 듭니다.

역사적 데이터에서 VWAP 전략을 백 테스트합니다

자본을 배치하기 전에 과거 데이터를 사용하여 VWAP 전략을 검증하십시오. 확인 된 곰 시장 기간 동안 BTC/USDT 또는 ETH/USDT 와 같은 강력한 트렌드로 알려진 암호 화폐를 선택하십시오 (예 : 2022). VWAP, 볼륨 및 보조 지표로 차트를로드하십시오. 며칠 동안 스크롤하여 위의 기준에 따라 잠재적 항목을 수동으로 표시하십시오. 길:

• 승리 대와 거래 상실 수
• 거래 당 평균 이익 및 손실
• VWAP 근처의 잘못된 신호의 빈도
  스프레드 시트를 사용하여 각 거래의 출입, 종료 및 결과를 기록하십시오. 승리율이 50%미만인 경우 시간 프레임 또는 확인 표시기와 같은 매개 변수를 조정하십시오. 백 테스트는 징계를 구축하고 전략이 실제 시장 스트레스에 따라 작동하는지 여부를 밝힙니다.

자주 묻는 질문

곰 시장에서 5 분 차트와 같은 낮은 시간 프레임에서 VWAP를 사용할 수 있습니까?

예, VWAP를 낮은 시간 프레임에 적용 할 수 있지만 변동성이 증가하면 더 많은 오 탐지가 발생할 수 있습니다. 정확도를 향상 시키려면이를 볼륨 프로파일 과 결합하고 1 시간 차트의 더 넓은 경향이 약속인지 확인하십시오. 더 높은 시간 프레임 VWAP 방향에 맞는 낮은 시간 프레임에서만 거래됩니다.

가격이 VWAP를 넘어서 곰 시장에서 닫으면 어떻게해야합니까?

VWAP 위에 지속적으로 근접하면 단기 강세 운동량 또는 잠재적 인 반전을 나타낼 수 있습니다. 그러한 경우, 기존의 짧은 포지션을 종료하고 가격이 위에서 VWAP를 재시험하고 거부 할 때까지 새로운 출품작을 피하십시오. 모니터 볼륨 - 소규모가 적은 양으로 발생하면 잘못된 이동 일 수 있습니다.

VWAP는 모든 cryptocurrencies에서 똑같이 효과적입니까?

VWAP는 신뢰할 수있는 볼륨 데이터로 인해 BTC 및 ETH와 같은 높은 액체 쌍 에서 가장 잘 작동합니다. 불규칙한 볼륨을 갖는 저지대 altcoin은 오해의 소지가있는 VWAP 판독 값을 생성 할 수 있습니다. VWAP 신호에 의존하기 전에 자산에 일관된 거래량이 있는지 항상 확인하십시오.

영향력이 높은 뉴스 이벤트에서 VWAP 전략을 어떻게 조정합니까?

Fed 공지 또는 교환 해킹과 같은 주요 뉴스 이벤트 중에 자동화 된 VWAP 기반 항목을 일시 중지하십시오 . 이 사건은 비정상적인 볼륨 스파이크와 불규칙한 가격 행동을 유발합니다. 전략을 재개하기 전에 VWAP와의 명확한 관계를 다시 확립하기 위해 변동성이 해결되고 가격을 기다리십시오.